ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия является системой торговли, которая отслеживает тенденции, основанные на многочисленных индексах сдвигающихся средних (EMA) и относительно сильных показателей (RSI). Стратегия сочетает в себе перекрестные сигналы (EMA) на уровне солнечных линий (20,30,200), подтверждение динамики RSI и механизм динамического остановки, предназначенный для захвата долгосрочных трендовых возможностей на рынке.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии включает в себя следующие ключевые компоненты:
- Входный сигнал: в тот день, когда 20-дневная линия EMA пересекает 30-дневную EMA вверх, и цена находится выше 200-дневных EMA, в то время как RSI больше 50, система генерирует многосигнальный сигнал.
- Установка тормоза: после входа установка 50% фиксированного тормоза.
- Динамический стоп: используется 25% динамический стоп-трекер, который перемещает стоп-позицию вверх по мере повышения цены.
- Механизм выхода: автоматическое закрытие сделки, когда цена достигнет стоп-поста или стоп-поста.
Стратегические преимущества
- Проверка с использованием нескольких временных циклов: фильтрация краткосрочных колебаний и повышение стабильности сделок с помощью комбинации средних линий на уровне солнечной линии.
- Динамичный риск-менеджмент: отслеживание стоп-лосс позволяет эффективно блокировать прибыль и избежать резкого отступления.
- Достаточное подтверждение тренда: RSI, в сочетании с системой средних линий, позволяет лучше подтвердить эффективность тренда.
- Логика выполнения четкая: условия входа и выхода ясны, легко понятны и управляются.
Стратегический риск
- Риск рыночных потрясений: частое возникновение остановочных потерь на рынках, в которых наблюдаются поперечные колебания.
- Влияние скольжения: во время сильных рыночных колебаний динамические остановки и остановки могут иметь большие скольжения.
- Риск ложного проникновения: возможно ложное проникновение в равнолинейный перекрестный сигнал.
- Чувствительность параметров: параметры стоп-лосса и стоп-стоп-процентов оказывают большое влияние на эффективность стратегии.
Направление оптимизации стратегии
- Фильтр рыночных условий: можно добавить показатели волатильности (например, ATR) для оценки рыночных условий, снизить позиции или приостановить торговлю в волатильном рынке.
- Динамика сдерживания: учитывайте динамику сдерживания в зависимости от рыночных колебаний.
- Оптимизация входящего сигнала: может быть введена в качестве переходной величины, чтобы сочетаться с равнолинейным перекрестным сигналом, повышая надежность сигнала.
- Усовершенствование управления позициями: внедрение механизма динамического управления позициями, автоматическая корректировка размеров открытых позиций в зависимости от рыночного риска.
Подвести итог
Стратегия использует многочисленные технические показатели для создания целостной торговой системы для отслеживания тенденций. Основная особенность стратегии заключается в сочетании средне- и долгосрочных тенденций с динамическим контролем риска.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-02-10 00:00:00
end: 2025-02-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Talbuaia Signal", overlay=true)
// Request EMAs on the daily timeframe
ema20_daily = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.ema(close, 20), lookahead=barmerge.lookahead_on)
ema30_daily = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.ema(close, 30), lookahead=barmerge.lookahead_on)
ema200_daily = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.ema(close, 200), lookahead=barmerge.lookahead_on)
// RSI Calculation
rsi = ta.rsi(close, 14)
// Plot daily EMAs
plot(ema20_daily, color=color.blue, title="Daily EMA 20")
plot(ema30_daily, color=color.orange, title="Daily EMA 30")
plot(ema200_daily, color=color.red, title="Daily EMA 200")
// Plot RSI
hline(50, "RSI Midline", color=color.gray)
plot(rsi, color=color.purple, title="RSI")
// Entry condition: 20 EMA crosses above 30 EMA, price is above 200 EMA, and RSI > 50
bullishEntry = ta.crossover(ema20_daily, ema30_daily) and close > ema200_daily and rsi > 50
// Variables to track entry price, take profit, and trailing stop
var float entryPriceLong = na
var float highestPriceSinceEntry = na
var float takeProfitLevel = na
var float trailingStopLevel = na
// Entry Logic
if bullishEntry
strategy.entry("Long", strategy.long)
entryPriceLong := close
highestPriceSinceEntry := close // Initialize the highest price since entry
takeProfitLevel := entryPriceLong * 1.50 // Set take profit at 50% above entry price
trailingStopLevel := na // Reset trailing stop
label.new(bar_index, close, "BUY", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
// Update highest price and trailing stop dynamically
if strategy.position_size > 0
highestPriceSinceEntry := math.max(highestPriceSinceEntry, close) // Track the highest price reached
trailingStopLevel := highestPriceSinceEntry * (1 - 0.25) // Set trailing stop at 25% below the highest price
// Exit Logic: Take profit or trailing stop
if strategy.position_size > 0 and (close >= takeProfitLevel or close <= trailingStopLevel)
strategy.close("Long")
label.new(bar_index, close, "EXIT LONG", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
// Plot trailing stop and take profit levels on the chart
plot(trailingStopLevel, "Trailing Stop", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(takeProfitLevel, "Take Profit", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_line)