ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Это динамическая стратегия торговли в диапазоне, основанная на нескольких технических показателях, в основном сочетающая в себе особенности отслеживания тенденций и операций в диапазоне. Стратегия использует синхронное сотрудничество с несколькими техническими показателями, такими как EMA, ADX, RSI и MACD, для поиска выигрышных торговых возможностей на рынке. Система использует динамические остановки убытков и блокировочные остановки для управления рисками и прибылями.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на следующих ключевых элементах:
- Определение тенденции: использование перекрестных связей EMA55 и EMA144 для определения направления рыночной тенденции и подтверждения тенденции в сочетании с сильной стороной индикатора ADX (<<30).
- Время входа: с помощью индикатора RSI идентифицируются зоны перекупа и перепродажи ((перепродажа 45, перепродажа 55), которые используются для определения возможности обратного купли и обратного диверсификации.
- Стоп-механизм: используется динамический стоп на основе ATR, стоп-дистанция в 1,5 раза ATR, может быть адаптирована в зависимости от рыночных колебаний.
- Стратегия получения прибыли: использование 50-циклической максимума / минимальной цены в качестве цели остановки, используя 50% позиций в виде стадии остановки.
Стратегические преимущества
- Многоиндикаторная проверка: повышает надежность торговых сигналов путем использования нескольких индикаторов, таких как EMA, ADX, RSI и т. Д.
- Динамический риск-менеджмент: динамический стоп-лост на основе ATR может быть адаптирован к различным рыночным условиям, обеспечивая лучший контроль риска.
- Постепенное увеличение прибыли: применение метода сплошных сборов позволяет зафиксировать часть прибыли и не выходить из сильного рынка слишком рано.
- Подтверждение тренда: добавление фильтра на индикатор ADX, чтобы избежать частого трейдинга на рынке с горизонтальными колебаниями.
Стратегический риск
- Риск ложного прорыва: в случае усиления рыночных колебаний может возникнуть ошибочное суждение. Рекомендуется увеличить количество подтверждений сделки.
- Потеря скольжения: при быстрых колебаниях рынка, динамические стоп-потери могут иметь большие скольжения.
- Потери на горизонтальном диапазоне: Несмотря на фильтрацию ADX, возможны небольшие последовательные потери на волатильных рынках.
- Задержка сигнала: комбинация нескольких показателей может привести к задержке входного сигнала и упущению оптимального времени построения позиции.
Направление оптимизации стратегии
- Оптимизация параметров индикатора: рекомендуется оптимизация исторического отсчета параметров, таких как циклы EMA, порог RSI.
- Оптимизация стоп-лосса: можно рассмотреть возможность увеличения мобильного стоп-лосса, чтобы лучше защитить прибыль.
- Управление позициями: рекомендуется внедрить систему управления позициями, адаптирующуюся к колебаниям.
- Рыночная адаптивность: можно добавить классификацию рыночных условий, используя различные комбинации параметров в разных рыночных условиях.
Подвести итог
Стратегия создает целостную торговую систему с помощью совместной работы с несколькими техническими показателями. Стратегия уделяет внимание как трендовому захвате, так и контролю риска, балансируя риск и доход с помощью динамического остановки потерь и серии остановок. Несмотря на то, что существует определенный простор для оптимизации, в целом это логически строгая и практичная торговая стратегия.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-02-18 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("专业级交易系统", overlay=true, max_labels_count=500)
// ===== 参数设置 =====
x1 = input.float(1.5,"atr倍数",step=0.1)
x2 = input.int(50,"k线数量",step=1)
// EMA参数
ema55_len = input.int(55, "EMA55长度")
ema144_len = input.int(144, "EMA144长度")
// ADX参数
adx_len = input.int(14, "ADX长度")
adx_threshold = input.float(30.0, "ADX趋势过滤")
// RSI参数
rsi_len = input.int(14, "RSI长度")
rsi_oversold = input.float(45.0, "RSI超卖阈值")
rsi_overbuy = input.float(55.0, "RSI超买阈值")
// MACD参数
macd_fast = input.int(12, "MACD快线")
macd_slow = input.int(26, "MACD慢线")
macd_signal = input.int(9, "MACD信号线")
// ===== 指标计算 =====
// EMA计算
ema55 = ta.ema(close, ema55_len)
ema144 = ta.ema(close, ema144_len)
// ADX计算（使用标准函数）
[di_plus, di_minus, adx] = ta.dmi(adx_len, adx_len)
// RSI计算
rsi = ta.rsi(close, rsi_len)
// MACD计算（修正参数顺序）
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(close, macd_fast, macd_slow, macd_signal)
// ===== 信号逻辑 =====
// 趋势条件：EMA55 > EMA144 且 ADX > 30
trendCondition = ema55 > ema144 and adx > adx_threshold
trendConditions = ema55 < ema144 and adx > adx_threshold
// 回调条件：RSI < 45 且 MACD柱状线 > -0.002
pullbackCondition = rsi < rsi_oversold
pullbackConditions = rsi > rsi_overbuy
// 综合信号
entrySignal = trendCondition and pullbackCondition
entrySignals = trendConditions and pullbackConditions
// ===== 可视化 =====
// 绘制EMA
plot(ema55, "EMA55", color=color.new(#FFA500, 0))
plot(ema144, "EMA144", color=color.new(#008000, 0))
//plotshape(series=entrySignal,title="买入信号",location=location.belowbar,color=color.new(color.green, 0),style=shape.labelup,text="BUY",textcolor=color.new(color.white, 0))
s = strategy.position_avg_price ,s1 = strategy.position_size
le = false
le := low < ema144 and low[1] > ema144 and ema55 > ema144 ? true : s1 > 0 ? false : le[1]
se = false
se := high > ema144 and high[1] < ema144 and ema55 < ema144 ? true : s1 < 0 ? false : se[1]
if entrySignal and low < ema144 and close > ema144
strategy.entry("l",strategy.long)
strategy.exit("止盈一半","l",limit= ta.highest(x2),qty_percent = 50)
if s1 > 0 and low < (close - x1*ta.atr(12))[1]
strategy.close_all("动态止损")
if entrySignals and high > ema144 and close < ema144
strategy.entry("s",strategy.short)
strategy.exit("止盈一半","s",limit = ta.lowest(x2),qty_percent = 50)
if s1 < 0 and high > (close + x1*ta.atr(12))[1]
strategy.close_all("动态止损")
//plotshape(series=entrySignal,title="买入信号",location=location.belowbar,color=color.new(color.green, 0),style=shape.labelup,text="BUY",textcolor=color.new(color.white, 0))
//plot(close+x1*ta.atr(12))
//plot(close-x1*ta.atr(12))
//bgcolor(le ? color.red:na)