ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Это стратегия для отслеживания трендов, основанная на объемно-взвешенных скользящих средних (VWMA) и индексных скользящих средних (EMA), в сочетании с аналитикой ценовых углов и динамическим отслеживанием стоп-ложа. Эта стратегия в основном определяет момент входа в игру, отслеживая перекрестки VWMA и быстрого скользящего среднего, в сочетании с угловыми условиями ценового движения, и использует стопроцентный отслеживание стоп-ложа для управления риском.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на следующих ключевых компонентах:
- Использует 25-циклический VWMA в качестве основного индикатора тренда
- Быстрый сигнал через 8-циклический VWMA
- Применение 50-циклической EMA для определения более долгосрочных тенденций
- Вычислить угол 50-циклической EMA (при установке 45-градусного порога)
- Опциональная 200-циклическая EMA в качестве фильтра на рыночные отклонения Входный сигнал срабатывает при пересечении быстрых движущихся средних с основными VWMA и удовлетворении условий ценового угла. Стратегия защищает прибыль с помощью 1% динамического стоп-стопа.
Стратегические преимущества
- Проверка в нескольких временных рамках - стратегия хорошо работает на временных рамках H1 и M1
- Угловой фильтр - уменьшение ложных прорывов путем введения угловых условий движения цены
- Отличный риск-менеджмент - использование процентов для отслеживания стоп-лосса, динамическая защита прибыли
- Эластичность - может быть скорректирована с помощью параметров для различных рыночных условий
- Достаточное подтверждение тренда - перекрестное подтверждение тренда с использованием множественных скользящих средних
Стратегический риск
- Недостаточная динамика рынка волатильности - возможны частое возникновение ложных сигналов на горизонтальных рынках
- Задержка входа - возможно, из-за использования многократного подтверждения пропущены некоторые возможности в начале тренда
- Нежелательная эффективность временных рамок M15 - избегайте использования в этих временных рамах
- Чувствительность к параметрам - выбор угла и движущегося среднего периода имеет большое влияние на эффективность стратегии
- Преждевременный выход в трейлерный стоп - может привести к преждевременным потерям на рынках с высокой волатильностью
Направление оптимизации стратегии
- Введение механизма самостоятельной адаптации волатильности - отслеживание процентов стоп-лосса в зависимости от динамики волатильности рынка
- Повышение фильтра загрузки - улучшение качества сигнала с помощью подтверждения загрузки
- Метод расчета углов оптимизации - рассмотреть возможность использования приспособленных углов
- Присоединение к идентификации состояния рынка - разработать механизм идентификации трендов / потрясений рынка
- Совершенствование механизма выхода - оптимизация времени выхода в сочетании с ценовой формой и динамическими показателями
Подвести итог
Это хорошо структурированная стратегия для отслеживания тенденций, которая позволяет получить лучшие результаты в основных тенденциях с помощью углового анализа и комбинации с многочисленными движущимися средними. Несмотря на определенные проблемы с отставанием и чувствительностью к параметрам, стратегия может быть улучшена с помощью рекомендуемого оптимизированного направления.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-02-18 00:00:00
end: 2024-10-16 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("PVSRA Trailing Strategy with Angle Condition (40-50 degrees)", overlay=true)
// === INPUTS ===
priceData = input.source(close, title="Price Data")
maLength = input.int(25, title="Moving Average Length", minval=2)
useBias = input.bool(false, title="Long/Short just above/below 200 EMA")
useTrailing = input.bool(true, title="Use Trailing Stop")
trailPerc = input.float(1.0, title="Trailing Stop Percentage", minval=0.1)
anglePeriod = input.int(14, title="Period for Angle Calculation", minval=1)
// === CÁLCULOS ===
maValue = ta.vwma(priceData, maLength)
maLong = ta.ema(high, 50)
maShort = ta.ema(low, 50)
maFast = ta.vwma(close, 8)
bias = ta.ema(close, 200)
longBias = useBias ? close > bias : true
shortBias = useBias ? close < bias : true
// === CÁLCULO DO ÂNGULO DA MÉDIA MÓVEL DE 50 ===
ma50 = ta.ema(close, 50)
angle = math.atan((ma50 - ma50[anglePeriod]) / anglePeriod) * (180 / math.pi) // Converte radianos para graus
// === CONDIÇÃO DE ÂNGULO ===
validAngleL = angle >= 45
validAngleS = angle <= 45
// === PLOTS ===
plot(maValue, color=color.orange, title="Moving Average")
plot(maFast, color=color.green, title="Fast MA")
plot(ma50, color=color.blue, title="50 EMA")
plotshape(series=(strategy.position_size > 0) ? maValue : na,
color=color.red, style=shape.circle, location=location.absolute,
title="Long Stop")
plotshape(series=(strategy.position_size < 0) ? maValue : na,
color=color.red, style=shape.cross, location=location.absolute,
title="Short Stop")
// === CONDIÇÕES DE ENTRADA ===
enterLong = close > maValue and ta.crossover(maFast, maValue) and close > maLong and longBias and validAngleL
enterShort = close < maValue and ta.crossunder(maFast, maValue) and close < maShort and shortBias and validAngleS
// === CONDIÇÕES DE SAÍDA ===
exitLong = ta.crossunder(maFast, maValue) and strategy.position_size > 0
exitShort = ta.crossover(maFast, maValue) and strategy.position_size < 0
// === EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA ===
if (enterLong)
strategy.entry("EL", strategy.long)
if (enterShort)
strategy.entry("ES", strategy.short)
if (exitLong or exitShort)
strategy.close_all()
// === TRAILING STOP ===
if (useTrailing and strategy.position_size > 0)
trailPrice = close * (1 - trailPerc / 100)
strategy.exit("Trailing Long", from_entry="EL", stop=trailPrice)
if (useTrailing and strategy.position_size < 0)
trailPrice = close * (1 + trailPerc / 100)
strategy.exit("Trailing Short", from_entry="ES", stop=trailPrice)