ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой количественную торговую систему, объединяющую Кентнерский канал (Keltner Channel) и относительно сильный индикатор (RSI). Стратегия использует динамический ценовой канал и динамический индикатор для захвата торговых возможностей в рыночных колебаниях. Стратегия использует индикатор для расчета движущихся средних (EMA) и средних реальных колебаний (ATR) ценовых каналов и подтверждения торговых сигналов в сочетании с индикатором RSI, что позволяет отслеживать тенденции и осуществлять двойную фильтрацию перепродажи.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на следующих ключевых компонентах:
- Конструкция Кентнерского канала: используя 20-циклическую ЭМА в качестве средней полосы, 10-циклический ATR умноженный на 1,5-кратное число определяет верхнюю и нижнюю полосы, образуя динамическую зону колебаний цены.
- Применение RSI: RSI рассчитывается на 14 циклов, устанавливая 70 и 30 как критические значения для перекупа и перепродажи.
- Создание торгового сигнала:
- При условии, что цена пробивает нижнюю линию канала и RSI ниже 30
- Условия пустоты: цена пробивает канал и RSI выше 70
- Логика равных позиций:
- Многоочередные позиции: цены упали ниже EMA или RSI и выросли более чем на 50%
- Пониженная позиция: цены преодолели EMA или RSI и упали ниже 50
Стратегические преимущества
- Многомерное подтверждение: повышает надежность торговых сигналов с помощью сочетания ценовых прорывов и динамических индикаторов.
- Динамическая адаптация: Кентнерский канал может автоматически корректировать ширину диапазона в зависимости от волатильности рынка для адаптации к различным рыночным условиям.
- Контроль риска: использование нейтральных уровней EMA и RSI в качестве условий привязки помогает своевременно остановить убытки.
- Визуальная поддержка: стратегия предоставляет четкий графический интерфейс, включающий в себя канал, уровни RSI и маркировку торговых сигналов.
Стратегический риск
- Риск ложного прорыва: возможны частые ложные сигналы прорыва на колеблющихся рынках.
- Задержка: как EMA, так и RSI имеют определенную задержку, которая может привести к задержке времени входа или выхода.
- Чувствительность к параметрам: эффекты стратегии более чувствительны к параметрам, которые могут потребовать корректировки в зависимости от рыночных условий.
- Тенденционная зависимость: стратегия может работать плохо на рынке без видимой тенденции.
Направление оптимизации стратегии
- Параметры адаптируются: может быть введен механизм адаптации, чтобы скорректировать параметры канала и порог RSI в соответствии с динамикой волатильности рынка.
- Фильтрация сигнала: увеличение количества трафика, волатильность и другие вспомогательные показатели, улучшение качества сигнала.
- Управление позициями: внедрение динамического механизма управления позициями, регулирующего объем позиций в зависимости от силы сигнала и рыночного риска.
- Идентификация рыночной среды: добавление модуля оценки рыночной среды с использованием различных комбинаций параметров в разных рыночных состояниях.
Подвести итог
Стратегия создает более полную торговую систему, объединяя ценовые каналы и динамические индикаторы. Преимущества стратегии заключаются в многомерном подтверждении сигналов и их динамической адаптации, но также необходимо учитывать риски, такие как ложные прорывы и чувствительность параметров.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Keltner Channel + RSI Stratégiia", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)
// Parametre Keltner Channel
ema_length = input.int(20, title="EMA Perióda")
atr_length = input.int(10, title="ATR Perióda")
multiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplikátor")
// Výpočet Keltner Channel
ema = ta.ema(close, ema_length)
atr = ta.atr(atr_length)
upper_kc = ema + (multiplier * atr)
lower_kc = ema - (multiplier * atr)
// Parametre RSI
rsi_length = input.int(14, title="RSI Perióda")
rsi_overbought = input.int(70, title="RSI Prekúpenosť")
rsi_oversold = input.int(30, title="RSI Prepredanosť")
// Výpočet RSI
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Obchodné podmienky
// Nákupná podmienka: Cena prechádza nad dolnou Keltner Channel a RSI je pod prepredanosťou
long_condition = ta.crossover(close, lower_kc) and (rsi < rsi_oversold)
// Predajná podmienka: Cena prechádza pod hornou Keltner Channel a RSI je nad prekúpenosťou
short_condition = ta.crossunder(close, upper_kc) and (rsi > rsi_overbought)
// Uzatváranie pozícií
close_long_condition = ta.crossunder(close, ema) or (rsi > 50)
close_short_condition = ta.crossover(close, ema) or (rsi < 50)
// Vstupy do pozícií
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Uzatváranie pozícií
if (close_long_condition)
strategy.close("Long")
if (close_short_condition)
strategy.close("Short")
// Vizualizácia indikátorov
// Keltner Channel
plot_ema = plot(ema, title="EMA", color=color.blue, linewidth=2)
plot_upper = plot(upper_kc, title="Horná Keltner Channel", color=color.green, linewidth=1)
plot_lower = plot(lower_kc, title="Dolná Keltner Channel", color=color.red, linewidth=1)
fill(plot_upper, plot_lower, color=color.new(color.purple, 90), title="Keltner Channel Fill") // Nastavenie transparentnosti priamo v farbe
// RSI
hline_overbought = hline(rsi_overbought, "RSI Overbought", color=color.red, linestyle=hline.style_dotted)
hline_oversold = hline(rsi_oversold, "RSI Oversold", color=color.green, linestyle=hline.style_dotted)
plot_rsi = plot(rsi, title="RSI", color=color.orange, linewidth=2, offset=0)
// Šípky pre signály
plotshape(series=long_condition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Nákupný Signál", text="BUY")
plotshape(series=short_condition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Predajný Signál", text="SELL")