ChaoZhang
Обзор
Стратегия представляет собой гибридную торговую систему, основанную на многочисленных технических показателях, в которой для захвата рыночных тенденций используются средняя линия (EMA), относительно сильные показатели (RSI) и супертенденции (SuperTrend). Стратегия использует фиксированные параметры, оптимизированные специально для 2-часовых периодов времени, для идентификации тенденций через среднюю линию системы 21/55/200, а также для управления риском в сочетании с RSI (RSI) (14) динамическим фильтром и супертендом (SuperTrend) (3,14). Стратегия также требует прорыва в 1,5 раза и подтверждает волатильность через ATR, что повышает надежность торговли.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на многоуровневой технической аналитической структуре:
- Система распознавания трендов использует тройную среднюю линию ((цикл 21/55/200), которая определяет направление тренда с помощью пересечения средней линии и отношений местоположения
- Система подтверждения динамики использует индикатор RSI ((14) в сочетании с его равнолинией для фильтрации ложных прорывов
- Система управления рисками интегрировала индикатор SuperTrend в качестве динамического стоп-стопа и установила 6-часовой период охлаждения торгов
- Требования для запуска сделки требуют, чтобы объем сделки превышал средний объем 20 циклов в 1,5 раза, а ATR должен быть выше его среднего значения 48 циклов.
Стратегические преимущества
- Оптимизация параметров: использование заранее оптимизированных фиксированных параметров, без необходимости частой корректировки
- Поиск тенденций: эффективное использование множества технических показателей для выявления устойчивых тенденций
- Управление рисками: встроенный механизм охлаждения торгов, чтобы избежать чрезмерной торговли
- Рыночная адаптивность: отличная работа в условиях высокой волатильности рынка
- Подтверждение сделок: фильтрация множества условий, повышение надежности торговых сигналов
Стратегический риск
- Риск прорыва: возможные потери, связанные с прорывом на рынке, который торгуется 24 часа в сутки
- Влияние новостей: крупные новостные события могут привести к резким колебаниям цен и повлиять на эффективность стратегии
- Стойкость потери: фиксированная стойкость потери может быть недостаточно гибкой
- Зависимость от рыночной конъюнктуры: возможные ложные сигналы в ходе рыночной консолидации
- Риск проскальзывания: возможны большие проскальзывания на рынках с низкой ликвидностью
Направление оптимизации стратегии
- Динамическая параметровая настройка: параметры SuperTrend могут автоматически корректироваться в зависимости от рыночных колебаний
- Идентификация рыночной конъюнктуры: добавление модуля оценки рыночной конъюнктуры с использованием различных параметров в различных рыночных состояниях
- Оптимизация стоп-ложа: внедрение динамического стоп-механизма, адаптирующегося к рыночным волатильностям
- Улучшение анализа объема сделок: добавление более сложных моделей анализа объема сделок для повышения точности торговых сигналов
- Оптимизация управления рисками: внедрение динамической системы управления позициями, корректировка размеров позиций в зависимости от рыночных условий
Подвести итог
Эта стратегия, используя комбинацию из нескольких технических показателей, создает относительно целостную торговую систему. Ее преимущество заключается в том, что она может эффективно улавливать рыночные тенденции и повышать надежность торгов через фильтрацию нескольких условий. Хотя существуют некоторые присущие риски, есть место для улучшения общей производительности стратегии путем оптимизации и улучшения.
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Hybrid Trend Momentum Strategy by Biege ver. 1.0", overlay=true)
// ———— SUPERTREND FIX ————
supertrendWrapper(factor, atrPeriod) =>
[stLine, stDir] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
[stLine, stDir]
// ———— GLOBAL EMA CALCULATIONS ————
fastEMA = ta.ema(close, 21)
slowEMA = ta.ema(close, 55)
trendEMA = ta.ema(close, 200)
atrVal = ta.atr(14)
atrEMA = ta.ema(atrVal, 48)
rsiVal = ta.rsi(close, 14)
rsiEMA = ta.ema(rsiVal, 14)
volumeEMA = ta.ema(volume, 20)
[supertrendLine, supertrendDir] = supertrendWrapper(3, 14)
// ———— TRADE THROTTLING SYSTEM ————
var int lastTradeTime = na
tradeCooldown = input.int(360, "Cooldown (minutes)", minval=60, step=15) * 60 * 1000
// ———— ENHANCED ENTRY CONDITIONS ————
entryCondition =
ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and
rsiVal > rsiEMA + 10 and
close > supertrendLine and
close > trendEMA and
volume > volumeEMA * 1.5 and
atrVal > atrEMA and
(na(lastTradeTime) or time - lastTradeTime >= tradeCooldown)
// ———— ULTRA-OPTIMIZED EXIT CONDITIONS ————
exitCondition =
ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) or // Main EMA cross remains
ta.crossunder(rsiVal, rsiEMA - 15) or // Increased from -10 to -15 (harder trigger)
ta.crossunder(close, supertrendLine * 0.98) // Changed from 1.01 to 0.98 (2% buffer below)
// ———— TRADE EXECUTION ————
if entryCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
lastTradeTime := time
if exitCondition
strategy.close("Buy")
// ———— VISUALS ————
plot(fastEMA, "Fast EMA", color.new(#2962FF, 0), 2)
plot(slowEMA, "Slow EMA", color.new(#FF6D00, 0), 2)
plot(trendEMA, "Trend EMA", color.new(#AA00FF, 0), 2)
plot(supertrendLine, "SuperTrend", color.new(#00C853, 0), 2)
plotshape(entryCondition, "Buy", shape.triangleup,
location.belowbar, color.new(#00E676, 0), size=size.small)
plotshape(exitCondition, "Sell", shape.triangledown,
location.abovebar, color.new(#FF1744, 0), size=size.small)