ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия является адаптивной торговой системой, которая сочетает в себе Bollinger Bands и ATR, отслеживающие остановки. Стратегия определяет входные сигналы, используя прорыв вниз с Bollinger Bands, а также использует ATR, основанный на динамическом отслеживании остановок, для управления рисками и определения времени выхода. Стратегия позволяет захватывать трендовые возможности, когда рыночные тенденции очевидны, и обеспечивает защиту во время рыночных потрясений.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии состоит из двух основных частей:
- Система входного сигнала: использует ленту Бурин ((BB) в качестве основного индикатора, генерируя многосигналы при прорыве цены вниз по траектории, и создавая пустые сигналы при прорыве вверх по траектории. Параметр ленты Бурин настроен на 20-циклическую подвижную среднюю как среднюю траекторию, стандартный разрыв кратный 2.0.
- Система управления убытками: используется 14-циклический ATR в качестве отсчета волатильности, умноженный на 3.0. При владении многоглавой позиции линия убытков будет двигаться вверх по мере роста цены, и наоборот. Такая динамическая система убытков позволяет эффективно контролировать отзыв при естественном росте прибыли.
Стратегические преимущества
- Умение адаптироваться: BRI и ATR - это индикаторы, основанные на фактических колебаниях рынка, которые могут автоматически адаптироваться к различным рыночным условиям.
- Управление рисками: с помощью ATR можно своевременно прекратить убытки и не выйти из сильной тенденции раньше времени.
- Сигналы четкие: сигналы входа и выхода основаны на четких ценовых прорывах, без необходимости субъективного суждения.
- Высокий уровень визуализации: стратегия четко отображает все сигнальные точки на диаграмме, что позволяет легко анализировать и оптимизировать.
Стратегический риск
- Риск шокирующего рынка: в рынках, где нет явных тенденций, может часто появляться ложный сигнал прорыва, что приводит к последовательным остановкам.
- Риск скольжения: при резких колебаниях на рынке реальная цена сделки может иметь большое отклонение от цены теоретического сигнала.
- Чувствительность к параметрам: эффекты стратегии более чувствительны к параметрам настройки в Брин-Бенде и ATR и нуждаются в оптимизации для различных рыночных условий.
Направление оптимизации стратегии
- Добавление фильтра тренда: можно добавить дополнительные индикаторы для определения тренда, открывать позиции только в то время, когда тренд ясен, уменьшая ложные сигналы в волатильном рынке.
- Оптимизация стоп-параметров: можно динамически корректировать ATR в зависимости от различных рыночных условий, применяя более мягкие стоп-параметры при высокой волатильности.
- Внедрение управления позициями: может быть разработана динамическая система позиций на основе ATR, которая автоматически регулирует размер открытия позиций в различных волатильных условиях.
- Фильтрация по времени: можно избежать торговли в периоды высокой волатильности, такие как публикация важных экономических данных.
Подвести итог
Стратегия в сочетании с Brin Belt и ATR Tracking Stop Loss создает торговую систему, обладающую способностью улавливать тенденции и контролировать риски. Адаптируемые свойства стратегии позволяют ей сохранять стабильность в различных рыночных условиях, а четкая сигнальная система обеспечивает объективную торговую основу.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2025-01-19 00:00:00
end: 2025-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ATR Trailing Stop Loss with Bollinger Bands", overlay=true)
// Input parameters for Bollinger Bands
bb_length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
bb_stddev = input.float(2.0, title="Bollinger Bands Std Dev")
// Input parameters for ATR Trailing Stop Loss
atr_length = input.int(14, title="ATR Length")
atr_multiplier = input.float(3.0, title="ATR Multiplier")
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bb_length)
upper_band = ta.sma(close, bb_length) + ta.stdev(close, bb_length) * bb_stddev
lower_band = ta.sma(close, bb_length) - ta.stdev(close, bb_length) * bb_stddev
// Calculate ATR
atr = ta.atr(atr_length)
// Trailing Stop Loss Calculation
var float long_stop = na // Explicitly define as float type
var float short_stop = na // Explicitly define as float type
if (strategy.position_size > 0)
long_stop := close - atr * atr_multiplier
long_stop := math.max(long_stop, nz(long_stop[1], long_stop))
else
long_stop := na
if (strategy.position_size < 0)
short_stop := close + atr * atr_multiplier
short_stop := math.min(short_stop, nz(short_stop[1], short_stop))
else
short_stop := na
// Entry and Exit Conditions
long_condition = ta.crossover(close, lower_band) // Enter long when price crosses above lower band
short_condition = ta.crossunder(close, upper_band) // Enter short when price crosses below upper band
exit_long_condition = ta.crossunder(close, long_stop) // Exit long when price crosses below trailing stop
exit_short_condition = ta.crossover(close, short_stop) // Exit short when price crosses above trailing stop
// Execute Trades
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (exit_long_condition)
strategy.close("Long")
if (exit_short_condition)
strategy.close("Short")
// Plot Bollinger Bands
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper_band, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.green, title="Lower Band")
// Plot Trailing Stop Loss
plot(strategy.position_size > 0 ? long_stop : na, color=color.orange, title="Long Trailing Stop")
plot(strategy.position_size < 0 ? short_stop : na, color=color.purple, title="Short Trailing Stop")
// Labels for Entry and Exit
if (long_condition)
label.new(bar_index, low, text="Entry Long", style=label.style_circle, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
if (short_condition)
label.new(bar_index, high, text="Entry Short", style=label.style_circle, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
if (exit_long_condition)
label.new(bar_index, low, text="Exit Long", style=label.style_circle, color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.small)
if (exit_short_condition)
label.new(bar_index, high, text="Exit Short", style=label.style_circle, color=color.orange, textcolor=color.white, size=size.small)