ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Это криптовалютная торговая стратегия, основанная на многоосновной системе отслеживания трендов, в сочетании с показателями RSI и ATR для фильтрации сделок и управления рисками. Эта стратегия предназначена для торговли в основном с основными криптовалютами, чтобы контролировать риск, устанавливая ежедневные ограничения на частоту торгов и динамические стоп-стоп.
Стратегический принцип
Основная логика торговли в стратегии включает в себя следующие ключевые элементы:
- Определение тренда: используйте три EMA ((9/20/50) для определения направления тренда, когда краткосрочная EMA пересекает среднесрочную EMA и цена находится выше долгосрочной EMA, считается установлением восходящей тенденции; наоборот, считается установлением нисходящей тенденции.
- Торговая фильтрация: используйте RSI ((14) для фильтрации перекупа и перепродажи, сигнал для покупки требует RSI в диапазоне 45-70, сигнал для продажи требует RSI в диапазоне 30-55.
- Подтверждение силы тренда: требуется, чтобы расстояние между ценой и 50-циклической EMA было больше чем в 1,1 раза ATR, чтобы убедиться, что тренд достаточно силен.
- Управление рисками: в зависимости от волатильности различных криптовалют, установлены остановки в 2,5-3,2 раза ATR и остановки в 3,5-5,0 раза ATR.
- Контроль частоты сделок: разрешается не более одной сделки в день, чтобы избежать чрезмерной торговли.
Стратегические преимущества
- Динамическое управление рисками: динамическая корректировка позиции стоп-стоп-лосс через ATR, адаптированная к высокой волатильности криптовалютного рынка.
- Дифференцированная обработка: различные параметры риска для различных криптовалют с различными волатильными характеристиками.
- Многочисленные фильтры: в сочетании с трендовыми, динамическими и волатильными индикаторами, повышают качество торгов.
- Ограничение частоты торгов: снижение риска чрезмерной торговли с помощью ограничения ежедневных сделок, особенно подходящее для высокой волатильности криптовалютного рынка.
- Рациональное управление деньгами: динамический расчет объемов сделок на основе размеров счетов и уровня риска, защита средств.
Стратегический риск
- Риск изменения тенденции: криптовалютный рынок может понести большие потери в случае резких колебаний.
- Риск проскальзывания: при недостаточной ликвидности может возникнуть большой проскальзывание.
- Ограничение возможности торговли: ограничение количества торгов в день может привести к упущенным возможностям на быстром рынке.
- Чувствительность параметров: настройки нескольких параметров индикатора влияют на эффективность стратегии и требуют регулярной оптимизации.
- Зависимость от рыночной конъюнктуры: стратегии могут хорошо работать в трендовых рынках, но могут давать ложные сигналы в волатильных.
Направление оптимизации стратегии
- Введение анализа рыночных колебаний: параметры могут быть изменены в зависимости от динамики различных колебаний криптовалютного рынка.
- Оптимизация фильтрации времени торгов: добавление фильтрационных условий на основе основных мировых торговых периодов.
- Совершенствование механизма выхода: можно добавить механизм движущегося стоп-лоска или динамического выхода, основанного на настроениях рынка.
- Управление увеличением объема сделок: можно динамично регулировать объем сделок в зависимости от волатильности рынка.
- Добавление индикаторов настроений на рынке: введение данных о цепочке или социальных сетях для улучшения фильтрации сделок.
