ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Это многочасовая торговая стратегия, основанная на теории диапазона диаграмм. Эта стратегия в основном идентифицирует потенциальные торговые возможности, анализируя диаграммные формы и ценовые диапазоны более высоких временных периодов.
Стратегический принцип
В основе стратегии лежит наблюдение за прорывами цены в предыдущие промежутки на более высоких временных периодах (по умолчанию 4 часа). В частности:
- Стратегия будет постоянно отслеживать и хранить данные о высоких и низких точках на двух предыдущих высоких временных периодах K-линии
- Когда текущая цена закрытия одной из K-линий ниже предыдущей высокой и текущая K-линия является высокой, образуется дефицитный сигнал
- Положительный сигнал формируется, когда текущая цена закрытия K-линии выше предыдущей низкой и текущая инновация K-линии ниже
- Цена входа устанавливается на высоком и низком точках, вызывающих K-линию
- Цель прибыли, установленная на соответствующем высоком и низком уровне в предыдущем периоде
- Стоп-дистанция динамически корректируется в зависимости от размера интервала
Стратегические преимущества
- Многовременный анализ дает более надежный сигнал
- Динамическая стоп-стратегия, адаптирующаяся к рыночным колебаниям
- Опциональные механизмы фильтрации объема транзакций повышают степень подтверждения транзакций
- Ясный визуальный интерфейс, включающий в себя маркировку триггерной цены, целевой цены и остановки
- Логика стратегии проста, ясна, легко понятна и реализуема
- Подходит для различных видов торговли и рыночных условий
Стратегический риск
- Частые ложные сигналы об обрыве могут возникать на рынке в период колебаний.
- Большой стоп-множитель может привести к слишком большим единовременным убыткам
- Опираясь на исторические данные о ценах, может отставать в быстро меняющихся рыночных условиях
- Влияние фундаментальных факторов не учтено
- Эффективное исполнение может быть затруднено в условиях низкой ликвидности рынка
Направление оптимизации стратегии
- Введение фильтров тренда, таких как движущиеся средние или индикаторы ADX
- Добавление дополнительных критериев оценки рыночных условий
- Оптимизация стратегии остановки убытков с возможностью внедрения мобильного остановки
- Присоединение к модулю управления объемами сделок
- Подумайте о том, чтобы добавить дополнительный анализ сочетания временных циклов.
- Введение показателей волатильности для оптимизации интервальных суждений
Подвести итог
Это целостная, логически ясная многовременная торговая стратегия. Она ищет потенциальные трендовые возможности, анализируя ценовое поведение в более высокие временные периоды, а также интегрирует механизмы управления рисками и фильтрации. Основные преимущества стратегии заключаются в ее адаптивности и масштабируемости.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2025-01-18 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 6h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Candle Range Theory Strategy", overlay=true)
// Input parameters
var string HTF = input.timeframe("240", "Higher Timeframe (Minutes)") // 4H default
var float stopLossMultiplier = input.float(1.5, "Stop Loss Multiplier", minval=0.5)
var bool useVolFilter = input.bool(false, "Use Volume Filter")
var float volThreshold = input.float(1.5, "Volume Threshold Multiplier", minval=1.0)
// Function to get higher timeframe data
getHtfData(src) =>
request.security(syminfo.tickerid, HTF, src)
// Calculate volume condition once per bar
var bool volCondition = true
if useVolFilter
float vol = getHtfData(volume)
float avgVol = ta.sma(vol, 20)
volCondition := vol > avgVol * volThreshold
// Get HTF candle data
htf_open = getHtfData(open)
htf_high = getHtfData(high)
htf_low = getHtfData(low)
htf_close = getHtfData(close)
// Store previous candle data
var float h1 = na // High of Candle 1
var float l1 = na // Low of Candle 1
var float h2 = na // High of Candle 2
var float l2 = na // Low of Candle 2
var float prevClose = na
// Track setup conditions
var string setupType = na
var float triggerLevel = na
var float targetLevel = na
var float stopLevel = na
// Update candle data - fixed time function usage
var bool isNewBar = false
isNewBar := ta.change(request.security(syminfo.tickerid, HTF, time)) != 0
if isNewBar
h1 := h2
l1 := l2
h2 := htf_high[1]
l2 := htf_low[1]
prevClose := htf_close[1]
// Identify setup conditions
if not na(h1) and not na(h2) and not na(prevClose)
if (h2 > h1 and prevClose < h1) // Short setup
setupType := "short"
triggerLevel := l2
targetLevel := l1
stopLevel := h2 + (h2 - l1) * stopLossMultiplier
else if (l2 < l1 and prevClose > l1) // Long setup
setupType := "long"
triggerLevel := h2
targetLevel := h1
stopLevel := l2 - (h1 - l2) * stopLossMultiplier
else
setupType := na
triggerLevel := na
targetLevel := na
stopLevel := na
// Entry conditions using pre-calculated volume condition - fixed line breaks
bool longCondition = setupType == "long" and high > triggerLevel and not na(triggerLevel) and volCondition
bool shortCondition = setupType == "short" and low < triggerLevel and not na(triggerLevel) and volCondition
// Execute trades
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long Entry")
strategy.exit("Long Exit", "Long", limit=targetLevel, stop=stopLevel)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short Entry")
strategy.exit("Short Exit", "Short", limit=targetLevel, stop=stopLevel)
// Plot signals - fixed plotshape parameters
plotshape(series=longCondition, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup)
plotshape(series=shortCondition, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown)
plot(triggerLevel, "Trigger Level", color=color.yellow, style=plot.style_circles)
plot(targetLevel, "Target Level", color=color.blue, style=plot.style_circles)
plot(stopLevel, "Stop Level", color=color.red, style=plot.style_circles)