ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой многодиапазонную торговую сетку, основанную на движущихся средних величинах MA100. Она реализуется путем установления различных диапазонов ценовых отступлений (от -8%, -15%, -20%), постепенно покупая позиции при значительных падениях рынка и получая прибыль при восстановлении цены на 3%. Стратегия использует концепцию умной сетки для управления рисками путем ограничения максимального количества позиций и интервала торговли в каждом диапазоне.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии включает в себя следующие аспекты:
- Базовые цены, использующие 100-циклическую простую скользящую среднюю ((SMA) в качестве стратегии
- Установите три диапазона покупок:
- Диапазон 2: Возвращение цены на 8%, максимально допустимо 2 сделки
- Диапазон 3: Снижение цены на 15%, максимум 3 сделки
- Диапазон 4: ценовое отступление на 20%, максимум четыре сделки
- Единые условия для устранения позиции: когда цена отскочит свыше 3% от MA100
- В каждом блоке установлен минимальный интервал сделок в 50 K-линейных циклов, чтобы избежать слишком частых сделок
Стратегические преимущества
- Строительство многоэтажных складов снижает затраты
- Применение идеи сетчатого трейдинга, позволяющей ловить возможности в условиях резкой волатильности
- Максимальные ограничения на хранение и интервалы торговли, эффективное управление рисками
- Простая логика стратегии, ее легко понять и поддерживать.
- Применимость к рыночной среде с высокой волатильностью
- Автоматизированное выполнение без вмешательства человека.
Стратегический риск
- Большое отступление может произойти в условиях продолжающейся нисходящей тенденции
- Необходимо большое количество средств для поддержки многопрофильного хранения
- Условия для равных позиций относительно простые, возможно, они упускают больше возможностей для роста
- Не учитывая общую тенденцию рынка, может быть неудачно в трендовых условиях
- Фиксированный процентный параметр может не подходить для всех рыночных условий
Направление оптимизации стратегии
- Введение показателей для определения тенденции, корректировка параметров стратегии в случае сильных тенденций
- Оптимизация механизма ликвидации, позволяющая динамично корректировать целевую прибыль в зависимости от рыночных колебаний
- Добавление модуля управления рисками, установление общих ограничений позиции и условий остановки убытка
- Введение показателей волатильности (например, ATR), динамическая корректировка промежутков размещения
- Оптимизация механизма интервалов сделок, которые могут быть динамично адаптированы к рыночной ситуации
Подвести итог
Эта стратегия имеет лучшую устойчивость к риску, когда рынок сильно отклоняется. Хотя есть некоторые потенциальные риски, с помощью разумной настройки параметров и мер по контролю риска можно достичь стабильного эффекта торговли.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-02-20 00:00:00
end: 2025-02-17 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// BTC SOL ETH BNB XMR RNDR AKT OM ONDO IO
strategy("MA100 crash buy 3 Zone // 15 min", overlay=true, calc_on_every_tick=true)
// Définition des MA
maH1 = ta.sma(close, 100)
maB2 = ta.sma(close, 100)
maB3 = ta.sma(close, 100)
maB4 = ta.sma(close, 100)
// Définition du niveau d'achat et de vente
sellLevel1 = maH1 * 1.03 //+3%
buyLevel2 = maB2 * 0.92 //-8%
buyLevel3 = maB2 * 0.85 //-15%
buyLevel4 = maB2 * 0.80 //-20%
// Nombre max de trades simultanés
maxTrades2 = 2
maxTrades3 = 3
maxTrades4 = 4
// Délais entre deux ordres (en bougies)
tradeDelay = 50
var float lastTradeTime = na
var float lastSellTime = na
tradeDelay2 = 50
var float lastTradeTime2 = na
tradeDelay3 = 50
var float lastTradeTime3 = na
tradeDelay4 = 50
var float lastTradeTime4 = na
// Condition d'achat et de vente
buyCondition2 = low <= buyLevel2 and strategy.opentrades < maxTrades2 and (na(lastTradeTime2) or bar_index - lastTradeTime2 > tradeDelay2)
buyCondition3 = low <= buyLevel3 and strategy.opentrades < maxTrades3 and (na(lastTradeTime3) or bar_index - lastTradeTime3 > tradeDelay3)
buyCondition4 = low <= buyLevel4 and strategy.opentrades < maxTrades4 and (na(lastTradeTime4) or bar_index - lastTradeTime4 > tradeDelay4)
sellCondition = strategy.position_size > 0 and high >= sellLevel1 and (na(lastSellTime) or bar_index - lastSellTime > tradeDelay)
if buyCondition2
strategy.entry("Buy", strategy.long)
lastTradeTime2 := bar_index // Enregistre le moment du trade
if buyCondition3
strategy.entry("Buy", strategy.long)
lastTradeTime3 := bar_index // Enregistre le moment du trade
if buyCondition4
strategy.entry("Buy", strategy.long)
lastTradeTime4 := bar_index // Enregistre le moment du trade
if sellCondition
strategy.close("Buy") // Ferme 50% de toutes les positions ouvertes // , qty_percent=30
lastSellTime := bar_index // Enregistre le moment du trade
// Affichage des niveaux
plot(sellLevel1, color=#fa930d, title="Sell Level")
plot(buyLevel2, color=#15bbfd, title="Buy Level")
plot(buyLevel3, color=#1229aa, title="Buy Level")
plot(buyLevel4, color=#9812aa, title="Buy Level")