ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Это стратегия отслеживания тенденций, основанная на нескольких технических показателях и управлении рисками. Эта стратегия использует несколько технических показателей, таких как движущиеся средние, относительно сильные показатели (RSI), динамические показатели (DMI), чтобы идентифицировать рыночные тенденции и защитить безопасность средств с помощью средств контроля риска, таких как динамическая остановка, управление позициями и ежемесячные максимальные ограничения на отзыв.
Стратегический принцип
Стратегия использует многоуровневый механизм признания тенденций:
- Направление тренда определяется с помощью циклического индекса 8/21/50, скользящего среднего ((EMA))
- Использование средней линии ценового канала в качестве фильтра тренда
- Движение в диапазоне 35-65 в сочетании со средней линией RSI ((цикл 5) для фильтрации ложных прорывов
- Подтверждение силы тренда с помощью индикатора DMI ((14 циклов)
- Использование динамического показателя ((8 циклов) и увеличения объема сделок для проверки устойчивости тенденции
- Применение ATR-основанной динамической остановки для управления рисками
- Управление позициями с фиксированной рисковой моделью с лимитом риска 5% от начального капитала для каждой сделки
- Устанавливается максимальный ежемесячный лимит вывода на 10% для предотвращения чрезмерных потерь
Стратегические преимущества
- Круговая проверка множества технических показателей повышает точность определения тенденций
- Динамический стоп-механизм эффективно контролирует риски по отдельным сделкам
- Позиционный менеджмент с фиксированным риском позволяет более рационально использовать средства
- Ограничение максимального ежемесячного вывода средств обеспечивает защиту от системных рисков
- Комбинированные показатели объема сделок повышают надежность определения тенденций
- Установка прибыльности в 2:1 повышает долгосрочную прибыльность
Стратегический риск
- Использование нескольких показателей может привести к задержке сигнала
- Некоторые из них могут быть связаны с риском возникновения ложных сигналов на рынке.
- Модели фиксированного риска могут быть недостаточно гибкими при резких колебаниях
- Ограничения на ежемесячные выводы могут привести к упущению важных торговых возможностей
- В случае реверса, возможно, произойдет значительное отступление
Направление оптимизации стратегии
- Введение адаптируемых параметров показателя для различных рыночных условий
- Разработка более гибких стратегий управления позициями с учетом изменений волатильности рынка
- Количественная оценка усиления тенденций, оптимизация времени входа
- Разработка более интеллектуального ежемесячного механизма ограничения риска
- Добавление модуля идентификации рыночной среды, для корректировки параметров стратегии в различных рыночных условиях
Подвести итог
Стратегия создает относительно полную систему торговли с отслеживанием тенденций с помощью комплексного использования многомерных технических показателей. Преимущество стратегии заключается в ее всеобъемлющей структуре управления рисками, включающей динамические остановки, управление позициями и контроль отзывов. Несмотря на определенные риски отставания, стратегия, вероятно, будет стабильно работать в различных рыночных условиях путем оптимизации и улучшения.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-02-10 00:00:00
end: 2025-02-08 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("High Win-Rate Crypto Strategy with Drawdown Limit", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.fixed, process_orders_on_close=true)
// Moving Averages
ema8 = ta.ema(close, 8)
ema21 = ta.ema(close, 21)
ema50 = ta.ema(close, 50)
// RSI settings
rsi = ta.rsi(close, 14)
rsi_ma = ta.sma(rsi, 5)
// Momentum and Volume
mom = ta.mom(close, 8)
vol_ma = ta.sma(volume, 15)
high_vol = volume > vol_ma * 1
// Trend Strength
[diplus, diminus, _] = ta.dmi(14, 14)
strong_trend = diplus > 20 or diminus > 20
// Price channels
highest_15 = ta.highest(high, 15)
lowest_15 = ta.lowest(low, 15)
mid_channel = (highest_15 + lowest_15) / 2
// Trend Conditions
uptrend = ema8 > ema21 and close > mid_channel
downtrend = ema8 < ema21 and close < mid_channel
// Entry Conditions
longCondition = uptrend and ta.crossover(ema8, ema21) and rsi_ma > 35 and rsi_ma < 65 and mom > 0 and high_vol and diplus > diminus
shortCondition = downtrend and ta.crossunder(ema8, ema21) and rsi_ma > 35 and rsi_ma < 65 and mom < 0 and high_vol and diminus > diplus
// Dynamic Stop Loss based on ATR
atr = ta.atr(14)
stopSize = atr * 1.3
// Calculate position size based on fixed risk
riskAmount = strategy.initial_capital * 0.05
getLongPosSize(riskAmount, stopSize) => riskAmount / stopSize
getShortPosSize(riskAmount, stopSize) => riskAmount / stopSize
// Monthly drawdown tracking
var float peakEquity = na
var int currentMonth = na
var float monthlyDrawdown = na
maxDrawdownPercent = 10
// Variables for SL and TP
var float stopLoss = na
var float takeProfit = na
var bool inTrade = false
var string tradeType = na
// Reset monthly metrics
monthNow = month(time)
if na(currentMonth) or currentMonth != monthNow
currentMonth := monthNow
peakEquity := strategy.equity
monthlyDrawdown := 0.0
// Update drawdown metrics
peakEquity := math.max(peakEquity, strategy.equity)
monthlyDrawdown := math.max(monthlyDrawdown, (peakEquity - strategy.equity) / peakEquity * 100)
// Trading condition
canTrade = monthlyDrawdown < maxDrawdownPercent
// Entry and Exit Logic
if strategy.position_size == 0
inTrade := false
if longCondition and canTrade
stopLoss := low - stopSize
takeProfit := close + (stopSize * 2)
posSize = getLongPosSize(riskAmount, stopSize)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=posSize)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
inTrade := true
tradeType := "long"
if shortCondition and canTrade
stopLoss := high + stopSize
takeProfit := close - (stopSize * 2)
posSize = getShortPosSize(riskAmount, stopSize)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=posSize)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
inTrade := true
tradeType := "short"
// Plot variables
plotSL = inTrade ? stopLoss : na
plotTP = inTrade ? takeProfit : na
// EMA Plots
plot(ema8, "EMA 8", color=color.blue, linewidth=1)
plot(ema21, "EMA 21", color=color.yellow, linewidth=1)
plot(ema50, "EMA 50", color=color.white, linewidth=1)
// SL and TP Plots
plot(plotSL, "Stop Loss", color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
plot(plotTP, "Take Profit", color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
// Signal Plots
plotshape(longCondition and canTrade, "Buy Signal", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(shortCondition and canTrade, "Sell Signal", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// SL/TP Markers with correct y parameter syntax
plot(inTrade ? stopLoss : na, "Stop Loss Level", style=plot.style_circles, color=color.red, linewidth=2)
plot(inTrade ? takeProfit : na, "Take Profit Level", style=plot.style_circles, color=color.green, linewidth=2)
// Background Color
noTradingMonth = monthlyDrawdown >= maxDrawdownPercent
bgcolor(noTradingMonth ? color.new(color.gray, 80) : uptrend ? color.new(color.green, 95) : downtrend ? color.new(color.red, 95) : na)
// Drawdown Label
var label drawdownLabel = na
label.delete(drawdownLabel)
drawdownLabel := label.new(bar_index, high, "Monthly Drawdown: " + str.tostring(monthlyDrawdown, "#.##") + "%\n" + (noTradingMonth ? "NO TRADING" : "TRADING ALLOWED"), style=label.style_label_down, color=noTradingMonth ? color.red : color.green, textcolor=color.white, size=size.small)