ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия является инновационной системой торговли с отслеживанием тенденций, которая использует двухслойную технологию индексного выравнивания для идентификации рыночных тенденций. Система генерирует две линии тренда, используемые для захвата краткосрочных и долгосрочных движений рынка путем специальной индексной обработки данных о ценах. Система интегрирована в полный модуль управления рисками, включающий установку стоп-стоп-лосс, а также гибкие функции управления позициями.
Стратегический принцип
В основе стратегии лежит ее уникальный двухуровневый индексный алгоритм smoothing. Во-первых, система взвешивает цену закрытия, рассчитывая ее следующим образом:*Затем, с помощью настраиваемой индексальной гладкости, вычисляется гладкая кривая с 9 циклами и 30 циклами соответственно. Когда краткосрочная кривая пересекает долгосрочную кривую, система генерирует торговый сигнал.
Стратегические преимущества
- Механизм генерации сигналов ясен, использует классическую концепцию отслеживания тенденций, легко понимается и выполняется.
- Двухслойный индексный сглаживание эффективно фильтрует рыночный шум и улучшает качество сигнала.
- Комплексная система управления рисками, включающая в себя стоп-стоп и управление позициями.
- Система может адаптироваться к различным рыночным условиям и применяться к различным видам торгов.
- Это дает четкие визуальные индикаторы, которые помогают трейдерам быстро определить направление рынка.
Стратегический риск
- Частые ложные сигналы могут возникать в условиях волатильности рынка, что приводит к последовательным остановкам.
- По умолчанию сделки совершаются с использованием 100% капитала, а слишком высокий уровень леверинга может привести к большому риску.
- Стоп-стоп с фиксированным количеством очков может не подходить для всех рыночных условий.
- Система может попадать в просчеты в условиях резкого колебания рынка, что может повлиять на эффективность исполнения.
- Исторические отзывы не гарантируют будущих результатов.
Направление оптимизации стратегии
- Введение показателей волатильности (например, ATR) для динамической корректировки точки остановки.
- Добавление фильтров на интенсивность тренда и снижение частоты торгов в условиях слабого тренда.
- Включение модуля распознавания рыночной среды, автоматически корректирующего параметры стратегии в условиях колебаний рынка.
- Разработка динамической системы управления позициями, которая автоматически корректирует размер сделки в зависимости от рыночных условий.
- Интеграция модуля фундаментального анализа для повышения точности принятия торговых решений.
Подвести итог
Это система для отслеживания тенденций, разработанная в соответствии с логикой и логикой. Благодаря двухуровневой индексной гладкости и полной системе управления рисками, эта стратегия может хорошо работать в трендовых рынках. Однако, пользователям необходимо корректировать размер позиции в соответствии со своей способностью к риску, и рекомендуется провести достаточную обратную проверку перед торговлей в реальном времени.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-02-10 00:00:00
end: 2025-02-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Dynamic Trend Navigator AI [CodingView]", overlay=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity , default_qty_value=200 )
// ==================================================================================================
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © CodingView_23
//
// Script Name: Dynamic Trend Navigator
// Developed by: theCodingView Team
// Contact: [email protected]
// Website: www.theCodingView.com
//
// Description: Implements an adaptive trend-following strategy using proprietary smoothing algorithms.
// Features include:
// - Dual timeframe trend analysis
// - Custom exponential smoothing technique
// - Integrated risk management (profit targets & stop-loss)
// - Visual trend direction indicators
// ==================================================================================================
// ====== Enhanced Input Configuration ======
primaryLookbackWindow = input.int(9, "Primary Trend Window", minval=2)
secondaryLookbackWindow = input.int(30, "Secondary Trend Window", minval=5)
// ====== Custom Exponential Smoothing Implementation ======
customSmoothingFactor(periods) =>
smoothingWeight = 2.0 / (periods + 1)
smoothingWeight
adaptivePricePosition(priceSource, lookback) =>
weightedSum = 0.0
smoothingCoefficient = customSmoothingFactor(lookback)
cumulativeWeight = 0.0
for iteration = 0 to lookback - 1 by 1
historicalWeight = math.pow(1 - smoothingCoefficient, iteration)
weightedSum := weightedSum + priceSource[iteration] * historicalWeight
cumulativeWeight := cumulativeWeight + historicalWeight
weightedSum / cumulativeWeight
// ====== Price Transformation Pipeline ======
modifiedClose = (high + low + close * 2) / 4
smoothedSeries1 = adaptivePricePosition(modifiedClose, primaryLookbackWindow)
smoothedSeries2 = adaptivePricePosition(modifiedClose, secondaryLookbackWindow)
// ====== Signal Detection System ======
trendDirectionUp = smoothedSeries1 > smoothedSeries2 and smoothedSeries1[1] <= smoothedSeries2[1]
trendDirectionDown = smoothedSeries1 < smoothedSeries2 and smoothedSeries1[1] >= smoothedSeries2[1]
// ====== Visual Representation Module ======
plot(smoothedSeries1, "Dynamic Trend Line", #4CAF50, 2)
plot(smoothedSeries2, "Market Phase Reference", #F44336, 2)
// ====== Risk Management Configuration ======
enableRiskParameters = input.bool(true, "Activate Risk Controls")
profitTargetUnits = input.float(30, "Profit Target Points")
lossLimitUnits = input.float(30, "Stop-Loss Points")
// ====== Position Management Logic ======
var float entryPrice = na
var float profitTarget = na
var float stopLoss = na
// ====== Long Position Logic ======
if trendDirectionUp
strategy.close("Short", comment="Short Close")
strategy.entry("Long", strategy.long)
entryPrice := close
profitTarget := close + profitTargetUnits
stopLoss := close - lossLimitUnits
if enableRiskParameters
strategy.exit("Long Exit", "Long", limit=profitTarget, stop=stopLoss)
// ====== Short Position Logic ======
if trendDirectionDown
strategy.close("Long", comment="Long Close")
strategy.entry("Short", strategy.short)
entryPrice := close
profitTarget := close - profitTargetUnits
stopLoss := close + lossLimitUnits
if enableRiskParameters
strategy.exit("Short Exit", "Short", limit=profitTarget, stop=stopLoss)
// ====== Visual Signals ======
plotshape(trendDirectionUp, "Bullish", shape.labelup, location.belowbar, #00C853, text="▲", textcolor=color.white)
plotshape(trendDirectionDown, "Bearish", shape.labeldown, location.abovebar, #D50000, text="▼", textcolor=color.white)
// ====== Branding Module ======
var brandingTable = table.new(position.bottom_right, 1, 1)
if barstate.islast
table.cell(brandingTable, 0, 0, "Trading System v2.0", text_color=color.new(#607D8B, 50))