ChaoZhang
Обзор
Стратегия представляет собой систему коротких линий с использованием нескольких технических индикаторов, основанную на параллельных линиях (PSAR) в качестве основного сигнала, в то же время сочетает в себе линейные, динамические индикаторы для фильтрации торговли, а также использует метод управления рисками в сочетании с динамическими остановками и фиксированными остановками. Разработка стратегии учитывает тенденции и волатильность рынка и подходит для коротких линий в условиях высокой волатильности рынка.
Стратегический принцип
Стратегия использует индикатор PSAR в качестве основного инструмента для определения тенденции, который создает торговый сигнал, когда цена превышает PSAR. Для повышения надежности сигнала добавлены следующие фильтрующие условия:
- 50-циклическая скользящая средняя ((EMA50) используется в качестве фильтра тренда, чтобы гарантировать, что направление торговли совпадает с среднесрочной тенденцией
- Относительно сильный индекс ((RSI) используется для фильтрации рыночных колебаний, многоголовые позиции требуют RSI> 40, пустые позиции требуют RSI< 60
- Использование ATR (средняя реальная амплитуда) для динамического расчета стоп-позиции, обеспечивающего более гибкий контроль риска
- Применение фиксированной целевой ставки 0,7% для обеспечения своевременного погашения прибыли
- Установка механизмов проверки хранения, чтобы избежать повторного открытия.
Стратегические преимущества
- Система сигналов: в сочетании с отслеживанием тенденций и динамическими индикаторами, обеспечивает более надежные торговые сигналы
- Гибкость управления рисками: динамические стоп-лоры могут адаптироваться к волатильности рынка
- Предупреждение ложных прорывов: многократные условия фильтрации могут эффективно снизить влияние ложных сигналов
- Цели прибыли четкие: фиксированный коэффициент остановки помогает контролировать время хранения и повышать эффективность использования средств
- Ясная логика сделки: четко определены обязанности каждого компонента, что позволяет оптимизировать и корректировать в дальнейшем
Стратегический риск
- Риск перегрузки: множественность условий может привести к упущению качественных торговых возможностей
- Ограничение фиксированных остановок: фиксированные остановки на 0,7% могут преждевременно выйти из сильной тенденции
- Чувствительность параметров: параметры, установленные для таких показателей, как PSAR, EMA, RSI, оказывают большое влияние на эффективность стратегии
- Зависимость от рыночных условий: может быть слабой в условиях низкой волатильности или сильных колебаний рынка
- Влияние скольжения: частые транзакции могут привести к более высоким транзакционным затратам
Направление оптимизации стратегии
- Динамический механизм сдерживания: сдерживание может быть скорректировано в соответствии с волатильностью рынка
- Оптимизация управления позициями: внедрение динамической системы управления позициями на основе волатильности
- Идентификация рыночной среды: добавление модуля оценки рыночной среды, изменение параметров стратегии в зависимости от состояния рынка
- Оптимизация параметров показателей: введение механизма адаптации параметров для повышения адаптивности стратегии
- Контроль стоимости сделки: оптимизация частоты открытия позиций, снижение стоимости сделки
Подвести итог
Стратегия, объединяющая несколько технических показателей, создает целостную торговую систему, хорошо продуманную в области определения тенденций, контроля риска и исполнения сделок. Основные преимущества стратегии заключаются в ее гибком механизме контроля риска и полной системе сигналов, но также требуют внимания к оптимизации параметров и адаптации рынка. Благодаря постоянной оптимизации и улучшению стратегия может быть стабильной в различных рыночных условиях.
/*backtest
start: 2024-02-20 00:00:00
end: 2025-02-17 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("妮可百分百", overlay=true)
// 📌 設定 Parabolic SAR 參數
start = input.float(0.02, "起始 AF")
increment = input.float(0.02, "加速因子")
maximum = input.float(0.2, "最大 AF")
// 📌 計算 Parabolic SAR
SAR = ta.sar(start, increment, maximum)
// 📌 ATR 計算（用於動態止損）
atrLength = input.int(14, "ATR 計算週期")
atrMultiplier = input.float(1.3, "ATR 係數") // 2倍 ATR 作為止損範圍
ATR = ta.atr(atrLength)
// 📌 固定 0.5% 止盈計算
takeProfitPercent = 0.007 // 0.7% 固定止盈
takeProfitLong = close * (1 + takeProfitPercent) // 多單止盈
takeProfitShort = close * (1 - takeProfitPercent) // 空單止盈
// 📌 **50 EMA 過濾**
ema50 = ta.ema(close, 50)
// 📌 **RSI 過濾（防止震盪進場）**
rsiLength = input.int(14, "RSI 週期")
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
longFilter = rsi > 40 // 只在 RSI > 31 時做多
shortFilter = rsi < 60 // 只在 RSI < 69 時做空
// 📌 **檢查是否已經有持倉**
isFlat = strategy.position_size == 0 // **無持倉時，才能開新單**
// 🔼 **多頭進場條件**
longCondition = ta.crossover(close, SAR) and close > ema50 and longFilter and isFlat
// 🔽 **空頭進場條件**
shortCondition = ta.crossunder(close, SAR) and close < ema50 and shortFilter and isFlat
// 📌 **進場策略**
if (longCondition)
strategy.entry("B", strategy.long, comment="B")
if (shortCondition)
strategy.entry("S", strategy.short, comment="S")
// 📌 **止盈 & 止損**
stopLossLong = close - (ATR * atrMultiplier) // 多單 ATR 止損
stopLossShort = close + (ATR * atrMultiplier) // 空單 ATR 止損
strategy.exit("Exit Long", from_entry="B", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong, comment="TP Long")
strategy.exit("Exit Short", from_entry="S", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort, comment="TP Short")
// 📌 **標記進出場點**
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, style=shape.triangleup, size=size.small, title="B")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, style=shape.triangledown, size=size.small, title="S")
// 📌 **繪製 50 EMA**
plot(ema50, color=color.blue, title="50 EMA")