ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой комплексную торговую систему, объединяющую многоциклическое отслеживание тенденций, анализ объема торгов и управление динамическими рисками. Она создает адаптивную торговую структуру, объединяя несколько технических показателей, таких как средняя линия (EMA), динамический индикатор (ADX), относительно сильный индикатор (RSI) и средняя цена, взвешенная по объему торгов (VWAP).
Стратегический принцип
Стратегия использует многоуровневую архитектуру, включающую в себя следующие основные компоненты:
- Система распознавания тенденций: используется комбинация EMA и ADX для определения направления и силы рыночной тенденции, которая определяется как трендовый рынок, когда ADX больше 25.
- Многоциклический анализ: более точный рыночный позиционирование путем сравнения текущих временных рамок с техническими показателями на 4-часовом графике.
- Динамическая коррекция волатильности: использование ATR-индикатора от адаптированного корректирования стоп-позиции и целевой цены.
- Анализ объема сделок: выявление возможностей для входа с низкой волатильностью путем сравнения текущего объема сделок с их отношением к средним значениям.
- Контроль риска: используется модель процентной доли риска, основанная на долевых отношениях счетов, ограничивающая риск на одну сделку.
Стратегические преимущества
- Многомерная верификация: повышение надежности сигнала путем перекрестной проверки технических показателей в течение нескольких временных периодов.
- Точное управление риском: динамическая стоп-стратегия, основанная на ATR, может адаптироваться к колебаниям рынка.
- Правильное управление позициями: используется модель процентной доли риска, основанная на правах и интересах счета, для точного контроля позиций.
- Гибкие цели прибыли: в сочетании с VWAP и Fibonacci Extensions устанавливаются многократные цели прибыли.
- Низкий риск входа: фильтрация низкой волатильности путем анализа объема сделок, снижение стоимости сделок.
Стратегический риск
- Риск обратного тренда: возможные ложные прорывы на рынках с сильным трендом.
- Риск оптимизации параметров: параметры нескольких технических показателей нуждаются в регулярной оптимизации, а чрезмерная оптимизация может привести к перенастройке.
- Риск ликвидности: в условиях низкой ликвидности может возникнуть проблема увеличения скольжения.
- Системный риск: при резких колебаниях на рынке стоп-позиции могут быть недостаточными для контроля риска.
Направление оптимизации стратегии
- Внедрение алгоритмов машинного обучения: адаптивность параметров оптимизации с помощью глубокого обучения.
- Повышение показателей рыночных настроений: интеграция показателей колебаний рынка опционов, повышение способности рынка к прогнозированию.
- Совершенствование анализа объема сделок: внедрение новых алгоритмов распознавания форм сделок.
- Оптимизация механизмов остановки убытков: разработка динамической системы остановки убытков, основанной на микроструктуре рынка.
- Усиление управления рисками: внедрение анализа взаимосвязи, оптимизация управления рисками портфеля.
Подвести итог
Стратегия обеспечивает полный анализ рыночных тенденций, волатильности и объемов сделок с помощью многоуровневого сочетания технических показателей. Ее ключевое преимущество заключается в том, что в сочетании с многоциклическим анализом и строгим контролем риска она может поддерживать стабильную производительность в различных рыночных условиях. В будущем адаптивность и устойчивость стратегии могут быть повышены за счет внедрения передовых технологий, таких как машинное обучение.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-03-07 18:40:00
end: 2025-02-17 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("优化后策略框架", overlay=true)
// 输入参数
ema_length = input.int(20, title="EMA周期")
adx_length = input.int(14, title="ADX周期")
rsi_length = input.int(21, title="RSI周期")
atr_length = input.int(14, title="ATR周期")
volume_length = input.int(20, title="成交量均值周期")
fibonacci_level = 1.618 // 斐波那契扩展位161.8%
// 计算技术指标
ema = ta.ema(close, ema_length)
// 使用ta.dmi()来获取+DI, -DI 和 ADX
[dm_plus, dm_minus, adx] = ta.dmi(adx_length, adx_length)
// 计算RSI和ATR
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
atr = ta.atr(atr_length)
vwap = ta.vwap(close)
avg_volume = ta.sma(volume, volume_length)
// 定义趋势
bull_trend = close > ema and adx > 25
bear_trend = close < ema and adx > 25
range_market = adx < 25
// VWAP分层定位
upper_bound = vwap + 1.5 * atr
lower_bound = vwap - 1.5 * atr
// 计算4小时图的信号
four_hour_ema = request.security(syminfo.tickerid, "240", ta.ema(close, ema_length))
four_hour_vwap = request.security(syminfo.tickerid, "240", ta.vwap(close))
four_hour_rsi = request.security(syminfo.tickerid, "240", ta.rsi(close, rsi_length))
four_hour_volume = request.security(syminfo.tickerid, "240", ta.sma(volume, volume_length))
// 多头入场条件
long_condition = bull_trend and (close[1] < four_hour_ema or close[1] < four_hour_vwap) and rsi[1] < 45 and rsi[0] > 40 and volume < avg_volume * 0.7
// 空头入场条件
short_condition = bear_trend and (close[1] > four_hour_ema or close[1] > four_hour_vwap) and rsi[1] > 55 and rsi[0] < 60 and volume < avg_volume * 0.8
// 计算止损和止盈
long_stop = close - 1.5 * atr
short_stop = close + 1.5 * atr
long_target = vwap + atr // 第一目标，VWAP+1×ATR
short_target = vwap - atr // 第一目标，VWAP-1×ATR
fibonacci_target = close + (fibonacci_level * (high - low)) // 斐波那契161.8%目标
// 计算头寸规模（仓位控制）
risk_per_trade = 0.01 // 单笔风险为账户净值的1%
account_balance = strategy.equity
position_size = (account_balance * risk_per_trade) / (1.5 * atr)
// 绘制买卖信号
plotshape(series=long_condition, title="多头入场", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, text="BUY")
plotshape(series=short_condition, title="空头入场", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, text="SELL")
// 执行策略
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=position_size)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=position_size)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=long_stop, limit=long_target)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=long_stop, limit=fibonacci_target)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=short_stop, limit=short_target)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=short_stop, limit=fibonacci_target)
// 绘制VWAP和超买超卖区
plot(vwap, title="VWAP", color=color.blue)
plot(upper_bound, title="超买区", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(lower_bound, title="超卖区", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_line)