Динамическая стратегия Wave Cloud Trend ATR Stop Loss

Ichimoku Cloud ATR Senkou Span CHIKOU SPAN SMA
Дата создания: 2025-02-19 17:04:21 Последнее изменение: 2025-02-27 17:54:39
Копировать: 0 Количество просмотров: 372
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики

Динамическая стратегия Wave Cloud Trend ATR Stop Loss Динамическая стратегия Wave Cloud Trend ATR Stop Loss

Обзор

Стратегия представляет собой целостную торговую систему, объединяющую первичный балансовый график (Ichimoku Cloud) и среднее значение реальной колебания (ATR). Она идентифицирует рыночные тенденции с помощью компонентов облачных графиков и одновременно использует ATR для динамической корректировки стоп-позиций, реализуя органическое сочетание отслеживания тенденций и управления рисками. Стратегия объединяет рыночную информацию о динамике и волатильности в двух измерениях, обеспечивая всестороннюю аналитическую основу для торговых решений.

Стратегический принцип

Центральная логика стратегии основана на пяти линиях на первичном равновесном графике и показателях ATR. Система запускает торговый сигнал через пересечение линии конверсии (Tenkan-Sen) и базовой линии (Kijun-Sen), требуя, чтобы цена находилась на правильной стороне облака (Senkou Span A и B) и была подтверждена линией задержки (Chikou Span). В частности:

  • Многоусловность: переходная линия пересекает базовую линию, цена находится над облаком, задержка выше текущей цены закрытия
  • Условия дефолта: переходная линия проходит под базовой линией, цена находится под облаком, линия задержки находится под текущей ценой закрытия
  • Параметры Stop Loss: динамическая настройка через кратность ATR, по умолчанию 1.5 ATR
  • Условия выхода: обратный перекрестный сигнал или изменение позиции задержки

Стратегические преимущества

  1. Многомерное подтверждение: объединение информации о рынке в нескольких измерениях тренда, динамики и колебаний повышает надежность сигнала
  2. Динамическое управление рисками: настройки стоп-лостов на основе ATR могут автоматически корректироваться в зависимости от волатильности рынка, избегая недостатков фиксированных стоп-лостов
  3. Систематическая работа: четкие правила стратегии, способные поддерживать согласованность и дисциплину в сделках
  4. Визуальная интуиция: благодаря визуальному отображению облачных графиков, трейдеры могут интуитивно понимать структуру рынка
  5. Адаптируемость: регулируемые параметры, адаптируемые к различным рыночным условиям

Стратегический риск

  1. Риск отставания: сам показатель сбалансированности на первый взгляд имеет определенную отсталость, которая может привести к отсталости времени входа
  2. Риск рыночных потрясений: возможен ложный сигнал прорыва в условиях поперечного колебания рынка
  3. Чувствительность параметров: настройки параметров для разных периодов времени могут существенно повлиять на эффективность стратегии.
  4. Стоп-магнитность: выбор ATR-множества требует баланса между защитой и прибыльностью
  5. Сигнальная частота: строгие условия входа могут привести к относительно небольшим возможностям торговли

Направление оптимизации стратегии

  1. Введение фильтра силы тренда: можно добавить такие показатели, как ADX, чтобы измерить силу тренда, фильтрацию слабого тренда
  2. Оптимизация механизма остановки убытков: можно рассмотреть возможность размещения остановки убытков на краю облака или на важном уровне поддержки/сопротивления
  3. Добавление временных фильтров: избегайте периодов высокой волатильности, таких как публикация важных экономических данных
  4. Добавление подтверждения количества транзакций: добавление количества транзакций в качестве дополнительного условия подтверждения сигнала
  5. Разработка частичного управления позициями: корректировка доли позиций в зависимости от силы сигнала и рыночных условий

Подвести итог

Стратегия ATR Stop Loss является полной торговой системой, объединяющей классические инструменты технического анализа. Она идентифицирует тенденции с помощью многочисленных механизмов подтверждения на первичном балансовом графике и использует ATR для динамического контроля риска, предоставляя трейдерам систематизированную рамку для принятия решений. Хотя у стратегии есть определенные проблемы с отсталостью и чувствительностью к параметрам, благодаря разумной оптимизации и управлению рисками она может добиться стабильной производительности на трендовых рынках.

Исходный код стратегии 
/*backtest
start: 2024-09-01 00:00:00
end: 2025-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"TRB_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud + ATR Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// === Inputs ===
conversionPeriods = input.int(9, title="Tenkan-sen Period", minval=1)
basePeriods = input.int(26, title="Kijun-sen Period", minval=1)
laggingSpan2Periods = input.int(52, title="Senkou Span B Period", minval=1)
displacement = input.int(26, title="Displacement", minval=1)
atrLength = input.int(14, title="ATR Period", minval=1)
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier for Stop-Loss", minval=0.1, step=0.1)

// === Indicator Calculations ===
// Ichimoku Cloud
tenkan = (ta.highest(high, conversionPeriods) + ta.lowest(low, conversionPeriods)) / 2
kijun = (ta.highest(high, basePeriods) + ta.lowest(low, basePeriods)) / 2
senkouSpanA = ta.sma((tenkan + kijun) / 2, 1)
senkouSpanB = (ta.highest(high, laggingSpan2Periods) + ta.lowest(low, laggingSpan2Periods)) / 2
chikouSpan = close[displacement]

// ATR
atr = ta.atr(atrLength)

// === Entry Conditions ===
longCondition = ta.crossover(tenkan, kijun) and close > senkouSpanA and close > senkouSpanB and chikouSpan > close
shortCondition = ta.crossunder(tenkan, kijun) and close < senkouSpanA and close < senkouSpanB and chikouSpan < close

// === Entry Signals with Stop-Loss ===
if (longCondition)
    longStop = close - (atrMultiplier * atr)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=longStop)

if (shortCondition)
    shortStop = close + (atrMultiplier * atr)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", stop=shortStop)

// === Exit Conditions ===
exitLongCondition = ta.crossunder(tenkan, kijun) or chikouSpan < close
exitShortCondition = ta.crossover(tenkan, kijun) or chikouSpan > close

if (exitLongCondition)
    strategy.close("Long")

if (exitShortCondition)
    strategy.close("Short")

// === Plotting Indicators on the Chart ===
// Ichimoku Cloud
plot(senkouSpanA, color=color.green, title="Senkou Span A")
plot(senkouSpanB, color=color.red, title="Senkou Span B")
fill(plot(senkouSpanA, color=color.green), plot(senkouSpanB, color=color.red), color=close > senkouSpanA ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90), title="Ichimoku Cloud")

// Tenkan-sen and Kijun-sen
plot(tenkan, color=color.blue, title="Tenkan-sen")
plot(kijun, color=color.red, title="Kijun-sen")

// Chikou Span
plot(chikouSpan, color=color.purple, title="Chikou Span", offset=-displacement)

// ATR (hidden)
plot(atr, color=color.orange, title="ATR", linewidth=1, display=display.none)

// === Signal Visualization ===
// Markers for Long and Short entries
plotshape(series=longCondition, title="Long Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Long")
plotshape(series=shortCondition, title="Short Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Short")

// Markers for Long and Short exits
plotshape(series=exitLongCondition, title="Long Exit", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Exit Long")
plotshape(series=exitShortCondition, title="Short Exit", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Exit Short")
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)