Подвести итог
Стратегия обеспечивает относительно устойчивую систему торговли криптовалютами с помощью комплексного использования нескольких технологических показателей. Благодаря дифференцированной настройке параметров риска и строгому контролю частоты торгов лучше балансирует доход и риск. Основные преимущества стратегии заключаются в ее динамичном механизме управления рисками и усовершенствованной системе фильтрации, но при этом необходимо учитывать высокую волатильность и ликвидность рисков, характерных для криптовалютного рынка.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2015-02-22 00:00:00
end: 2025-02-18 17:23:25
period: 1h
basePeriod: 1h
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © buffalobillcody
//@version=6
strategy("Backtest Last 2880 Baars Filers and Exits", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=2, backtest_fill_limits_assumption=0)
// Define EMAs
shortEMA = ta.ema(close, 9)
longEMA = ta.ema(close, 20)
refEMA = ta.ema(close, 50)
// **Force Strategy to Trade on Historical Bars**
barLimit = bar_index > 10 // Allow trading on past bars
allowTrade = strategy.opentrades == 0 or barLimit // Enable first trade on history
// **Define ATR for Stop-Loss & Take-Profit**
atrLength = 14
atrValue = ta.atr(atrLength)
atr50 = ta.sma(atrValue, 50) // 50-period ATR average
// **Relaxed RSI Filters (More Trades Allowed)**
rsi = ta.rsi(close, 14)
rsiFilterBuy = rsi > 45 and rsi < 70
rsiFilterSell = rsi < 55 and rsi > 30
// **Reduce Trend Filter - Allow Smaller Price Movement**
minDistance = atrValue * 1.1
isTrending = math.abs(close - refEMA) > minDistance
// **Allow Trading in All Conditions (No ATR Filter)**
atrFilter = true
// **Allow Flat EMA Slopes - Increase Trade Frequency**
emaSlope = ta.linreg(refEMA, 5, 0) > -0.2
emaSlopeSell = ta.linreg(refEMA, 5, 0) < 0.2
// **Trade Counter: Allow 1 Trade Per Day**
var int dailyTradeCount = 0
if dayofweek != dayofweek[1]
dailyTradeCount := 0
// **ATR-Based Stop-Loss & Take-Profit Per Pair**
atrSL = switch syminfo.ticker
"EURUSD" => 3.0 * atrValue,
"USDJPY" => 2.5 * atrValue,
"GBPUSD" => 3.0 * atrValue,
"AUDUSD" => 3.2 * atrValue,
"GBPJPY" => 3.0 * atrValue,
=> 2.5 * atrValue
atrTP = switch syminfo.ticker
"EURUSD" => 3.8 * atrValue,
"USDJPY" => 3.5 * atrValue,
"GBPUSD" => 4.0 * atrValue,
"AUDUSD" => 4.0 * atrValue,
"GBPJPY" => 5.0 * atrValue,
=> 3.5 * atrValue
// **Ensure Trade Size is Not Zero**
riskPerTrade = 2
accountSize = strategy.equity
tradeSize = (accountSize * (riskPerTrade / 100)) / atrSL
tradeSize := tradeSize < 1 ? 1 : tradeSize // Minimum lot size of 1
// **Buy/Sell Conditions (Now More Trades Will Trigger)**
buyCondition = ta.crossover(shortEMA, longEMA) and rsiFilterBuy and close > refEMA and close > longEMA and isTrending and emaSlope and allowTrade and dailyTradeCount < 1
sellCondition = ta.crossunder(shortEMA, longEMA) and rsiFilterSell and close < refEMA and close < longEMA and isTrending and emaSlopeSell and allowTrade and dailyTradeCount < 1
// **Execute Trades**
if buyCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=tradeSize)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=close + atrTP, stop=close - atrSL)
label.new(x=bar_index, y=low, text="BUY", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_down)
alert("BUY", alert.freq_once_per_bar_close)
dailyTradeCount := dailyTradeCount + 1
if sellCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=tradeSize)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", limit=close - atrTP, stop=close + atrSL)
label.new(x=bar_index, y=high, text="SELL", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_up)
alert("SELL", alert.freq_once_per_bar_close)
dailyTradeCount := dailyTradeCount + 1
// **Plot Indicators**
plot(shortEMA, color=color.yellow, title="9 EMA")
plot(longEMA, color=color.fuchsia, title="20 EMA")
plot(refEMA, color=color.blue, title="50 EMA")