ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой динамическую систему отслеживания трендов, которая сочетает в себе индикаторные движущиеся средние ((EMA) и относительно сильные показатели ((RSI)). Она идентифицирует направление тренда с помощью пересечения 9-ти и 21-ти циклов EMA и использует RSI в качестве индикатора подтверждения тренда.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на следующих ключевых элементах:
- Используйте пересечение краткосрочной (9 циклов) и долгосрочной (21 циклов) ЭМА, чтобы поймать изменения в тренде
- Подтверждение тренда с помощью 14-циклического RSI требует, чтобы RSI> 50 был более, чем RSI <50 был пустым
- Применение стоп-лосс с фиксированным количеством баллов (по умолчанию 30 баллов) и динамика размеров позиций с учетом суммы риска
- Динамический расчет целевой цены прибыли с использованием параметров управления капиталом
- На графике в реальном времени отображаются входные знаки, целевые цены и стоп-локации
Стратегические преимущества
- Повышение надежности торговых сигналов в сочетании с трендовыми и динамическими индикаторами
- Полная система управления деньгами с возможностью гибкой корректировки риска в зависимости от размера счета
- Система четкой визуальной обратной связи, включающая признаки неудачных сделок
- Параметры могут быть полностью настроены для различных стилей торговли
- Автоматизация входа и выхода, снижение вмешательства человека
Стратегический риск
- EMA как отсталый индикатор может создать опоздание в сильно волатильных рынках
- На боковом рынке могут возникать частые ложные сигналы прорыва
- Стоп-стоп с фиксированными точками может быть недостаточно гибким при изменении волатильности
- Необходимо тщательно адаптировать параметры к различным рыночным условиям
- Риск возможного проскальзывания в условиях низкой ликвидности
Направление оптимизации стратегии
- Внедрение адаптивных механизмов погашения убытков, таких как динамическое погашение убытков на основе ATR
- Добавление фильтров для рыночной волатильности и корректировка параметров стратегии во время высокой волатильности
- Включить фильтр времени торговли, чтобы избежать торговли в неблагоприятное время
- Разработка более интеллектуальной системы управления позициями с учетом волатильности рынка
- Введение дополнительных показателей для фильтрации ложных сигналов
Подвести итог
Стратегия создает целостную систему отслеживания тенденций в сочетании с EMA-пересечением и RSI-подтверждением. Ее основные преимущества заключаются в органическом сочетании технического анализа с управлением рисками и имеют хорошую масштабируемость и адаптивность. Несмотря на то, что существуют некоторые присущие риски, стратегия может предоставить трейдеру стабильную торговую основу с помощью постоянной оптимизации и корректировки параметров.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-02-10 00:00:00
end: 2025-02-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Lukhi24
//@version=6
strategy("Lukhi EMA Crossover_TWL educational strategy", overlay=true)
// Input Parameters
capital = input.float(15000, title="Capital (₹)", tooltip="Total capital")
risk_per_trade = input.float(1000, title="Risk per Trade (₹)", tooltip="Risk per trade amount")
target_per_trade = input.float(5000, title="Take Profit per Trade (₹)", tooltip="Target profit per trade")
lot_size = input.int(1, title="Lot Size", tooltip="Nifty option lot size")
stop_loss_distance = input.float(30, title="Stop Loss Distance (Points)", tooltip="Fixed stop-loss in points")
// EMA Parameters
short_ema_length = input.int(9, title="Short EMA Length")
long_ema_length = input.int(21, title="Long EMA Length")
// RSI Parameters
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")
rsi_overbought = input.float(70, title="RSI Overbought Level")
rsi_oversold = input.float(30, title="RSI Oversold Level")
// Calculate EMAs and RSI
ema_short = ta.ema(close, short_ema_length)
ema_long = ta.ema(close, long_ema_length)
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Buy and Sell Signals
buy_signal = ta.crossover(ema_short, ema_long) and rsi > 50
sell_signal = ta.crossunder(ema_short, ema_long) and rsi < 50
// Plot EMAs
plot(ema_short, color=color.blue, title="EMA Short")
plot(ema_long, color=color.orange, title="EMA Long")
// Position Size Calculation
position_size = risk_per_trade / stop_loss_distance
// Stop Loss and Take Profit Levels
long_stop_loss = close - stop_loss_distance
long_take_profit = close + (target_per_trade / position_size)
short_stop_loss = close + stop_loss_distance
short_take_profit = close - (target_per_trade / position_size)
// Entry and Exit Logic
if buy_signal
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=lot_size)
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
if sell_signal
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=lot_size)
strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)
// Add Entry Signal Labels
var label long_label = na
var label short_label = na
if buy_signal
label.delete(long_label)
long_label := label.new(bar_index,close,text="BUY\nEntry: " + str.tostring(close, "#.##") + "\nTarget: " + str.tostring(long_take_profit, "#.##") + "\nSL: " + str.tostring(long_stop_loss, "#.##"),style=label.style_label_up,color=color.rgb(12, 90, 90, 73),textcolor=#010000)
if sell_signal
label.delete(short_label)
short_label := label.new(bar_index,close,text="SELL\nEntry: " + str.tostring(close, "#.##") + "\nTarget: " + str.tostring(short_take_profit, "#.##") + "\nSL: " + str.tostring(short_stop_loss, "#.##"),style=label.style_label_down,color=#5d371752,textcolor=#000000)
// Trade Failure Indicators
long_trade_loss = strategy.position_size > 0 and close <= long_stop_loss
short_trade_loss = strategy.position_size < 0 and close >= short_stop_loss
plotshape(long_trade_loss, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.cross, title="Long Trade Failed", text="SL Hit")
plotshape(short_trade_loss, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.cross, title="Short Trade Failed", text="SL Hit")