ChaoZhang
Обзор
Это двунаправленная стратегия для отслеживания тенденций, основанная на SMMA (смешанных скользящих средних). Эта стратегия использует ценовые перекрестки с SMMA для создания многополосных сигналов и управляет рисками и доходами в сочетании с динамическими остановками ATR и фиксированными прибыльными целями.
Стратегический принцип
В основе стратегии лежит поглощение изменения тренда с помощью пересечения 17-циклического SMMA с ценой. Открывается многообещающая позиция, когда цена пересекает SMMA; открывается многообещающая позиция, когда цена пересекает SMMA. Управление выходом осуществляется с помощью трех механизмов: 1) динамического остановки ATR, установленного на 0,75 ATR вверх и вниз по SMMA; 2) фиксированного целевого прибыли, плюс 1150 и плюс 1500; 3) обратного перекрестного сигнального выравнивания.
Стратегические преимущества
- Сигнальная система стабильна и надежна: SMMA является более плавным по сравнению с простой подвижной средней и эффективно уменьшает ложные сигналы
- Комплексное управление рисками: в сочетании с динамическими целями ATR по остановке убытков и фиксированной прибыли, чтобы адаптироваться к изменению волатильности рынка и закрепить разумную прибыль
- Двусторонние сделки: использование возможностей двухстороннего рынка для повышения эффективности использования средств
- Расширяемость: четкие рамки стратегии, легко реализуемые в разных рынках и в разные периоды времени
- Правила работы ясны: условия входа и выхода объективны, уменьшают помехи, вызванные субъективными суждениями
Стратегический риск
- Риски рыночных потрясений: частое торгование на рынке с горизонтальными колебаниями может привести к убыткам
- Риск проскальзывания: фиксированные цели по прибыли могут столкнуться с проскальзыванием на быстром рынке
- Риск обратного тренда: ATR может быть не достаточно быстрым, если сильная тенденция резко изменится
- Параметрозависимость: выбор SMMA-циклов и ATR-множителей имеет большое влияние на эффективность стратегии
- Риски управления капиталом: фиксированные процентные позиции могут быть недостаточно гибкими при изменении волатильности
Направление оптимизации стратегии
- Введение фильтрации силы тренда: можно добавить индикаторы, такие как ADX, для отсеивания сильных трендов, уменьшения ложных сигналов в рыночных волнов
- Динамическая цель прибыли: рассмотреть возможность использования ATR для динамической корректировки цели прибыли в соответствии с состоянием рынка
- Улучшение управления позициями: введение учета позиций с учетом волатильности, оптимизация эффективности использования средств
- Удостоверение на более длительных периодах: увеличение подтверждения тенденций на более длительных периодах, повышение качества торгов
- Адаптация к рыночной среде: добавление логики определения типа рынка, адаптация параметров стратегии в различных рыночных условиях
Подвести итог
Это разумно разработанная стратегия для отслеживания тенденций, с использованием SMMA для перекрестного захвата тенденций, использования ATR для управления рисками в сочетании с управлением прибылью с целью фиксированной прибыли. Логика стратегии ясна, реализация проста, имеет хорошую оперативность и масштабируемость. Хотя она может плохо работать на шокирующем рынке, ее стабильность и адаптивность могут быть дополнительно улучшены с помощью рекомендуемого направления оптимизации.
/*backtest
start: 2024-02-20 00:00:00
end: 2025-02-17 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMMA 17 Crossover Strategy (Long & Short, ATR SL & Fixed TP)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)
// 🚀 SMMA Calculation
smmaLength = 17
smma = 0.0
smma := na(smma[1]) ? ta.sma(close, smmaLength) : (smma[1] * (smmaLength - 1) + close) / smmaLength
// 📈 ATR Calculation (For Dynamic Stop-Loss)
atrLength = 14
atr = ta.rma(ta.tr(true), atrLength)
// 🔥 Long Entry Condition
longCondition = ta.crossover(close, smma) // ✅ Price crosses above SMMA
// 🔄 Long Exit Condition
longExit = ta.crossunder(close, smma) // ✅ Price crosses below SMMA
// 📉 ATR-Based Stop-Loss (Dynamic) for Long
longStopLoss = smma - (atr * 0.75) // ✅ Stop Loss below SMMA
// 🏆 Fixed Take Profit for Long (1150 Points)
var float longEntryPrice = na
var float longTakeProfit = na
if longCondition
longEntryPrice := close
longTakeProfit := longEntryPrice + 1150 // ✅ TP 1150 points above entry
// 🔥 Short Entry Condition
shortCondition = ta.crossunder(close, smma) // ✅ Price crosses BELOW SMMA (Short trade)
// 🔄 Short Exit Condition
shortExit = ta.crossover(close, smma) // ✅ Price crosses ABOVE SMMA (Close Short trade)
// 📉 ATR-Based Stop-Loss (Dynamic) for Short
shortStopLoss = smma + (atr * 0.75) // ✅ Stop Loss above SMMA
// 🏆 Fixed Take Profit for Short (1500 Points) - Updated from 2000
var float shortEntryPrice = na
var float shortTakeProfit = na
if shortCondition
shortEntryPrice := close
shortTakeProfit := shortEntryPrice - 1500 // ✅ TP 1500 points below entry (Updated)
// 📊 Plot SMMA (For Visualization)
plot(smma, title="SMMA (17)", color=color.blue)
// 🚀 Long Entry (Allow Multiple)
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
// 🛑 Long Exit Conditions (Whichever Comes First)
strategy.exit("Long TP/SL", from_entry="Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
if longExit
strategy.close("Long")
// 🚀 Short Entry (Allow Multiple)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
// 🛑 Short Exit Conditions (Whichever Comes First)
strategy.exit("Short TP/SL", from_entry="Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)
if shortExit
strategy.close("Short")