Стратегия анализа многопериодной усталости рынка и система управления рисками

ATR RRR SL TP DD

Дата создания: 2025-02-10 14:27:15 Последнее изменение: 2025-02-10 14:27:15

Копировать: 1 Количество просмотров: 370

ChaoZhang

Подписаться Личные сообщения

1617

Подписчики

Стратегия анализа многопериодной усталости рынка и система управления рисками

Обзор

Эта стратегия представляет собой многоуровневую торговую систему, основанную на анализе рыночной усталости, которая использует глубокий анализ динамики цен для выявления ключевых моментов, когда рынок может перевернуться. Эта стратегия объединяет в себе механизм динамического управления рисками, включающий в себя несколько измерений, таких как управление капиталом, оптимизация стоп-лосс и контроль за выводом, чтобы сформировать целостную рамку для принятия торговых решений.

Стратегический принцип

В основе стратегии лежит определение уровня рыночной усталости путем наблюдения за последовательными движениями цен.

Установление направления тренда путем сравнения текущей цене закрытия с ценой закрытия предыдущей 4-й K-линии
Установлены три точки запуска сигнала различных уровней интенсивности (9/12/14)
Когда цена продолжает двигаться в одном направлении, система накапливает сигналы.
После достижения установленного порога силы сигнала система выдает соответствующий уровень сигналов.
Система управления позициями, включающая в себя динамический стоп-лош механизм на основе ATR и риск-возмездный коэффициент

Стратегические преимущества

Многоуровневая сигнальная система обеспечивает различную степень распознавания торговых возможностей
Защита финансовой безопасности с помощью механизмов управления капиталом и контроля риска
Динамическая остановка ATR позволяет лучше адаптироваться к рыночным колебаниям
Введение механизма отслеживания стоп-лосс, позволяющего лучше фиксировать прибыль
Максимальная защита от отступления, чтобы избежать чрезмерных потерь
Система имеет хорошую масштабируемость и пространство для оптимизации параметров

Стратегический риск

Неправильные сигналы могут появиться на рынке в условиях кризиса
Фиксированный сигналный порог может не подходить для всех рыночных условий
При быстром обратном движении возможны большие остановки
Необходимо больше оптимизации параметров
Система управления капиталом может в некоторых случаях ограничивать возможности получения прибыли

Направление оптимизации стратегии

Введение механизма фильтрации рыночной волатильности для корректировки сигнальных порогов в различных волатильных условиях
Увеличить размерность анализа объема и повысить надежность сигнала
Разработка адаптивной системы оптимизации параметров
Добавление дополнительных показателей анализа рыночной ситуации
Оптимизация системы управления капиталом и повышение ее гибкости

Подвести итог

Стратегия предоставляет трейдерам систематизированную торговую структуру с помощью многоуровневого анализа усталости и совершенной системы управления рисками. Хотя есть некоторые места, где требуется оптимизация, общая концепция дизайна является целостной и имеет практическую ценность. Рекомендуется использовать консервативную стратегию управления капиталом в реальном мире и постоянно оптимизировать параметры и улучшать систему.

Исходный код стратегии

/*backtest
start: 2024-02-10 00:00:00
end: 2025-02-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy(title="Improved Exhaustion Signal with Risk Management and Drawdown Control", shorttitle="Exhaustion Signal", overlay=true)

// ———————————————— INPUT SETTINGS ————————————————
showLevel1 = input.bool(true, 'Show Level 1 Signals')
showLevel2 = input.bool(true, 'Show Level 2 Signals')
showLevel3 = input.bool(true, 'Show Level 3 Signals')

// Thresholds for signal strength levels
level1 = 9
level2 = 12
level3 = 14

// Risk management inputs
riskPercentage = input.float(1.0, title="Risk Percentage per Trade", minval=0.1, maxval=5.0)  // Risk per trade in percentage
riskRewardRatio = input.float(2.0, title="Risk-to-Reward Ratio", minval=1.0, maxval=5.0)  // Reward-to-risk ratio
trailingStop = input.bool(true, title="Enable Trailing Stop")  // Enable/Disable trailing stop
trailingStopDistance = input.int(50, title="Trailing Stop Distance (in points)", minval=1)  // Distance for trailing stop

