ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой автоматизированную торговую систему, которая сочетает в себе пересечение скользящих средних индексов (EMA) и относительно слабых индикаторов (RSI). Она идентифицирует направление тренда с помощью пересечения скользящих средних и медленных линий (EMA), используя RSI в качестве индикатора подтверждения тренда, а также включает в себя полный механизм управления капиталом и контроля риска. Система управляет каждой сделкой с помощью фиксированных рисков и целевых показателей прибыли и обеспечивает согласованность риска путем динамического расчета размеров позиций.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на следующих ключевых элементах:
- Используйте 9-циклическую и 21-циклическую ЭМА для идентификации переломных точек тренда, проход через медленную линию на быстрой линии означает начало восходящего тренда, а проход через низкую - начало нисходящего тренда
- Индекс RSI используется в качестве инструмента для подтверждения тенденции, требуя RSI > 50 при появлении сигнала покупки и RSI < 50 при появлении сигнала продажи.
- Система управления рисками устанавливает максимальный убыток на одну сделку в размере 1000, целевую прибыль в размере 5000, фиксированный риск-прибыль соотношение достигается путем корректировки размеров позиций
- Система использует фиксированную точечную (~25 точек) установку стоп-лора и рассчитывает количество открытых позиций в соответствии с динамикой суммы риска
- Механизм обнаружения провалов позволяет вовремя обнаружить сделки, которые привели к потере выхода из игры, и пометить их на графике.
Стратегические преимущества
- Система двойной проверки в сочетании с отслеживанием тенденций и подтверждением динамики повышает надежность торговых сигналов
- Хорошая система управления капиталом, фиксированный риск для каждой сделки, предотвращение чрезмерных потерь
- Четкий риск-прибыль соотношение установлено в 1: 5, что способствует долгосрочной прибыли
- Система обладает возможностью автоматического выполнения сделок, что уменьшает эмоциональное вмешательство.
- Визуальные маркировки неудачных сделок помогают оптимизировать стратегии и анализировать обратную связь
Стратегический риск
- EMA-пересечение может привести к частому появлению ложных сигналов на колеблющихся рынках
- Стоп-стоп с фиксированными точками может быть недостаточно гибким и трудно адаптироваться к изменению волатильности
- Большее соотношение риска к прибыли (~1:5) может привести к снижению шансов на победу
- RSI может потерпеть неудачу в экстремальных рыночных условиях
- Фиксированное количество сделок может не соответствовать всем рыночным условиям
Направление оптимизации стратегии
- Внедрение адаптивных механизмов погашения убытков, таких как динамическое погашение убытков на основе ATR
- Добавление фильтров для рыночной волатильности и корректировка параметров стратегии во время высокой волатильности
- Рассмотреть возможность добавления показателей объема сделок в качестве вспомогательного инструмента подтверждения
- Разработка динамического механизма регулирования часов, адаптирующегося к рыночным условиям
- Внедрение новых инструментов для определения тенденций, таких как MACD или Brinks
Подвести итог
Стратегия в сочетании с перекрестными EMA и RSI создает целостную торговую систему, включающую в себя такие ключевые элементы, как генерация сигналов, управление рисками и исполнение сделок. Хотя есть некоторые места, где требуется оптимизация, общая конструкция структуры разумна, особенно с учетом более тщательного управления средствами.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-02-18 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Lukhi24
//@version=6
strategy("Lukhi EMA Crossover_TWL Strategy" , overlay=true)
// Input Parameters
capital = 15000 // Capital: ₹15,000
risk_per_trade = 1000 // Risk per Trade: ₹1,000
target_per_trade = 5000 // Take Profit per Trade: ₹5,000
lot_size = input.int(1, title="Lot Size") // Nifty option lot size (adjust as per your instrument)
stop_loss_distance = input.float(25, title="Stop Loss Distance (Points)") // Fixed stop-loss in points (adjustable)
// EMA Parameters
short_ema_length = input.int(9, title="Short EMA Length")
long_ema_length = input.int(21, title="Long EMA Length")
// RSI Parameters
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")
rsi_overbought = input.float(70, title="RSI Overbought Level")
rsi_oversold = input.float(30, title="RSI Oversold Level")
// Calculations
ema_short = ta.ema(close, short_ema_length)
ema_long = ta.ema(close, long_ema_length)
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Buy and Sell Signals
buy_signal = ta.crossover(ema_short, ema_long) and rsi > 50
sell_signal = ta.crossunder(ema_short, ema_long) and rsi < 50
// Plot EMAs on the chart
plot(ema_short, color=color.blue, title="EMA 9")
plot(ema_long, color=color.orange, title="EMA 21")
// Risk Management: Position size based on stop-loss distance
position_size = risk_per_trade / stop_loss_distance
// Stop Loss and Take Profit Levels
long_stop_loss = close - stop_loss_distance
long_take_profit = close + (target_per_trade / position_size)
short_stop_loss = close + stop_loss_distance
short_take_profit = close - (target_per_trade / position_size)
// Strategy Logic: Entry, Stop Loss, and Take Profit
if (buy_signal)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=lot_size)
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
if (sell_signal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=lot_size)
strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)
// Track Trade Result and Detect Failures
long_trade_loss = strategy.position_size > 0 and close <= long_stop_loss
short_trade_loss = strategy.position_size < 0 and close >= short_stop_loss
// Plot Buy and Sell signals on the chart
plotshape(buy_signal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(sell_signal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")
// Plot Failure Signals
plotshape(long_trade_loss, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.cross, title="Long Trade Failed", text="Failed")
plotshape(short_trade_loss, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.cross, title="Short Trade Failed", text="Failed")