ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия является системой отслеживания трендов, основанной на индексных скользящих средних (EMA) и модели импульсной коррекции (ICM). Она улавливает изменения в рыночных тенденциях, идентифицируя пересечения цены с EMA и последующие формы импульса-коррекции-импульса, и совершает сделки при выполнении определенных условий. Система использует фиксированный риск-прибыль, чтобы управлять остановками и остановками для каждой сделки.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на следующих ключевых компонентах:
- Использование 10-циклической EMA в качестве ориентира для направления тренда
- Поиск пульса-коррекции-пульса в течение 3 циклов после пересечения цены с EMA
- Условия участия:
- Цены на EMA
- Первая K-линия показывает пульс криптовалюты ((повышение больше, чем заданное значение)
- Вторая K-линия - понижательная коррекция (закрытие ниже открытия)
- Третья K-линия - это пульс, который пересекает предыдущие две K-линии
- Противоположность многоголовой
- Автоматическая установка стоп-лосса и стоп-стоп позиций с фиксированным риском-прибыль-отношением (по умолчанию в 3 раза)
Стратегические преимущества
- В сочетании с техническими показателями и ценовой структурой, обеспечивает более надежные торговые сигналы
- Продолжительность тренда с помощью подтверждения импульса-коррекции-импульса
- Управление позициями с фиксированным рисково-прибыльным соотношением способствует долгосрочной стабильности прибыли
- Логика входа ясна, легко понятна и выполняется
- Подходит для различных типов сделок и временных циклов
Стратегический риск
- На нестабильном рынке могут возникать частые ложные сигналы прорыва
- Фиксированный риск-прибыль может не подходить для всех рыночных условий
- Выбор параметров EMA и падений импульса влияет на эффективность стратегии
- Последовательное сильное колебание может привести к необоснованным остановкам.
- Быстрый рыночный поворот может привести к большим отступлениям
Направление оптимизации стратегии
- Введение динамически корректируемой пороговой величины импульса показателя колебаний
- Повышение прочности фильтра, уменьшение ложных прорывов
- Риск-рентабельность, скорректированная в соответствии с динамикой рыночных характеристик
- Добавить временную фильтрацию, чтобы избежать торговли в неблагоприятное время
- Комбинированный трафик повышает надежность сигнала
Подвести итог
Эта стратегия, в сочетании с EMA и моделью импульсной коррекции, создает логически четкую систему отслеживания тенденций. Ее преимущества заключаются в четкости сигналов, управляемости риска, но все же требуют оптимизации в соответствии с конкретными рыночными характеристиками. Стабильность и прибыльность стратегии могут быть дополнительно улучшены путем добавления соответствующих фильтрующих условий и механизмов регулирования динамических параметров.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Cross Impulsive Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Parameters
emaLength = input.int(10, title="EMA Length")
impulsiveBodyTicks = input.int(10, title="Minimum Impulsive Candle Body (Ticks)")
rMultiplier = input.int(3, title="Risk Reward Multiplier")
// Calculate EMA
ema10 = ta.ema(close, emaLength)
// Cross conditions
crossUp = ta.crossover(close, ema10)
crossDown = ta.crossunder(close, ema10)
// Impulsive and correction conditions
tickSize = syminfo.mintick
impulsiveBodyMin = impulsiveBodyTicks * tickSize
isImpulsiveBullish = (close > open) and (close - open >= impulsiveBodyMin)
isImpulsiveBearish = (close < open) and (open - close >= impulsiveBodyMin)
isCorrectionBearish = (close < open)
isCorrectionBullish = (close > open)
// Long setup tracking
var int barsSinceLongCross = 0
var bool impulsive1Long = false
var bool correctionLong = false
var bool impulsive2Long = false
if crossUp
barsSinceLongCross := 0
impulsive1Long := false
correctionLong := false
impulsive2Long := false
else
barsSinceLongCross := barsSinceLongCross + 1
if barsSinceLongCross == 1
impulsive1Long := isImpulsiveBullish
if barsSinceLongCross == 2
correctionLong := isCorrectionBearish
if barsSinceLongCross == 3
impulsive2Long := isImpulsiveBullish and (close > math.max(high[1], high[2]))
// Short setup tracking
var int barsSinceShortCross = 0
var bool impulsive1Short = false
var bool correctionShort = false
var bool impulsive2Short = false
if crossDown
barsSinceShortCross := 0
impulsive1Short := false
correctionShort := false
impulsive2Short := false
else
barsSinceShortCross := barsSinceShortCross + 1
if barsSinceShortCross == 1
impulsive1Short := isImpulsiveBearish
if barsSinceShortCross == 2
correctionShort := isCorrectionBullish
if barsSinceShortCross == 3
impulsive2Short := isImpulsiveBearish and (close < math.min(low[1], low[2]))
// Execute trades
if barsSinceLongCross == 3 and impulsive1Long and correctionLong and impulsive2Long
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=low, profit=close + (close - low) * rMultiplier)
if barsSinceShortCross == 3 and impulsive1Short and correctionShort and impulsive2Short
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=high, profit=close - (high - close) * rMultiplier)
// Plot EMA
plot(ema10, color=color.blue, title="10 EMA")