// Drawdown protection settings
maxDrawdown = input.float(10.0, title="Max Drawdown Percentage", minval=0.1, maxval=50.0)  // Max allowable drawdown before stopping trading

// ———————————————— GLOBAL VARIABLES ————————————————
var int cycle = 0
var int bullishSignals = 0
var int bearishSignals = 0
var float equityHigh = na  // Initialize as undefined

// Track equity drawdown
if (na(equityHigh) or strategy.equity > equityHigh)
    equityHigh := strategy.equity

drawdownPercent = 100 * (equityHigh - strategy.equity) / equityHigh

// Stop trading if drawdown exceeds the limit
if drawdownPercent >= maxDrawdown
    strategy.close_all()

// ———————————————— FUNCTION: RESET & IMMEDIATE RECHECK USING AN ARRAY RETURN ————————————————
f_resetAndRecheck(_bullish, _bearish, _cycle, _close, _close4) =>
    newBullish = _bullish
    newBearish = _bearish
    newCycle = _cycle

    // Reset cycle if necessary based on price action
    newBullish := 0
    newBearish := 0
    newCycle := 0

    if _close < _close4
        newBullish := 1
        newCycle := newBullish
    else if _close > _close4
        newBearish := 1
        newCycle := newBearish

    resultArray = array.new_int(3, 0)
    array.set(resultArray, 0, newBullish)
    array.set(resultArray, 1, newBearish)
    array.set(resultArray, 2, newCycle)

    resultArray

// ———————————————— EXHAUSTION LOGIC ————————————————
if cycle < 9
    // Bullish cycle: close < close[4]
    if close < close[4]
        bullishSignals += 1
        bearishSignals := 0
        cycle := bullishSignals
    // Bearish cycle: close > close[4]
    else if close > close[4]
        bearishSignals += 1
        bullishSignals := 0
        cycle := bearishSignals
    else
        newVals = f_resetAndRecheck(bullishSignals, bearishSignals, cycle, close, close[4])
        bullishSignals := array.get(newVals, 0)
        bearishSignals := array.get(newVals, 1)
        cycle := array.get(newVals, 2)
else
    // ——— BULLISH checks ———
    if bullishSignals > 0
        if bullishSignals < (level3 - 1)
            if close < close[3]
                bullishSignals += 1
                bearishSignals := 0
                cycle := bullishSignals
            else
                newVals = f_resetAndRecheck(bullishSignals, bearishSignals, cycle, close, close[4])
                bullishSignals := array.get(newVals, 0)
                bearishSignals := array.get(newVals, 1)
                cycle := array.get(newVals, 2)
        else if bullishSignals == (level3 - 1)
            if close < close[2]
                bullishSignals := level3
                cycle := bullishSignals
            else
                newVals = f_resetAndRecheck(bullishSignals, bearishSignals, cycle, close, close[4])
                bullishSignals := array.get(newVals, 0)
                bearishSignals := array.get(newVals, 1)
                cycle := array.get(newVals, 2)
        else
            newVals = f_resetAndRecheck(bullishSignals, bearishSignals, cycle, close, close[4])
            bullishSignals := array.get(newVals, 0)
            bearishSignals := array.get(newVals, 1)
            cycle := array.get(newVals, 2)
    // ——— BEARISH checks ———
    else if bearishSignals > 0
        if bearishSignals < (level3 - 1)
            if close > close[3]
                bearishSignals += 1
                bullishSignals := 0
                cycle := bearishSignals
            else
                newVals = f_resetAndRecheck(bullishSignals, bearishSignals, cycle, close, close[4])
                bullishSignals := array.get(newVals, 0)
                bearishSignals := array.get(newVals, 1)
                cycle := array.get(newVals, 2)
        else if bearishSignals == (level3 - 1)
            if close > close[2]
                bearishSignals := level3
                cycle := bearishSignals
            else
                newVals = f_resetAndRecheck(bullishSignals, bearishSignals, cycle, close, close[4])
                bullishSignals := array.get(newVals, 0)
                bearishSignals := array.get(newVals, 1)
                cycle := array.get(newVals, 2)
        else
            newVals = f_resetAndRecheck(bullishSignals, bearishSignals, cycle, close, close[4])
            bullishSignals := array.get(newVals, 0)
            bearishSignals := array.get(newVals, 1)
            cycle := array.get(newVals, 2)
    else
        newVals = f_resetAndRecheck(bullishSignals, bearishSignals, cycle, close, close[4])
        bullishSignals := array.get(newVals, 0)
        bearishSignals := array.get(newVals, 1)
        cycle := array.get(newVals, 2)

