ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия является системой для отслеживания трендов, основанной на усиленном, относительно сильном индикаторе (RSI). Она использует улучшенные версии RSI и их сигнальные линии для выявления возможностей поворота тренда в разные рыночные циклы. Стратегия не только рассчитывает значение индикатора, но и визуально отображает зоны перекупа и перепродажи, чтобы помочь трейдерам более интуитивно оценить состояние рынка.
Стратегический принцип
Основные принципы стратегии - выявление рыночных тенденций с помощью расчетов усиленного RSI (ARSI). В частности:
- Вычислите максимальную и минимальную цены за заданный период и получите диапазон цен
- Расчетная разница на основе изменения цен
- Сгладить разрыв с помощью метода выборочного скользящего среднего ((EMA, SMA, RMA, TMA)
- Стандартные результаты в диапазоне от 0 до 100
- Когда ARSI пересекает сигнальную линию ниже 50, образуется полисигнал
- Когда ARSI опускается выше 50 по линии сигнала, создается сигнал задержки
Стратегические преимущества
- Усовершенствованный механизм подтверждения сигнала - обеспечивает надежность сигнала с помощью перекрестка ARSI с сигнальной линией и фильтрации центральной оси
- Адаптируемость - поддержка нескольких методов подвижных средних, которые могут быть скорректированы в зависимости от особенностей рынка
- Разумный контроль риска - применение метода управления процентными позициями для эффективного контроля риска в каждой сделке
- Визуальный эффект выделяется - ярко показываются зоны перепродажи с помощью цветового наполнения, что позволяет быстро определить
- Реверсный менеджмент позиций - автоматическое ликвидация существующих позиций при возникновении обратного сигнала, чтобы избежать риска двойного позиционирования
Стратегический риск
- Риск рыночных потрясений - частое возникновение ложных сигналов в условиях поперечных колебаний
- Риск отставания - сигнал будет иметь некоторое отставание из-за использования подвижных средних
- Чувствительность параметров - различные параметры могут привести к значительным различиям в эффективности стратегии
- Риск рыночной адаптивности - существенное различие в эффективности стратегии в различных рыночных условиях
- Риск управления капиталом - управление фиксированными процентными позициями может быть более рискованным в условиях сильной волатильности
Направление оптимизации стратегии
- Внедрение фильтрации волатильности - можно добавить ATR-индикатор, чтобы фильтровать торговые сигналы в условиях низкой волатильности
- Увеличение показателей подтверждения тенденции - в сочетании с более длительными циклами показателей тенденции для повышения надежности сигнала
- Оптимизация управления позициями - изменение доли позиций в зависимости от динамики волатильности рынка
- Присоединение к механизму остановки убытков - настройка динамического остановки на основе ATR для лучшего контроля риска
- Разработка адаптивных параметров - изучение методов динамической оптимизации параметров для повышения адаптивности стратегий
Подвести итог
Это целостная, логически ясная стратегия отслеживания тенденций. Благодаря инновационным методам расчета усиленного RSI, в сочетании с преимуществами различных технических показателей, формируется надежная торговая система. Хотя существуют некоторые присущие риски, эта стратегия имеет хорошие перспективы для использования в реальном мире с помощью разумных мер оптимизации и управления рисками.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Ultimate RSI [LuxAlgo] Strategy", shorttitle="ULT RSI Strat", overlay=false, initial_capital=10000, currency=currency.USD, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
//------------------------------------------------------------------------------
// Settings
//------------------------------------------------------------------------------
length = input.int(14, minval=2, title="RSI Length")
smoType1 = input.string("RMA", title="Method", options=["EMA", "SMA", "RMA", "TMA"])
src = input(close, title="Source")
arsiCss = input.color(color.silver, "RSI Color", inline="rsicss")
autoCss = input.bool(true, "Auto", inline="rsicss")
// Signal Line settings
smooth = input.int(14, minval=1, title="Signal Smooth", group="Signal Line")
smoType2 = input.string("EMA", title="Method", options=["EMA", "SMA", "RMA", "TMA"], group="Signal Line")
signalCss = input.color(color.new(#ff5d00, 0), "Signal Color", group="Signal Line")
// Overbought/Oversold style
obValue = input.float(80, "Overbought", inline="ob", group="OB/OS Style")
obCss = input.color(color.new(#089981, 0), "", inline="ob", group="OB/OS Style")
obAreaCss = input.color(color.new(#089981, 80), "", inline="ob", group="OB/OS Style")
osValue = input.float(20, "Oversold", inline="os", group="OB/OS Style")
osCss = input.color(color.new(#f23645, 0), "", inline="os", group="OB/OS Style")
osAreaCss = input.color(color.new(#f23645, 80), "", inline="os", group="OB/OS Style")
//------------------------------------------------------------------------------
// Function: Moving Average (selectable type)
//------------------------------------------------------------------------------
ma(x, len, maType)=>
switch maType
"EMA" => ta.ema(x, len)
"SMA" => ta.sma(x, len)
"RMA" => ta.rma(x, len)
"TMA" => ta.sma(ta.sma(x, len), len)
//------------------------------------------------------------------------------
// Augmented RSI Calculation
//------------------------------------------------------------------------------
upper = ta.highest(src, length)
lower = ta.lowest(src, length)
r = upper - lower
d = src - src[1]
diff = upper > upper[1] ? r : lower < lower[1] ? -r : d
num = ma(diff, length, smoType1)
den = ma(math.abs(diff), length, smoType1)
arsi = den != 0 ? num / den * 50 + 50 : 50 // safeguard against division by zero
signal = ma(arsi, smooth, smoType2)
//------------------------------------------------------------------------------
// Strategy Entry Conditions
//------------------------------------------------------------------------------
// Long entry: Ultimate RSI crosses above its signal when it is below 50 (lower half)
// Short entry: Ultimate RSI crosses below its signal when it is above 50 (upper half)
longCondition = ta.crossover(arsi, signal) and arsi < 50
shortCondition = ta.crossunder(arsi, signal) and arsi > 50
// Close opposite positions when conditions occur
if shortCondition
strategy.close("Long")
if longCondition
strategy.close("Short")
// Place new entries based on the conditions
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
// //------------------------------------------------------------------------------
// // Plots and Constant Lines
// //------------------------------------------------------------------------------
// // Plot the Ultimate RSI and its Signal
// plot_rsi = plot(arsi, title="Ultimate RSI",
// color = arsi > obValue ? obCss : arsi < osValue ? osCss : autoCss ? chart.fg_color : arsiCss,
// linewidth=2)
// plot(signal, title="Signal Line", color=signalCss, linewidth=2)
// // Instead of using hline, create constant plots for OB, Midline, and OS
// plot_ob = plot(obValue, title="Overbought", color=obCss, style=plot.style_line, linewidth=1)
// plot_mid = plot(50, title="Midline", color=color.gray, style=plot.style_line, linewidth=1)
// plot_os = plot(osValue, title="Oversold", color=osCss, style=plot.style_line, linewidth=1)
// //------------------------------------------------------------------------------
// // Fill OB/OS Areas for Visual Clarity
// //------------------------------------------------------------------------------
// fill(plot_rsi, plot_ob, color=arsi > obValue ? obAreaCss : na)
// fill(plot_os, plot_rsi, color=arsi < osValue ? osAreaCss : na)