ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой торговую систему, основанную на VWAP (Value-Weighted Average Price) и стандартном дифференцированном канале, которая проводит торговлю, идентифицируя обратную форму цены на границе канала. Стратегия сочетает в себе торговую концепцию динамического и среднезначного возврата, чтобы захватить торговые возможности, когда цена преодолевает ключевые технические точки.
Стратегический принцип
В основе стратегии лежит построение каналов вверх-вниз с использованием стандартной разницы 20 циклов с VWAP в качестве центральной цены. Вблизи нижней полосы искать возможности для увеличения, а около верхней полосы искать возможности для уменьшения.
- При условии, что цены находятся на нижней траектории, они формируют позитивную обратную форму, а затем прорывают предыдущую высокую позицию.
- Положительные условия: цены формируют понижательную форму в верхней полосе, а затем прорывают предыдущий отрицательный минимум
- Настройка стоп-пакета: сделайте больше, чтобы нацелиться на VWAP и верхний рельс, сделайте пустоту ниже рельса
- Параметры сдерживания убытков: сдерживание убытков с перевертыми низкими точками, сдерживание убытков с перевертыми высокими точками
Стратегические преимущества
- Сочетание преимуществ отслеживания тенденции и реверсивной торговли позволяет запечатлеть как продолжение тенденции, так и воспользоваться возможностью реверсии.
- Использование VWAP в качестве ключевого показателя позволяет лучше отражать реальный спрос и предложение на рынке
- Применение метода сплошной сборки позволяет получать прибыль в разных ценах
- Устойчивые настройки, позволяющие эффективно контролировать риски
- Ясная логика стратегии, простая настройка параметров, легко понятна и выполняется
Стратегический риск
- Частое возникновение препятствий в условиях резкой волатильности рынка
- На этапе горизонтальной сортировки может быть создано слишком много ложных сигналов.
- Более чувствительный к VWAP
- Стандартная разница в ширине канала может не подходить для всех рыночных условий
- Возможно, мы упустили некоторые важные трендовые возможности
Направление оптимизации стратегии
- Внедрение фильтров для повышения качества сигнала
- Повышение показателей подтверждения тренда, таких как система скользящих средних
- Динамическая коррекция стандартных отклонений в зависимости от рыночной ситуации
- Оптимизация соотношения отгрузки и повышение общей прибыли
- Включите временную фильтрацию, чтобы избежать торговли в неблагоприятное время
- Рассмотреть возможность увеличения показателей волатильности и оптимизации управления позициями
Подвести итог
Это полная торговая система, которая сочетает в себе VWAP, стандартный дифференциальный канал и ценовой формат. Стратегия заключает сделки, ища обратные сигналы в ключевых ценах, и использует пакетные остановки и разумные остановки для управления рисками. Хотя существуют определенные ограничения, но с помощью рекомендуемой оптимизации направления можно еще больше повысить стабильность и прибыльность стратегии.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2025-01-20 00:00:00
end: 2025-02-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("VRS Strategy", overlay=true)
// Calculate VWAP
vwapValue = ta.vwap(close)
// Calculate standard deviation for the bands
stdDev = ta.stdev(close, 20) // 20-period standard deviation for bands
upperBand = vwapValue + stdDev
lowerBand = vwapValue - stdDev
// Plot VWAP and its bands
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP", linewidth=2)
plot(upperBand, color=color.new(color.green, 0), title="Upper Band", linewidth=2)
plot(lowerBand, color=color.new(color.red, 0), title="Lower Band", linewidth=2)
// Signal Conditions
var float previousGreenCandleHigh = na
var float previousGreenCandleLow = na
var float previousRedCandleLow = na
// Detect bearish candle close below lower band
bearishCloseBelowLower = close[1] < lowerBand and close[1] < open[1]
// Detect bullish reversal candle after a bearish close below lower band
bullishCandle = close > open and low < lowerBand // Ensure it's near the lower band
candleReversalCondition = bearishCloseBelowLower and bullishCandle
if (candleReversalCondition)
previousGreenCandleHigh := high[1] // Capture the high of the previous green candle
previousGreenCandleLow := low[1] // Capture the low of the previous green candle
previousRedCandleLow := na // Reset previous red candle low
// Buy entry condition: next candle breaks the high of the previous green candle
buyEntryCondition = not na(previousGreenCandleHigh) and close > previousGreenCandleHigh
if (buyEntryCondition)
// Set stop loss below the previous green candle
stopLoss = previousGreenCandleLow
risk = close - stopLoss // Calculate risk for position sizing
// Target Levels
target1 = vwapValue // Target 1 is at VWAP
target2 = upperBand // Target 2 is at the upper band
// Ensure we only enter the trade near the lower band
if (close < lowerBand)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Set exit conditions based on targets
strategy.exit("Take Profit 1", from_entry="Buy", limit=target1)
strategy.exit("Take Profit 2", from_entry="Buy", limit=target2)
strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Buy", stop=stopLoss)
// Sell signal condition: Wait for a bearish candle near the upper band
bearishCandle = close < open and high > upperBand // A bearish candle should be formed near the upper band
sellSignalCondition = bearishCandle
if (sellSignalCondition)
previousRedCandleLow := low[1] // Capture the low of the current bearish candle
// Sell entry condition: next candle breaks the low of the previous bearish candle
sellEntryCondition = not na(previousRedCandleLow) and close < previousRedCandleLow
if (sellEntryCondition)
// Set stop loss above the previous bearish candle
stopLossSell = previousRedCandleLow + (high[1] - previousRedCandleLow) // Set stop loss above the bearish candle
targetSell = lowerBand // Target for sell is at the lower band
// Ensure we only enter the trade near the upper band
if (close > upperBand)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Set exit conditions for sell
strategy.exit("Take Profit Sell", from_entry="Sell", limit=targetSell)
strategy.exit("Stop Loss Sell", from_entry="Sell", stop=stopLossSell)
// Reset previous values when a trade occurs
if (strategy.position_size > 0)
previousGreenCandleHigh := na
previousGreenCandleLow := na
previousRedCandleLow := na