ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Стратегия - это система торговли, которая отслеживает тенденции, основанные на теории ценового поведения Альбрукса и MACD. Она идентифицирует рыночные тенденции в сочетании с скользящими средними ((SMA) и MACD и совершает сделки в подходящее время. Стратегия использует фиксированный риск-прибыль соотношение для управления уровнем остановки и остановки для каждой сделки, чтобы обеспечить эффективный контроль риска.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии включает в себя следующие ключевые элементы:
- Определение тренда: использование простой скользящей средней (SMA) в качестве ориентира для определения тренда, когда цена выше SMA определяется как тенденция к росту, а наоборот - как тенденция к снижению.
- Сигнал входа:
- Многоусловие: цена выше SMA, MACD-линия больше 0 и проходит через сигнальную линию
- Условия пустоты: цена ниже SMA, MACD-линия меньше 0 и ниже по сигнальной линии
- Управление рисками:
- Использование фиксированного процента в качестве буферной зоны убытков
- Риск-прибыль, основанный на предусматриваемом расчете стоп-позиции
- Механизм выхода: автоматическая ликвидация позиции, когда сигнал покупки или продажи исчезает
Стратегические преимущества
- Надежность отслеживания тенденций: повышенная точность определения тенденций в сочетании с ценовым поведением и техническими показателями
- Научность управления рисками: управление каждой сделкой с помощью фиксированного соотношения риска и прибыли
- Комплексность подтверждения сигнала: подтверждение с использованием множества условий, уменьшение ложных сигналов
- Высокий уровень автоматизации: включает в себя полный механизм входа, выхода и управления рисками
- Хорошая визуализация: четкое отображение позиций поддержки и сопротивления
Стратегический риск
- Риск поворота тренда: возможна последовательность ложных сигналов в точке поворота тренда
- Риск отставания: движущиеся средние и MACD имеют определенную отсталость
- Чувствительность к параметрам: эффекты стратегии более чувствительны к параметрам
- Зависимость от рыночных условий: в условиях нестабильных рынков может быть больше убыточных сделок
Направление оптимизации стратегии
- Фильтрация сигнала: для фильтрации сигнала можно добавить показатели трафика или волатильности
- Динамические параметры: изменение фиксированного соотношения риска и прибыли на динамические параметры, основанные на волатильности рынка
- Фильтрация по времени: увеличение ограничений на время торгового окна, чтобы избежать торговли в неподходящие периоды времени
- Увеличение показателей рыночных настроений: введение показателей рыночных настроений для оценки силы тенденций
Подвести итог
Это целостная торговая система, объединяющая классическую теорию поведения цен с техническими показателями. Стратегии достигают относительно стабильного эффекта торговли с помощью строгих механизмов подтверждения сигналов и методов управления рисками. Несмотря на то, что существуют некоторые присущие риски, стабильность и прибыльность стратегий могут быть дополнительно повышены с помощью рекомендуемых направлений оптимизации.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-11-15 00:00:00
end: 2025-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Abdulhossein
//@version=6
strategy(title="Al Brooks Price Action with MACD Signals", shorttitle="Al Brooks PA + MACD", overlay=true)
// Inputs
length = input.int(52, title="Moving Average Length", minval=1)
riskRewardRatio = input.float(2.0, title="Risk/Reward Ratio", minval=1.0)
stopLossBuffer = input.float(0.01, title="Stop Loss Buffer (in %)", minval=0.001)
candleType = input.string("Close", title="Candle Type", options=["Close", "Open"])
// Indicators
sma = ta.sma(close, length)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
price = candleType == "Close" ? close : open
// Trend Conditions
uptrend = price > sma
downtrend = price < sma
// Buy/Sell Signals
buySignal = price > sma and macdLine > 0 and macdLine > signalLine
sellSignal = price < sma and macdLine < 0 and macdLine < signalLine
// Trade Execution
if (buySignal)
longStopLoss = close * (1 - stopLossBuffer)
longTakeProfit = close + (close - longStopLoss) * riskRewardRatio
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit", "Buy", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
if (sellSignal)
shortStopLoss = close * (1 + stopLossBuffer)
shortTakeProfit = close - (shortStopLoss - close) * riskRewardRatio
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit", "Sell", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)
// Plot Signals
plotarrow(buySignal[2] ? 1 : na, colorup=color.new(color.green, 50), title="Buy Signal Arrow", offset=-1)
plotarrow(sellSignal[2] ? -1 : na, colordown=color.new(color.red, 50), title="Sell Signal Arrow", offset=-1)
// Close Positions
if (not buySignal and not sellSignal)
strategy.close("Sell")
strategy.close("Buy")
// Support and Resistance
support = ta.lowest(low, length)
resistance = ta.highest(high, length)
plot(support, title="Support", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_stepline)
plot(resistance, title="Resistance", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_stepline)
plot(sma, title="SMA", color=color.blue, linewidth=2)
// Alerts
alertcondition(buySignal[2], title="Buy Alert", message="Buy Signal Triggered")
alertcondition(sellSignal[2], title="Sell Alert", message="Sell Signal Triggered")