ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Это торговая стратегия, основанная на индикаторе пояса Бурин, которая определяет рыночные тенденции и генерирует торговые сигналы через пересечение цены с поясом Бурин. Эта стратегия использует 55-циклическую скользящую среднюю как среднюю траекторию пояса Бурин и рассчитывается на основе 1,0-кратного стандартного отклонения в качестве верхней и нижней траектории пояса Бурин.
Стратегический принцип
Основные элементы стратегии:
- Вычисление по Бринской полосе: используется 55-циклическая простая движущаяся средняя ((SMA) в качестве средней полосы, стандартная дифференциация умножена на 1.0, рассчитывается вверх и вниз по полосе.
- Логика генерирования сигнала:
- Когда цена закрытия выходит на трейлер, генерируется многозначный сигнал
- Сигналы об отрыве генерируются, когда цена закрытия прорывает низкую траекторию
- Механизм подтверждения сигнала: с помощью функции barssince рассчитывается количество циклов от расстояния до последнего прорыва, чтобы определить окончательное направление сделки путем сравнения циклического расстояния от пустого сигнала.
- Визуализация: на графике показаны торговые сигналы с помощью треугольной маркировки, различные цвета используются для разделения поля.
Стратегические преимущества
- Ясность сигнала: создание торгового сигнала с помощью четкой перекрестной связи цены с брин-полосами, избегая неопределенности.
- Тренд-слежение: стратегия по своей сути является тренд-следующей и позволяет получить лучшую прибыль в сильных ситуациях.
- Визуальная интуиция: распознавание торгового сигнала очень интуитивно с помощью цветовой наполнения и формовой маркировки.
- Гибкость параметров: цикличность и кратность стандартного разрыва по Брин-Бенду могут быть скорректированы в зависимости от различных рыночных условий.
- Комплексная система: включает в себя полную функцию генерации сигнала, визуализации и сигнализации.
Стратегический риск
- Риск возникновения шокирующих рынков: частое возникновение ложных сигналов на рынках, в которых наблюдаются поперечные колебания.
- Риск отставания: Сигнал может быть отсталым из-за использования скользящей средней с более длительным периодом (55).
- Риск реверсии: в случае резкого переворота тренда, возможна большая регрессия.
- Чувствительные параметры: выбор параметров по Брин-полосе оказывает большое влияние на эффективность стратегии.
Направление оптимизации стратегии
- Введение подтверждения объёма сдачи: может быть добавлено показатель объёма сдачи в качестве вспомогательного условия подтверждения сигнала.
- Оптимизация динамических параметров: кратность стандартного разрыва по Бринской полосе, которая может быть динамически скорректирована в зависимости от рыночных колебаний.
- Добавление фильтра тренда: можно добавить индикатор тренда с более длинным периодом, чтобы отфильтровать ложные сигналы.
- Совершенствование механизма остановки убытков: рекомендуется увеличить подвижные или фиксированные остановки убытков для контроля риска.
- Классификация состояния рынка: можно добавить модуль распознавания состояния рынка, используя различные параметры в разных состояниях рынка.
Подвести итог
Это классическая стратегия слежения за тенденциями, основанная на Brin Belt, для захвата рыночных тенденций через перекрестную связь цены и Brin Belt. Конструкция стратегии проста и понятна, имеет хорошие визуальные эффекты и механизм генерации сигналов.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Filter [Strategy]", overlay=true)
// -- INPUTS (kratke tooltipy, ziadne prelomenie riadku)
src = input.source(close, title="Source", tooltip="Source for BB calc")
length = input.int(55, minval=1, title="SMA length", tooltip="Period for BB basis")
mult = input.float(1.0, minval=0.1, maxval=5, title="Std Dev", tooltip="Std Dev multiplier")
CC = input.bool(true, "Color Bars", tooltip="If true, color bars by BB logic")
// -- Bollinger calc
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// -- Long/Short logic
longCondition = close > upper
shortCondition = close < lower
L1 = ta.barssince(longCondition)
S1 = ta.barssince(shortCondition)
longSignal = L1 < S1 and not (L1 < S1)[1]
shortSignal = S1 < L1 and not (S1 < L1)[1]
// -- Plot signals
plotshape(shortSignal ? close : na, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small, location=location.abovebar, title="Short Signal")
plotshape(longSignal ? close : na, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small, location=location.belowbar, title="Long Signal")
// -- Plot BB lines
plot(upper, color=color.new(color.red, 40), title="Upper BB")
plot(lower, color=color.new(color.green,40), title="Lower BB")
plot(basis, color=color.new(color.blue, 10), title="Basis")
// -- Fill
fill(plot(na), plot(na)) // 'dummy' fill reset
fill(plot(upper, display=display.none), plot(basis, display=display.none), color=color.new(color.teal, 80))
fill(plot(lower, display=display.none), plot(basis, display=display.none), color=color.new(color.orange, 80))
// -- barcolor
bcol = close > upper ? color.lime : close < lower ? color.red : na
barcolor(CC ? bcol : na)
// -- Alerts
alertcondition(longSignal, title="Long - BB", message="BB Filter Long")
alertcondition(shortSignal, title="Short - BB", message="BB Filter Short")
// -- Strategy entries
if longSignal
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortSignal
strategy.entry("Short", strategy.short)