ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой систему отслеживания трендов в сочетании с буринской и EMA индикаторами, которая оптимизирует торговую эффективность с помощью многоуровневого механизма управления рисками. В основе стратегии лежит использование формы прорывного возврата, вызванного сбросом буринской ленты, для захвата рыночных тенденций, а также в сочетании с EMA фильтрами трендов для повышения точности торгов. Система также включает в себя полную систему управления рисками, включая отслеживание стоп-лосс, фиксированных стоп-лосс, целевых прибылей и временные плагины.
Стратегический принцип
Торговая логика стратегии основана на следующих ключевых элементах:
- Использование стандартного отклонения (STDDEV) 1,5 с периодом 14 в качестве основного индикатора торгового сигнала
- Когда текущая K-линия закрывается, она прорывается вверх, и текущая K-линия переворачивается, что вызывает пустоту
- Когда текущая K-линия закрывается, цена прорывается вниз и нынешняя K-линия становится сильнее, это вызывает многосигнал.
- Выборочно добавляется 80-циклическая EMA в качестве фильтра на тренд, открывается только при совпадении направления тренда
- Активация стоп-трекера при переходе цены через среднюю полосу Брин-Бенда
- Можно установить фиксированную сумму стоп-лосса и прибыли.
- Поддержка автоматической ликвидации на основе количества K-линий
Стратегические преимущества
- Комбинируя свойства отслеживания тенденций и реверсивной торговли, он может стабильно работать в различных рыночных условиях.
- Многоуровневая система контроля риска обеспечивает полный комплекс управления средствами
- Гибкие параметры позволяют стратегии адаптироваться к различным рыночным условиям
- Фильтр EMA эффективно снижает риск ложных прорывов
- Механизм отслеживания стоп-лосса эффективно блокирует прибыль
- Механизм устранения временных измерений позволяет избежать риска длительного заключения
Стратегический риск
- На нестабильном рынке могут возникать частые ложные сигналы прорыва
- Ограничение фиксированной суммы может не подходить для всех рыночных условий
- Фильтрация EMA может привести к упущению важных торговых возможностей
- Следование за остановкой может привести к преждевременному закрытию позиций в условиях высокой волатильности рынка
- Оптимизация параметров может привести к переобучению исторических данных
Направление оптимизации стратегии
- Введение адаптивных циклов Бюринского пояса, динамически корректируемых в зависимости от рыночных колебаний
- Разработка динамической системы остановки убытков на основе управления капиталом
- Добавление анализа объема сделок для подтверждения эффективности прорыва
- Параметрическая оптимизация системы для достижения интеллекта
- Добавление модуля распознавания рыночных условий с использованием различных параметров в различных рыночных условиях
Подвести итог
Это хорошо разработанная система отслеживания тенденций, обеспечивающая надежные торговые сигналы с помощью комбинации буринских полос и EMA и обеспечивающая безопасность торгов с помощью многоуровневого контроля риска. Стратегия имеет высокую конфигурацию и может адаптироваться к различным стилям торговли и рыночным условиям. Несмотря на некоторые присущие риски, ее стабильность и доходность могут быть дополнительно повышены с помощью рекомендуемой направленности оптимизации.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2025-01-10 00:00:00
end: 2025-02-08 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("AI Bollinger Bands Strategy with SL, TP, and Bars Till Close", overlay=true)
// Input parameters
bb_length = input.int(14, title="Bollinger Bands Length", minval=1)
bb_stddev = input.float(1.5, title="Bollinger Bands Standard Deviation", minval=0.1)
use_ema = input.bool(true, title="Use EMA Filter")
ema_length = input.int(80, title="EMA Length", minval=1)
use_trailing_stop = input.bool(true, title="Use Trailing Stop")
use_sl = input.bool(true, title="Use Stop Loss")
use_tp = input.bool(false, title="Use Take Profit")
sl_dollars = input.float(300.0, title="Stop Loss (\$)", minval=0.0)
tp_dollars = input.float(1000.0, title="Take Profit (\$)", minval=0.0)
use_bars_till_close = input.bool(true, title="Use Bars Till Close")
bars_till_close = input.int(10, title="Bars Till Close", minval=1)
// New input to toggle indicator plotting
plot_indicators = input.bool(true, title="Plot Bollinger Bands and EMA on Chart")
// Calculate Bollinger Bands and EMA
basis = ta.sma(close, bb_length)
upper_band = basis + bb_stddev * ta.stdev(close, bb_length)
lower_band = basis - bb_stddev * ta.stdev(close, bb_length)
ema = ta.ema(close, ema_length)
// Plot Bollinger Bands and EMA conditionally
plot(plot_indicators ? basis : na, color=color.blue, linewidth=2, title="Basis (SMA)")
plot(plot_indicators ? upper_band : na, color=color.red, linewidth=2, title="Upper Band")
plot(plot_indicators ? lower_band : na, color=color.green, linewidth=2, title="Lower Band")
plot(plot_indicators ? ema : na, color=color.orange, linewidth=2, title="EMA")
// EMA conditions
ema_long_condition = ema > ema[1]
ema_short_condition = ema < ema[1]
// Entry conditions
sell_condition = close[1] > upper_band[1] and close[1] > open[1] and close < open
if sell_condition and (not use_ema or ema_short_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
buy_condition = close[1] < lower_band[1] and close > open
if buy_condition and (not use_ema or ema_long_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Trailing stop logic
if use_trailing_stop
if strategy.position_size > 0 and close >= basis
strategy.exit("Trailing Stop Long", from_entry="Buy", stop=low)
if strategy.position_size < 0 and close <= basis
strategy.exit("Trailing Stop Short", from_entry="Sell", stop=high)
// Stop Loss and Take Profit logic
if use_sl or use_tp
if strategy.position_size > 0
long_entry = strategy.position_avg_price
long_sl = long_entry - sl_dollars
long_tp = long_entry + tp_dollars
if use_sl and close <= long_sl
strategy.close("Buy", comment="Long SL Hit")
if use_tp and close >= long_tp
strategy.close("Buy", comment="Long TP Hit")
if strategy.position_size < 0
short_entry = strategy.position_avg_price
short_sl = short_entry + sl_dollars
short_tp = short_entry - tp_dollars
if use_sl and close >= short_sl
strategy.close("Sell", comment="Short SL Hit")
if use_tp and close <= short_tp
strategy.close("Sell", comment="Short TP Hit")
// Bars Till Close logic
var int bars_since_entry = na
if strategy.position_size != 0
bars_since_entry := na(bars_since_entry) ? 0 : bars_since_entry + 1
else
bars_since_entry := na
if use_bars_till_close and not na(bars_since_entry) and bars_since_entry >= bars_till_close
strategy.close("Buy", comment="Bars Till Close Hit")
strategy.close("Sell", comment="Bars Till Close Hit")
// Plot buy/sell signals
plotshape(sell_condition and (not use_ema or ema_short_condition), title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")
plotshape(buy_condition and (not use_ema or ema_long_condition), title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")