ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой систему отслеживания тенденций, объединяющую несколько технических показателей, чтобы создать целостную рамку для принятия решений о торговле путем интеграции таких показателей, как движущиеся средние ((EMA), относительно сильные показатели ((RSI), движущиеся средние показатели сходства дисперсии ((MACD) и бриндовые полосы ((BB)). Стратегия использует динамический подход к управлению рисками, включая стоп-убытки на основе процентов и стоп-установки на основе прибыли на основе риска, чтобы обеспечить стабильную прибыль после корректировки риска.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на многоуровневом анализе рынка:
- Подтверждение тренда: использование 200-дневной ЭМА для определения долгосрочного направления тренда, перекрестное подтверждение изменения среднесрочного тренда у быстрого ЭМА ((20 дней) и медленного ЭМА ((50 дней)
- Проверка динамики: использование индикатора RSI и MACD для двойной проверки динамики рынка, требуя, чтобы RSI находился выше 50 (многоголовый) или ниже 50 (пустой) при поддержке линии сигналов MACD соответствующим образом
- Контроль волатильности: точное распознавание времени сделки с помощью бурин-полосы, поиск оптимальных возможностей на нижних позициях поддержки и поиск оптимальных возможностей на верхних позициях сопротивления
- Управление рисками: использование 2%-ной установки стоп-лосса и стоп-линия с риском в 1,5 раза выше коэффициента прибыли, чтобы обеспечить контролируемый риск для каждой сделки
Стратегические преимущества
- Многомерный анализ: снижение влияния ложных сигналов путем объединения показателей тренда, динамики и волатильности
- Отличный контроль риска: предустановленные уровни стоп-лосса и стоп-стопа обеспечивают управляемость риска в сделке
- Адаптируемость: параметры стратегии могут быть скорректированы в зависимости от рыночной ситуации
- Ясность в исполнении: условия въезда и выезда ясны, легко внедряются и контролируются
- Рациональное управление деньгами: контроль позиций с использованием процентов доли в счетах, чтобы избежать чрезмерного риска
Стратегический риск
- Риск рыночной волатильности: может быть вызван частыми остановками во время высокой волатильности
- Риск обратного тренда: возможен более крупный отход в точке перехода
- Риск оптимизации параметров: чрезмерная оптимизация может привести к переобучению.
- Риск выполнения скольжения: при недостаточной ликвидности может возникнуть большое скольжение
- Риски комиссионных расходов: частые сделки могут привести к более высоким транзакционным расходам
Направление оптимизации стратегии
- Динамическая коррекция параметров: параметры индикатора могут автоматически корректироваться в зависимости от рыночных колебаний
- Повышение показателей рыночного настроения: введение таких показателей, как объем сделок, повышает надежность сигнала
- Оптимизация механизмов остановки убытков: достижение отслеживания остановки убытков и повышение эффективности защиты прибыли
- Введение временной фильтрации: добавление фильтрации в окне времени сделки
- Добавление фильтра волатильности: снижение позиции или приостановка торговли в период чрезмерной волатильности
Подвести итог
Стратегия создает целостную торговую систему для отслеживания тенденций с помощью комбинированного использования нескольких технических показателей. Благодаря строгому управлению рисками и многомерному анализу рынка стратегия обладает хорошей адаптивностью и стабильностью. Хотя есть определенный простор для оптимизации, общая конструкция рациональна и подходит для основы среднесрочной и долгосрочной торговой стратегии.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2025-01-10 00:00:00
end: 2025-02-09 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Altcoin Long/Short Strategy", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// —————— Inputs ——————
emaFastLength = input.int(20, "Fast EMA")
emaSlowLength = input.int(50, "Slow EMA")
rsiLength = input.int(14, "RSI Length")
bbLength = input.int(20, "Bollinger Bands Length")
riskRewardRatio = input.float(1.5, "Risk/Reward Ratio")
stopLossPerc = input.float(2, "Stop Loss %") / 100
// —————— Indicators ——————
// Trend: EMAs
emaFast = ta.ema(close, emaFastLength)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLength)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Momentum: RSI & MACD
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// Volatility: Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bbLength)
dev = ta.stdev(close, bbLength)
upperBand = basis + 2 * dev
lowerBand = basis - 2 * dev
// —————— Strategy Logic ——————
// Long Conditions
longCondition =
close > ema200 and // Long-term bullish
ta.crossover(emaFast, emaSlow) and // EMA crossover
rsi > 50 and // Momentum rising
close > lowerBand and // Bounce from lower Bollinger Band
macdLine > signalLine // MACD bullish
// Short Conditions
shortCondition =
close < ema200 and // Long-term bearish
ta.crossunder(emaFast, emaSlow) and // EMA crossunder
rsi < 50 and // Momentum weakening
close < upperBand and // Rejection from upper Bollinger Band
macdLine < signalLine // MACD bearish
// —————— Risk Management ——————
stopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc)
takeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + (riskRewardRatio * stopLossPerc))
// —————— Execute Trades ——————
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
// —————— Plotting ——————
plot(emaFast, "Fast EMA", color=color.blue)
plot(emaSlow, "Slow EMA", color=color.orange)
plot(ema200, "200 EMA", color=color.gray)
plot(upperBand, "Upper Bollinger", color=color.red)
plot(lowerBand, "Lower Bollinger", color=color.green)