ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой систему отслеживания трендов на основе многоциклического анализа, которая объединяет в себе индикаторные движущиеся средние ((EMA) и случайные индикаторы ((Stochastic) для определения направления торговли и времени входа. Стратегия подтверждает направление тренда на 15-минутных циклах и ищет конкретные возможности входа на 1-5-минутных циклах, чтобы оптимизировать торговую производительность с помощью строгого управления рисками и раздельного получения прибыли.
Стратегический принцип
Стратегия использует многоуровневый механизм проверки условий сделки:
- Подтверждение тренда: использование 50-циклической EMA в качестве ориентира для определения направления тренда, цена считается тенденцией к росту выше EMA, а наоборот - тенденцией к снижению
- Условия входа: после подтверждения направления тренда, использование случайного индикатора ((14,3,3) для поиска возможности перекупа и перепродажи, когда случайный индикатор ниже 30 входит в плюс, выше 70 входит в пустой
- Управление позициями: торговля с фиксированными позициями 0.02 единиц
- Управление рисками: остановка на уровне 1,5-кратного колебания, основанная на ATR, повышается до уровня затрат при достижении 50% от целевой цены
- Выигрышная схема: два блока с прибылью в соотношении риска и прибыли 1:1, вторая - в 1,5 раза выше целевой цены
Стратегические преимущества
- Повышенная точность в многоциклическом анализе: с помощью сочетания высоких и низких временных циклов, обеспечивается точность направления больших тенденций, а также возможность точно определить время входа в игру
- Правильное управление рисками: использование динамического спида, основанного на рыночных колебаниях, чтобы избежать неприемлемости, которую могут вызвать фиксированные стопы
- Гибкий подход к получению прибыли: блокирование части прибыли, не теряя при этом основную рыночную ситуацию, путем разделения прибыли по партиям
- Мобильный стоп для защиты прибыли: для защиты полученной прибыли с помощью мобильного стопа при благоприятных тенденциях
Стратегический риск
- Риск рыночных потрясений: частое возникновение ложных сигналов в период межсезонных потрясений может привести к последовательным остановкам
- Риск скольжения: реальная цена сделки может значительно отклониться от теоретической цены при резких колебаниях рынка
- Риски управления капиталом: фиксированные позиции могут не подходить для счетов всех размеров капитала
- Чувствительность параметров: параметры EMA и случайных показателей имеют большое влияние на эффективность стратегии
Направление оптимизации стратегии
- Фильтрация на рыночных условиях: введение индикатора волатильности или индикатора интенсивности тренда, изменение параметров стратегии или приостановка торгов в различных рыночных условиях
- Управление динамическими позициями: динамическая корректировка торговых позиций в зависимости от размеров средств на счету и рыночных колебаний
- Оптимизация условий входа: увеличение подтверждения ценовой формы или других технических показателей, повышение надежности входных сигналов
- Оптимизация стоп-стоп: более гибкое управление капиталом с возможностью корректировки риска-прибыли в зависимости от динамики рыночной среды
Подвести итог
Стратегия использует многоциклический анализ и множество технических показателей, чтобы создать более совершенную систему торговли, отслеживающую тенденции. Основные преимущества стратегии заключаются в ее строгом управлении рисками и гибкой схеме получения прибыли, но в практическом применении все еще требуется соответствующая оптимизация параметров в зависимости от рыночной среды и размера капитала.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("15-Min Trend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// Define EMA for trend confirmation
ema50 = ta.ema(close, 50)
trendLong = close > ema50
trendShort = close < ema50
// Stochastic settings
length = 14
smoothK = 3
smoothD = 3
stochK = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, length), smoothK)
stochD = ta.sma(stochK, smoothD)
// Entry conditions
longCondition = stochK < 30 and trendLong
shortCondition = stochK > 70 and trendShort
// ATR-based stop-loss calculation
atrValue = ta.atr(14)
stopLossLong = close - (1.5 * atrValue)
stopLossShort = close + (1.5 * atrValue)
takeProfitLong = close + (2 * atrValue)
takeProfitShort = close - (2 * atrValue)
// Execute trades
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=2)
strategy.exit("TP Long 1", from_entry="Long", qty=1, stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)
strategy.exit("TP Long 2", from_entry="Long", qty=1, stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong * 1.5)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=2)
strategy.exit("TP Short 1", from_entry="Short", qty=1, stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)
strategy.exit("TP Short 2", from_entry="Short", qty=1, stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort * 1.5)
// Move SL to breakeven after 50% move to target
if strategy.position_size > 0
if strategy.position_avg_price != 0
moveToBELong = close >= (strategy.position_avg_price + (takeProfitLong - strategy.position_avg_price) * 0.5)
if moveToBELong
strategy.exit("BE Long", from_entry="Long", qty=1, stop=strategy.position_avg_price)
moveToBEShort = close <= (strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price - takeProfitShort) * 0.5)
if moveToBEShort
strategy.exit("BE Short", from_entry="Short", qty=1, stop=strategy.position_avg_price)