ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Стратегия является торговой системой, основанной на динамике цен и объемах сделок, которая фокусируется на выявлении возможностей для небольшого реверса после сильного роста. Стратегия отслеживает краткосрочный реверс после сильного роста зеленой линии и вступает в сделку при появлении сигнала обратного отклонения цен. Система использует множество фильтрующих условий, включая ограничения на объем сделок, колебания ATR и величину реверса, чтобы повысить точность торгов.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на принципе непрерывности рыночной динамики и включает в себя следующие ключевые элементы:
- Сильный рост, определяемый количеством сделок и ATR, требует объема сделок в 1,5 раза больше среднего и более 200 000
- Контроль за процессом отбора после привыкания, ограничение максимального количества последовательных красных яблок до 3
- Установите максимальную отклонение в размере 50% и откажитесь от возможности.
- После стабилизации цены вызывают множественный сигнал, когда они перебивают предыдущий максимум.
- Управление портфелем ордеров OCO с учетом целей стоп-лосса и прибыли
- Стоп-лосс установлен ниже отклонения, целью является получение прибыли в два раза больше риска
Стратегические преимущества
- Улучшение надежности сигнала в сочетании с двойным подтверждением динамики цен и объема сделок
- Фильтрация с помощью строгих условий обратной связи, чтобы избежать ловушки ложного прорыва
- Использование объективных технических показателей снижает влияние субъективных суждений
- Ясные механизмы контроля риска, фиксированная установка соотношения риска и прибыли
- Высокий уровень автоматизации системы, подходит для оптовой торговли несколькими сортами
- Хорошая масштабируемость, легко добавлять новые условия фильтрации
Стратегический риск
- Некоторые из этих сигналов могут часто вызывать ложные сигналы во время сильных колебаний на рынке.
- Высокомощный рынок акций может перешагнуть установленные пределы
- Условия сбыта требуют динамической корректировки в различных рыночных условиях
- Стоп-лизинг установлен ближе, может быть затронут рынком
- Цели прибыли могут быть слишком радикальными и трудно достижимыми
- Необходимо большое количество образцов для проверки стабильности стратегии
Направление оптимизации стратегии
- Внедрение фильтров тренда, таких как равнолинейная система или трендовый индикатор, чтобы обеспечить торговлю в направлении основной тенденции
- Динамическая адаптация к различным рыночным циклам
- Оптимизация параметров стоп-ложа, можно рассматривать использование множества ATR
- Добавление временного фильтра, чтобы избежать колебаний в начале и конце рынка
- Введение многочасового подтверждения, повышение надежности сигнала
- Разработка адаптивной системы параметров, приспособляющей параметры стратегии к состоянию рынка
Подвести итог
Это разумно разработанная стратегия отслеживания тенденций, которая позволяет захватывать качественные торговые возможности на рынке с помощью строгого отбора условий и управления рисками. Ключ к успеху стратегии заключается в оптимизации параметров и адаптации к рыночной среде.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-17 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy(title="Micropullback Detector w/ Stop Buy & Exits", shorttitle="MicroPB Det+Exits", overlay=true)
// USER INPUTS
volLookback = input.int(20, "Volume SMA Period", minval=1)
volMultiplier = input.float(1.5, "Volume Multiplier for High Volume", minval=1.0)
largeCandleATR = input.float(0.5, "Fraction of ATR to define 'Large Candle'", minval=0.1)
maxRedPullback = input.int(3, "Max Consecutive Red Candles in Pullback")
maxRetracementPc = input.float(50, "Max Retracement % for pullback", minval=1.0, maxval=100.0)
// CALCULATIONS
fastAtr = ta.atr(14)
avgVolume = ta.sma(volume, volLookback)
isLargeGreenCandle = (close > open) and ((close - open) > fastAtr * largeCandleATR) and (volume > avgVolume * volMultiplier) and (volume > 200000)
// HELPER FLAGS
isGreen = close >= open
isRed = close < open
// STATE VARIABLES
var int state = 0
var float waveStartPrice = na
var float waveHighestPrice = na
var float largestGreenVol = na
var int consecutiveRedPulls = 0
var bool triggerSignal = false
var float wavePullbackLow = na
if barstate.isnew
triggerSignal:=false
if state==0
wavePullbackLow:=na
if isLargeGreenCandle
state:=1
waveStartPrice:=open
waveHighestPrice:=high
largestGreenVol:=volume
consecutiveRedPulls:=0
else if state==1
if isGreen
waveHighestPrice:=math.max(waveHighestPrice,high)
if volume>largestGreenVol
largestGreenVol:=volume
else
state:=2
consecutiveRedPulls:=1
wavePullbackLow:=low
else if state==2
if isRed
if volume>largestGreenVol
state:=0
consecutiveRedPulls+=1
if consecutiveRedPulls>=maxRedPullback+1
state:=0
retracementLevel=waveStartPrice+(maxRetracementPc/100.0)*(waveHighestPrice-waveStartPrice)
wavePullbackLow:=math.min(wavePullbackLow,low)
if close<retracementLevel
state:=0
else
consecutiveRedPulls:=0
if high>high[1]
triggerSignal:=true
state:=3
else if state==3
state:=0
// Plot shapes for signals (last 1440 bars ~ 1 day at 1-min TF)
plotshape(isLargeGreenCandle, title="Large Green Candle", style=shape.diamond, location=location.belowbar, color=color.new(color.blue, 0), offset=0, size=size.small, show_last=1440)
plotshape(triggerSignal, title="MicroPB Entry", style=shape.arrowdown, location=location.abovebar, color=color.new(color.green, 0), offset=0, size=size.large, show_last=1440)
// ENTRY & EXITS
if triggerSignal
// Stop Buy above the previous bar's high
entryPrice = high[1]
strategy.order("MicroPullback Long", strategy.long, limit=entryPrice, oca_name="MicroPullback")
// Stoploss slightly below pullback low
stopPrice = wavePullbackLow - 2*syminfo.mintick
// Risk & take-profit calculations
risk = entryPrice - stopPrice
tpPrice = entryPrice + 2 * risk
// Exit: stop or TP
strategy.exit("SL+TP", "MicroPullback Long", stop=stopPrice, limit=tpPrice, qty_percent=100)
// ALERT
alertcondition(triggerSignal, title="MicroPullback LONG", message="Micropullback Long Signal Detected!")