ChaoZhang
Обзор
Стратегия представляет собой торговую систему, основанную на равнолинейных перекрестных сигналах и трендовых фильтрах. Она сочетает в себе кратковременные перекрестные сигналы SMA ((9 циклов и 15 циклов) и долгосрочные EMA ((200 циклов) в качестве трендовых фильтров, чтобы улавливать рыночные тенденции путем пересечения равнолиней в разные временные периоды. Система также содержит механизм повторного входа, который может быть восстановлен при продолжении тренда.
Стратегический принцип
Стратегия применяет трехуровневую систему для принятия торговых решений:
- Производство торговых сигналов с использованием простых скользящих средних ((SMA) с 9 и 15 циклами
- Использование 200-циклической скользящей средней ((EMA) в качестве фильтра тренда
- Положительный сигнал возникает, когда краткосрочный SMA ((9 циклов) пересекает 15-циклический SMA вверх и цена находится выше 200-циклической EMA
- Коучинговый сигнал создается, когда краткосрочный SMA ((9 циклов) пересекает 15-циклический SMA вниз и цена находится ниже 200-циклической EMA
- Система также содержит логику повторного входа, позволяющую после первоначального перекрестного сигнала перестроить склад, если цена остается на правильной стороне 200 EMA.
Стратегические преимущества
- Анализ нескольких временных рамок: более полное представление о рынке в сочетании с краткосрочными и долгосрочными средними линиями
- Тренд фильтрация: 200 EMA фильтрация ложных сигналов для улучшения качества торгов
- Механизм повторного входа: позволяет многократно строить позиции в сильных тенденциях, повышая потенциал прибыли
- Ясные правила входа и выхода: на основе объективных технических показателей, сокращение субъективных суждений
- Двухсторонняя торговля: можно получить прибыль в обоих направлениях
- Интеграция управления рисками: автоматическое управление рисками с помощью однолинейной системы
Стратегический риск
- Риск рыночных потрясений: возможные ложные сигналы на рынке криптовалют
- Риск отставания: скользящие средние по своей сути являются отстающими показателями, которые могут пропустить лучшие точки входа
- Риск обратного тренда: возможные крупные убытки в случае резкого рыночного переворота
- Риск повторного входа: чрезмерное создание позиций может привести к перенасыщению Меры по смягчению последствий:
- Добавление дополнительных фильтров рыночных колебаний
- Настройка максимального лимита
- Использование динамического механизма остановки убытков
- Внедрение системы управления позициями
Направление оптимизации стратегии
- Оптимизация динамического цикла:
- Среднелинейный цикл автоматически корректируется в зависимости от рыночных колебаний
- Введение адаптированной скользящей средней (AMA) вместо фиксированной периодической средней
- Оптимизация входа:
- Подтверждение увеличения громкости
- Дополнительная проверка показателей мощности
- Введение подтверждения формы цены
- Оптимизация управления рисками:
- Реализовать динамическое управление позициями
- Добавить трассировку
- Остановка убытков на основе волатильности
- Оптимизация логики повторного запуска:
- Подтверждение усиления тенденции
- Проектирование системы строительства складской лестницы
- Присоединение к идентификации рыночной среды
Подвести итог
Эта стратегия в сочетании с многочисленными равнолинейными системами и трендовыми фильтрами создает целостную систему торговли с отслеживанием тенденций. Ее основные преимущества заключаются в том, что она позволяет получать значительную прибыль в сильно трендовых рынках, а также повышает стабильность системы с помощью равнолинейных фильтров и механизмов повторного входа. Хотя существуют некоторые риски, реализация оптимизированного направления может дополнительно повысить эффективность стратегии.
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMA Crossover with EMA Filter", overlay=true)
// Define indicators
sma9 = ta.sma(close, 9)
sma15 = ta.sma(close, 15)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Crossover conditions
bullish_crossover = ta.crossover(sma9, sma15) // Buy signal
bearish_crossover = ta.crossunder(sma9, sma15) // Sell signal
// Filters
above_ema200 = close > ema200
below_ema200 = close < ema200
// Buy condition (only above 200 EMA)
buy_signal = bullish_crossover and above_ema200
if buy_signal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Sell condition (only below 200 EMA)
sell_signal = bearish_crossover and below_ema200
if sell_signal
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit condition if the signal reverses
exit_long = bearish_crossover
exit_short = bullish_crossover
if exit_long
strategy.close("Buy")
if exit_short
strategy.close("Sell")
// Re-entry condition when price crosses EMA 200 after a prior crossover
buy_reentry = ta.barssince(bullish_crossover) > 0 and above_ema200
sell_reentry = ta.barssince(bearish_crossover) > 0 and below_ema200
if buy_reentry
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if sell_reentry
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Plot indicators
plot(sma9, color=color.blue, title="SMA 9")
plot(sma15, color=color.red, title="SMA 15")
plot(ema200, color=color.orange, title="EMA 200")