ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой динамическую систему торговли, отслеживающую тренды, основанную на индикаторе “облачный график” Ичимоку. В основе стратегии лежит выявление изменений в рыночных тенденциях путем мониторинга перекрестков линии преобразования (Tenkan-sen) и базовой линии (Kijun-sen) и перевод свободных позиций в подходящее время.
Стратегический принцип
Основные принципы работы стратегии основаны на следующих ключевых факторах:
- Преобразовательная линия и базовая линия для расчета средней величины максимальной цены за 9 и минимальной цены за 26 циклов
- Определение рыночных тенденций путем определения пересечения линии конверсии с базовой
- Формирование сигналов форка при прохождении на конверсионной линии базовой линии, вызывающей переход на одну или несколько позиций
- При переходе через базовую линию под переключателем образуется сигнал мертвой вилки, который вызывает переход на пустую или пустую позицию
- Стратегия автоматически определяет необходимость перевода позиции на основе текущего состояния позиции
Стратегические преимущества
- Устойчивость и надежность сигнальной системы: показатель Ichimoku имеет хорошую надежность на трендовых рынках
- Динамическое управление позицией: стратегия позволяет автоматически корректировать направление позиции в зависимости от состояния рынка
- Управление рисками разумно: уменьшение убытков от ложных прорывов с помощью равномерного перекрестного подтверждения тенденции
- Ясная логика работы: входные и выходные сигналы ясны, что позволяет легко отслеживать и управлять диском
- Эластичность: параметры стратегии могут быть оптимизированы и адаптированы в соответствии с различными рыночными характеристиками
Стратегический риск
- Риски рыночных потрясений: возможные ложные сигналы на рынках с поперечным колебанием
- Риск скольжения: возможны большие потери скольжения при быстром движении
- Риск задержки тренда: есть определенная задержка в сигнале пересечения средней линии
- Управление рисками: необходимость рационального контроля за объемом капитала в каждой сделке
- Рыночные риски: возможна разница в эффективности стратегии в разных рыночных условиях
Направление оптимизации стратегии
- Введение показателя загрузки: можно подтвердить надежность сигнала загрузкой
- Добавление фильтра тренда: фильтрация ложных сигналов в сочетании с другими техническими показателями
- Выбор оптимальных параметров: среднелинейный цикл, регулируемый в зависимости от динамики различных рыночных характеристик
- Совершенствование механизма остановки убытков: увеличение динамического остановки убытков для управления рисками
- Повышение оценки рыночных условий: корректировка параметров стратегии с учетом таких показателей, как волатильность
Подвести итог
Стратегия, использующая переходную линию и базовую линию, чтобы захватить переходные возможности для рыночных тенденций, имеет логическую ясность и легкость реализации. Преимущество стратегии заключается в том, что она может автоматически адаптироваться к изменениям рынка и своевременно корректировать направление позиции. Хотя существуют некоторые присущие риски, благодаря разумным оптимизационным и рисковым контрольным мерам стратегия может получать стабильную прибыль в трендовых рынках.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © pyoungil0842
//@version=6
strategy("Ichimoku Crossover Strategy with Switching", overlay=true)
// 일목균형표의 요소 계산
tenkanLength = input(9, title="전환선 기간")
kijunLength = input(26, title="기준선 기간")
tenkan = ta.sma(ta.highest(high, tenkanLength) + ta.lowest(low, tenkanLength), 2)
kijun = ta.sma(ta.highest(high, kijunLength) + ta.lowest(low, kijunLength), 2)
// 현재 캔들에서 교차 신호 확인
goldenCross = (tenkan > kijun) and (tenkan[1] <= kijun[1]) // 전환선이 기준선을 상향 돌파
deadCross = (tenkan < kijun) and (tenkan[1] >= kijun[1]) // 전환선이 기준선을 하향 돌파
// 현재 포지션 상태
isLong = strategy.position_size > 0 // 롱 포지션 여부
isShort = strategy.position_size < 0 // 숏 포지션 여부
// 전략 매수/매도 조건
if (goldenCross)
if (isShort) // 숏 포지션이 있을 경우 스위칭
strategy.close("Short")
strategy.entry("Long", strategy.long)
else if (strategy.position_size == 0) // 포지션이 없을 경우 신규 진입
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (deadCross)
if (isLong) // 롱 포지션이 있을 경우 스위칭
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short)
else if (strategy.position_size == 0) // 포지션이 없을 경우 신규 진입
strategy.entry("Short", strategy.short)
// 차트에 전환선과 기준선 표시
plot(tenkan, color=color.blue, title="전환선")
plot(kijun, color=color.red, title="기준선")