// ———————————————— SIGNAL FLAGS ————————————————
bullishLevel1 = showLevel1 and (bullishSignals == level1)
bearishLevel1 = showLevel1 and (bearishSignals == level1)

bullishLevel2 = showLevel2 and (bullishSignals == level2)
bearishLevel2 = showLevel2 and (bearishSignals == level2)

bullishLevel3 = showLevel3 and (bullishSignals == level3)
bearishLevel3 = showLevel3 and (bearishSignals == level3)

// ———————————————— PLOT SIGNALS ————————————————
plotshape(bullishLevel1, style=shape.diamond, color=color.new(#30ff85, 0), textcolor=color.white, size=size.tiny, location=location.belowbar, title="Level 1 Bullish Signal")
plotshape(bearishLevel1, style=shape.diamond, color=color.new(#ff1200, 0), textcolor=color.white, size=size.tiny, location=location.abovebar, title="Level 1 Bearish Signal")

plotshape(bullishLevel2, style=shape.xcross, color=color.new(#30ff85, 0), textcolor=color.white, size=size.tiny, location=location.belowbar, title="Level 2 Bullish Signal")
plotshape(bearishLevel2, style=shape.xcross, color=color.new(#ff1200, 0), textcolor=color.white, size=size.tiny, location=location.abovebar, title="Level 2 Bearish Signal")

plotshape(bullishLevel3, style=shape.flag, color=color.new(#30ff85, 0), textcolor=color.white, size=size.tiny, location=location.belowbar, title="Level 3 Bullish Signal")
plotshape(bearishLevel3, style=shape.flag, color=color.new(#ff1200, 0), textcolor=color.white, size=size.tiny, location=location.abovebar, title="Level 3 Bearish Signal")

// ———————————————— RESET AFTER LEVEL 3 ————————————————
if bullishSignals == level3 or bearishSignals == level3
    bullishSignals := 0
    bearishSignals := 0
    cycle := 0

// ———————————————— BACKTEST LOGIC ————————————————
// Set up basic long and short entry conditions based on signal levels
longCondition = bullishLevel1 or bullishLevel2 or bullishLevel3
shortCondition = bearishLevel1 or bearishLevel2 or bearishLevel3

// Calculate position size based on risk percentage
equity = strategy.equity
riskAmount = equity * riskPercentage / 100
atr = ta.atr(14)
stopLossLevel = atr * 1.5  // Using ATR for dynamic stop-loss
positionSize = riskAmount / stopLossLevel

// Initialize strategy logic
if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize)

if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=positionSize)

// ———————————————— CONCRETE STOP LOSS AND TAKE PROFIT ————————————————
stopLoss = stopLossLevel
takeProfit = stopLoss * riskRewardRatio

// Apply stop loss and take profit to the strategy based on concrete price levels
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit)

// ———————————————— TRAILING STOP ————————————————
if trailingStop
    strategy.exit("Exit Long Trailing", from_entry="Long", trail_price=close - trailingStopDistance, trail_offset=trailingStopDistance)
    strategy.exit("Exit Short Trailing", from_entry="Short", trail_price=close + trailingStopDistance, trail_offset=trailingStopDistance)

Forums

PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us

Product

Robot Strategy Node Platforms Tickets

API

Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator