ChaoZhang
Обзор
Стратегия представляет собой адаптивную торговую систему, основанную на средней и волатильности, построенную на динамическом торговом канале с использованием в сочетании с индексом движущейся средней (EMA) и средней реальной волной (ATR), которая торгуется, когда цена касается верхнего и нижнего каналов. Основная идея стратегии заключается в том, чтобы улавливать естественные колебания рынка и отлично работать в поперечной коррекции.
Стратегический принцип
Стратегия использует три ключевых технических показателя:
- Краткосрочная EMA (зависимый 10 циклов): используется в качестве центробанка для построения базовой линии торгового канала
- Долгосрочная EMA (по умолчанию 30 циклов): как фильтр тренда, помогающий определить состояние рынка
- ATR ((по умолчанию 14 циклов): измеряет рыночную волатильность, используется для динамической корректировки ширины канала
Канал торговли рассчитывается следующим образом:
- Верхняя трасса = EMA + ATR × умножение ((по умолчанию 0.5)
- Нижняя линия = EMA - ATR × умножение ((по умолчанию 0.5)
Система начинает делать пустоту, когда цена касается верхней полосы, и начинает делать больше, когда касается нижней полосы. Рекомендуется использовать риско-прибыль соотношение 2: 1.
Стратегические преимущества
- Адаптируемость: динамическая адаптация ширины каналов с помощью ATR для адаптации к различным рыночным условиям
- Управляемый риск: четкие точки входа и остановки для управления риском
- Операционная объективность: механическая торговая система, основанная на технических показателях, избегая искажений, вызванных субъективным суждением
- Настраиваемые параметры: множество настраиваемых параметров позволяют трейдерам оптимизироваться в соответствии с различными рыночными характеристиками
Стратегический риск
- Риски трендового рынка: частое возникновение ложных сигналов в условиях сильного тренда
- Чувствительность параметров: различные комбинации параметров могут привести к значительно различным результатам сделки
- Влияние скольжения: единовременное исполнение цены ограничения может быть затронуто ликвидностью и скольжением
- Стоимость смены владельца: частые транзакции могут привести к более высоким транзакционным затратам
Направление оптимизации стратегии
- Оптимизация для адаптации к тенденциям:
- Добавление индикатора силы тренда (например, ADX)
- Корректировка параметров канала или приостановка торговли во время сильной тенденции
- Качество сигнала улучшилось:
- Комбинированный сигнал подтверждения пропускной способности
- Добавление фильтра частоты колебаний для предотвращения ложных прорывов
- Оптимизация управления рисками:
- Реализация динамического управления размером позиций
- Уровень остановки, скорректированный в зависимости от рыночных колебаний
- Улучшение механизмов исполнения:
- Оптимизация выбора типа заказа
- Интеллектуальное управление скольжениями
Подвести итог
Это обоснованно разработанная система торговли средневзвешенной регрессией, которая использует комбинацию технических показателей для захвата рыночных колебаний. Преимущества стратегии заключаются в ее адаптивности и объективности, но при ее применении необходимо обращать внимание на влияние трендовой среды и оптимизацию параметров.
/*backtest
start: 2022-02-11 00:00:00
end: 2025-02-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rolguergf34585
//@version=5
strategy("Grupo ROG - Cash Bands", overlay=true)
PeriodoATR = input.int(defval=14,title="Período ATR")
PeriodoMedia = input.int(defval=10,title="Período Média Móvel")
PeriodoFiltro = input.int(defval=30,title="Período Média Filtro")
Mult = input.float(defval=0.5,title="Multiplicador",step=0.1)
Casas_Decimais = input.int(defval=5,title="Casas Decimais")
ema = ta.ema(close,PeriodoMedia)
filtro = ta.ema(close,PeriodoFiltro)
atr = ta.atr(PeriodoATR)
upper = math.round(ema+atr*Mult,Casas_Decimais)
basis = ema
lower = math.round(ema-atr*Mult,Casas_Decimais)
tendencia = lower>filtro?1:upper<filtro?-1:0
plot(upper,color=color.red)
plot(lower,color=color.green)
//plot(filtro,color=color.white)
barcolor(tendencia==1?color.green:tendencia==-1?color.red:color.white)
longCondition = true//tendencia==1 //and close < lower[1]
shortCondition = true//tendencia==-1 //and close > upper[1]
// if (strategy.position_size>0)
// strategy.exit("Long", limit=upper[0])
// if (strategy.position_size<0)
// strategy.exit("Short", limit=lower[0])
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, limit=lower[0])
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, limit=upper[0])