ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия является системой для отслеживания трендов, основанной на волатильно-мощном индикаторе (Vortex Indicator, VI). Стратегия идентифицирует переломные моменты в рыночных тенденциях, рассчитывая положительную динамику (VI+) и отрицательную динамику (VI-) колебаний цен, и генерирует торговый сигнал на перекрестках ключевых индикаторов. Стратегия использует скользящую среднюю скользящую среднюю (SMA) для снижения шума и повышения надежности сигнала.
Стратегический принцип
В основе стратегии лежит определение направления тренда путем сравнения относительной силы VI+ и VI- . Конкретный расчетный процесс выглядит следующим образом:
- Вычислить положительную динамику ((VM+) и отрицательную динамику ((VM-)
- Стандартная обработка с использованием истинного диапазона
- Применив к указанным показателям гладкую обработку SMA, получаем окончательные VI+ и VI-
- При прохождении VI+ через VI- образуется многосигнал; при прохождении VI+ через VI- образуется пустота
Стратегические преимущества
- Ясность сигналов: четкость перекрестных сигналов для принятия торговых решений
- Адаптация к тенденциям: переломные моменты, позволяющие лучше отслеживать среднесрочные и долгосрочные тенденции
- Фильтрация шума: эффективно снижает ложные сигналы с помощью гладкой обработки SMA
- Сильная визуализация: интуитивное отображение на графике маркеров сигналов купли-продажи
- Гибкость параметров: можно корректировать циклические параметры в зависимости от различных рыночных особенностей
Стратегический риск
- Задержка: из-за обработки подвижной средней сигнал имеет задержку
- Неприятные ощущения при колебаниях рынка: часто встречающиеся ложные сигналы при колебаниях рынка
- Риск отступления: в начале обратного тренда может быть более сильное отступление
- Чувствительные к параметрам: различные параметры могут существенно повлиять на эффективность стратегии
Направление оптимизации стратегии
- Повышение фильтрации силы тренда: в сочетании с индикаторами силы тренда, такими как ADX, фильтрация слабости
- Введение динамического стоп-позиции: динамическое стоп-позиция, основанная на ATR, улучшает способность управлять риском
- Оптимизация управления позициями: динамическая корректировка пропорции удержания позиций в зависимости от отклонения от VI показателя
- Анализ с несколькими временными циклами: определение тенденций в сочетании с более высокими временными циклами, повышение точности
Подвести итог
Эта стратегия обеспечивает надежную аналитическую структуру для отслеживания трендов с помощью инновационного использования индикаторов волатильности. Несмотря на определенную отсталость, с помощью разумной оптимизации параметров и мер по управлению рисками можно создать стабильную торговую систему.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2022-02-11 00:00:00
end: 2025-02-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Vortex Strategy with Signals", shorttitle="VI_Strat", overlay=true)
// Užívateľský vstup
length = input.int(14, title="Period", minval=1)
//------------------------------------
// 1) Výpočet Vortexu
//------------------------------------
vmPlus = math.abs(high - low[1])
vmMinus = math.abs(low - high[1])
trueRange = math.max(math.max(high - low, math.abs(high - close[1])), math.abs(low - close[1]))
// SMA vyhladzovanie
smoothedVMPlus = ta.sma(vmPlus, length)
smoothedVMMinus = ta.sma(vmMinus, length)
smoothedTrueRange = ta.sma(trueRange, length)
// Vortex Indikátory
viPlus = smoothedVMPlus / smoothedTrueRange
viMinus = smoothedVMMinus / smoothedTrueRange
//------------------------------------
// 2) Plot indikátora
//------------------------------------
plot(viPlus, color=color.green, title="VI+")
plot(viMinus, color=color.red, title="VI-")
//------------------------------------
// 3) Definícia signálov
//------------------------------------
bullSignal = ta.crossover(viPlus, viMinus) // VI+ pretína VI- smerom nahor
bearSignal = ta.crossunder(viPlus, viMinus) // VI+ pretína VI- smerom nadol
//------------------------------------
// 4) Vizualizácia signálov na grafe
//------------------------------------
plotshape(bullSignal,
title="Bull Signal",
style=shape.labelup,
location=location.belowbar,
color=color.green,
text="BUY",
textcolor=color.white,
size=size.small)
plotshape(bearSignal,
title="Bear Signal",
style=shape.labeldown,
location=location.abovebar,
color=color.red,
text="SELL",
textcolor=color.white,
size=size.small)
//------------------------------------
// 5) STRATEGY LOGIC
//------------------------------------
if bullSignal
strategy.entry("Long", strategy.long)
if bearSignal
strategy.entry("Short", strategy.short)