ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия основана на традиционном параболическом показателе SAR (Parabolic Stop and Reverse) и имеет глубокую оптимизацию в сочетании с многоциклическим трендовым суждением и адаптивным механизмом остановки убытков. Стратегия использует динамическую корректировку фактора ускорения (AF), чтобы отслеживать тенденции рынка с помощью постоянного обновления критических точек (EP), чтобы обеспечить точное понимание и контроль риска по отношению к восходящим тенденциям.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на следующих ключевых элементах:
- Расчет динамического SAR: три параметра с использованием начального фактора ускорения ((AF), величины прироста и величины максимума, динамическая коррекция значения SAR в зависимости от интенсивности тренда.
- Механизм определения тренда: определение направления тренда путем сравнения значения SAR с отношением к ценовому положению, когда SAR пересекает цену, запускается сигнал об обратном тренде.
- Логика входа: в случае подтверждения восходящей тенденции и отсутствия позиции, в качестве входного ордера для установления стоп-лосса используется SAR, прогнозируемый на следующий цикл.
- Оптимизация сдерживания убытков: использование предельных значений первых 1-2 K-линий в качестве ориентира для корректировки SAR для повышения точности и своевременности сдерживания убытков.
Стратегические преимущества
- Сильная адаптивность: с помощью динамической коррекции ускорителя стратегия может автоматически корректировать параметры в зависимости от интенсивности рыночных колебаний.
- Управление рисками: использование прогнозируемой стоимости SAR, чтобы гарантировать предсказуемость и эффективность.
- Тренд точность: многочисленные механизмы подтверждения трендов, снижающие риск ложных прорывов.
- Строгость логики вычислений: применение механизма сохранения состояния переменных, обеспечивающего стабильность стратегии в исторической реверсии.
Стратегический риск
- Риск шокирующего рынка: во время шокирующего рынка на горизонтальном диапазоне может часто возникать ложный сигнал, что приводит к последовательным остановкам. Решение: Возможны фильтры волатильности, снижающие частоту торгов в условиях низкой волатильности.
- Влияние скольжения: прогнозируемая остановка SAR может быть подвержена риску скольжения на высоко волатильных рынках. Рекомендуется установить разумную толерантность скольжения и скорректировать параметры в соответствии с особенностями породы.
- Задержка обратного тренда: в случае резкого обратного тренда может возникнуть остановка убытков. Реагирующий план: может сочетаться с вспомогательным суждением по кратковременным динамическим показателям, повышая чувствительность к остановке повреждений.
Направление оптимизации стратегии
- Многоциклическая синхронизация: рекомендуется добавление механизма подтверждения тенденций на несколько временных периодов, повышая надежность сигнала.
- Оптимизация динамических параметров: параметры ускорителя могут быть настроены в зависимости от динамики рыночных колебаний.
- Совершенствование механизма остановки: внедрение динамической остановки на основе ATR, повышение гибкости остановки.
- Оптимизация управления позициями: добавление динамического механизма управления позициями на основе волатильности.
Подвести итог
Стратегия обеспечивает эффективное сочетание трендового отслеживания и управления рисками путем глубокой оптимизации классических показателей PSAR. Адаптируемые свойства стратегии и усовершенствованный механизм остановки убытков делают ее более эффективной для применения в боевых условиях. Ожидается дальнейшее повышение стабильности и прибыльности стратегии с помощью предлагаемой оптимизации.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("A股抛物线策略（仅做多）- 完全移除SAR绘图", overlay=true)
// 参数设置
start = input.float(0.02, "起始加速因子")
increment = input.float(0.02, "加速因子增量")
maximum = input.float(0.2, "加速因子最大值")
// 定义变量（var保证变量在整个历史数据中保持状态）
var bool uptrend = true // 默认初始化为上升趋势
var float EP = na // 极值点：上升趋势时为最高价，下降趋势时为最低价
var float SAR = na // 当前K线的SAR
var float AF = start // 当前加速因子
var float nextBarSAR = na // 下一根K线的预测SAR
//【1】初始化：针对第一根K线（bar_index==0）
if bar_index == 0
// 使用首根K线收盘价初始化
SAR := close
nextBarSAR := close
EP := close
uptrend := true
//【2】从第二根K线开始（bar_index>=1）计算SAR
if bar_index >= 1
// 先将上一根K线计算得到的 nextBarSAR 赋给当前SAR
SAR := nz(nextBarSAR, SAR)
// 第2根K线（bar_index==1）做初始化，利用上一根K线（bar_index==0）的高低价
if bar_index == 1
if close > close[1]
uptrend := true
EP := high
SAR := low[1]
else
uptrend := false
EP := low
SAR := high[1]
AF := start
nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
else
// 记录是否处于趋势反转的首根K线，方便后续判断
var bool firstTrendBar = false
firstTrendBar := false
// 检测趋势反转：
// 在上升趋势中，如果当前SAR超过最低价，则认为发生反转
if uptrend
if SAR > low
firstTrendBar := true
uptrend := false
// 反转时，SAR取上一次极值与当前最高价中的较大者，极值改为当前最低价
SAR := math.max(EP, high)
EP := low
AF := start
// 注意：原代码在上升趋势中还有个判断 SAR < high 的分支，但通常反转判据只需检测SAR是否穿过低点即可
else
// 在下降趋势中，如果当前SAR低于最高价，则认为反转为上升趋势
if SAR < high
firstTrendBar := true
uptrend := true
SAR := math.min(EP, low)
EP := high
AF := start
// 若非反转情形，则更新极值和加速因子
if not firstTrendBar
if uptrend
if high > EP
EP := high
AF := math.min(AF + increment, maximum)
else
if low < EP
EP := low
AF := math.min(AF + increment, maximum)
// 调整SAR，确保其不超过最近1-2根K线的最低价（上升趋势）或最高价（下降趋势）
if uptrend
SAR := math.min(SAR, low[1])
if bar_index > 1
SAR := math.min(SAR, low[2])
else
SAR := math.max(SAR, high[1])
if bar_index > 1
SAR := math.max(SAR, high[2])
// 计算下一根K线的预测SAR
nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
//【3】交易逻辑（仅做多）
if barstate.isconfirmed
// 当出现上升趋势且当前无多头仓位时进场做多（以预测的下一根K线SAR为止损触发价）
if uptrend and strategy.position_size <= 0
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="Long Entry")
// 当趋势转为下降且持有多头时平仓
if not uptrend and strategy.position_size > 0
strategy.close("Long", comment="Long Exit")
// 绘图部分完全移除，不再绘制任何与SAR相关的图形