ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой систему торговли, которая сочетает в себе трендовые индикаторы с двойным средним и случайным RSI. Она определяет рыночные тенденции с помощью простых подвижных средних с 21 и 55 циклами, используя случайные RSI для поиска оптимальных входных и выходных точек в пределах перепродажи и перекупа.
Стратегический принцип
Стратегия использует следующую основную логику:
- Подтверждение тренда: используйте 21-циклический SMA и 55-циклический SMA, когда краткосрочная средняя линия находится выше долгосрочной средней линии, чтобы подтвердить восходящий тренд.
- Входный сигнал: после подтверждения тренда, ожидание случайной линии K RSI в зоне перепродажи ниже 20 с D-линией, образующей золотой крест.
- Выходный сигнал: выход на равные позиции, когда линия K случайного RSI в зоне сверхпокупа свыше 80 образует мертвый пересечение с линией D.
- Фильтрация сигналов: эффективное снижение ложных сигналов путем сочетания трендовых и динамических показателей.
Стратегические преимущества
- Механизм многократного подтверждения: повышение надежности сделок с помощью двойного подтверждения тенденций и динамики.
- Оптимизация управления рисками: использование перепродажной зоны для выбора более выгодных точек входа в направлении тренда.
- Адаптируемость: параметры стратегии могут быть скорректированы в соответствии с различными рыночными характеристиками.
- Сигналы ясны: условия въезда и выезда четкие и простые.
- Высокий уровень систематизации: полная систематизация логики стратегии, снижение субъективного суждения.
Стратегический риск
- Риск колебаний рынка: частота торгов на колебаниях рынка.
- Риск отставания: движущаяся средняя имеет определенную отсталость и может пропустить лучший момент входа.
- Риск ложного прорыва: случайный RSI может создать ложный сигнал на колеблющихся рынках.
- Чувствительность параметров: Различные комбинации параметров могут привести к значительным различиям в эффективности стратегии.
Направление оптимизации стратегии
- Добавление фильтра волатильности: введение показателя ATR, снижение частоты торгов во время низкой волатильности.
- Оптимизация механизма выхода из игры: можно рассмотреть возможность включения мобильного стоп-лосса или целевой прибыли.
- Классификация рыночной среды: параметры, адаптируемые в соответствии с динамикой различных рыночных условий.
- Увеличение объема транзакций: добавление показателей, подтверждающих эффективность сигналов транзакций.
- Введение индикатора интенсивности тренда: например, ADX, используется для фильтрации слабых трендовых условий.
Подвести итог
Стратегия, использующая классические технические показатели, создает целостную торговую систему для отслеживания тенденций. Стратегия, сохраняя свою простоту и интуитивность, повышает надежность путем подтверждения нескольких сигналов. Стратегия имеет хорошую практическую ценность благодаря разумной оптимизации параметров и управлению рисками.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2022-02-11 00:00:00
end: 2025-02-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("SMA & Stoch RSI Buy Strategy with K > 80 Exit", overlay=true)
// Input parameters for the SMAs
sma21Length = input(21, title="21 SMA Length")
sma55Length = input(55, title="55 SMA Length")
// Input parameters for the Stochastic RSI
stochRsiLength = input(14, title="Stoch RSI Length")
stochRsiK = input(3, title="Stoch RSI %K Smoothing")
stochRsiD = input(3, title="Stoch RSI %D Smoothing")
// Calculate the SMAs
sma21 = ta.sma(close, sma21Length)
sma55 = ta.sma(close, sma55Length)
// Calculate the Stochastic RSI
rsiValue = ta.rsi(close, stochRsiLength)
stochRsi = ta.stoch(rsiValue, rsiValue, rsiValue, stochRsiLength)
stochRsiKLine = ta.sma(stochRsi, stochRsiK)
stochRsiDLine = ta.sma(stochRsiKLine, stochRsiD)
// Buy signal conditions
smaCondition = sma21 > sma55
stochRsiCondition = ta.crossover(stochRsiKLine, stochRsiDLine) and stochRsiKLine < 20
// Entry condition
buySignal = smaCondition and stochRsiCondition
// Exit condition: Stochastic RSI K > 80 and K crosses below D
exitCondition = ta.crossunder(stochRsiKLine, stochRsiDLine) and stochRsiKLine > 80
// Execute buy order on signal
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit the trade on the modified exit condition
if (exitCondition)
strategy.close("Buy")
// Plot the SMAs
plot(sma21, color=color.blue, title="21 SMA")
plot(sma55, color=color.red, title="55 SMA")
// Plot Stochastic RSI for reference (not overlayed)
hline(20, "Stoch RSI 20", color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted)
hline(80, "Stoch RSI 80", color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted)
plot(stochRsiKLine, title="%K Line", color=color.green)
plot(stochRsiDLine, title="%D Line", color=color.red)