ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой систему отслеживания тенденций и динамики торговли, основанную на нескольких технических показателях. Она в основном сочетает в себе средний индикатор тренда ((ADX), относительно сильный индикатор ((RSI) и реальный диапазон волн ((ATR) для выявления потенциальных многообещающих возможностей, а также использует ATR для установления динамических цен на прибыль и убыток.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии включает в себя следующие ключевые компоненты:
- Подтверждение тренда: используйте ADX>18 и +DI больше -DI, чтобы подтвердить, что рынок находится в восходящем тренде.
- Проверка динамики: требует, чтобы RSI превысил 60 и находился над его 20-циклической скользящей средней, чтобы проверить динамику цены.
- Время входа: когда тренд и динамические условия одновременно удовлетворяются, система создает многоочередную позицию на текущей цене закрытия.
- Управление целями: динамическая установка целевых прибылей и стоп-лостов на основе ATR в момент входа (ATR в 2,5 раза).
Стратегические преимущества
- Многомерное подтверждение: предоставление более надежных торговых сигналов в сочетании с трендовыми и динамическими индикаторами.
- Динамическое управление рисками: использование ATR для динамического регулирования позиции стоп-стоп-лосса в соответствии с изменением волатильности рынка.
- Ясные правила торговли: четкие условия входа и выхода, снижающие помехи, вызванные субъективным суждением.
- Эластичность: параметры стратегии могут быть оптимизированы в зависимости от различных рыночных условий и типов торгов.
Стратегический риск
- Риск ложного прорыва: RSI может пробиться за 60 и получить ложный сигнал, который необходимо проверить в сочетании с другими показателями.
- Влияние скольжения: в быстром рынке с 1-минутным циклом, может быть большой риск скольжения.
- Зависимость от рыночных условий: стратегия лучше работает на рынках с заметным трендом, где часто могут возникать шокирующие рынки, вызывающие остановки.
- Чувствительность параметров: параметры, используемые в нескольких параметрах индикатора, должны быть сбалансированы, и неправильная комбинация параметров может повлиять на эффективность стратегии.
Направление оптимизации стратегии
- Оптимизация входа: увеличение механизма подтверждения загрузки, повышение надежности сигнала.
- Управление позициями: внедрение динамической системы управления позициями, корректировка размеров позиций в соответствии с волатильностью рынка.
- Выходные механизмы: можно рассмотреть возможность добавления функции стоп-лосса для отслеживания, чтобы лучше защитить прибыль.
- Фильтрация по времени: добавление фильтрации на время торгового окна, чтобы избежать периодов чрезмерной или недостаточной волатильности.
Подвести итог
Эта стратегия использует несколько технических показателей для создания целостной торговой системы. Ее преимущество заключается в том, что она сочетает в себе анализ тенденций и динамики и использует динамичный подход к управлению рисками. Несмотря на то, что существует определенный риск, разумная оптимизация параметров и меры контроля риска позволяют достичь стабильной производительности в реальной торговле.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SPcuttack
//@version=6
strategy("ADX & RSI Strategy with ATR Targets", overlay=true)
// Input parameters
adxLength = input.int(14, title="ADX Length")
adxSmoothing = input.int(14, title="ADX Smoothing")
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
rsiSmaLength = input.int(20, title="RSI SMA Length")
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrMultiplierTarget = input.float(2.5, title="ATR Multiplier for Target")
atrMultiplierStop = input.float(1.5, title="ATR Multiplier for Stop Loss")
// ADX and DMI calculations
[adx, plusDI, minusDI] = ta.dmi(adxLength, adxSmoothing)
// RSI calculations
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
rsiSma = ta.sma(rsi, rsiSmaLength)
// ATR calculation
atr = ta.atr(atrLength)
// Slope calculations (difference from the previous value)
adxSlope = adx - adx[1]
rsiSlope = rsi - rsi[1]
// Entry conditions
adxCondition = adx > 18 and plusDI > minusDI and adxSlope > 0
rsiCondition = rsi > rsiSma and rsiSlope > 0
rsiCross60 = ta.crossover(rsi, 60)
// Global variable for long entry
var bool longEntry = false
if (adxCondition and rsiCondition and rsiCross60)
longEntry := true
else
longEntry := false
// Variables for target and stop loss levels
var float entryPrice = na
var float targetLevel = na
var float stopLossLevel = na
// Strategy actions
if (longEntry)
entryPrice := close
targetLevel := entryPrice + atr * atrMultiplierTarget
stopLossLevel := entryPrice - atr * atrMultiplierStop
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (strategy.position_size > 0)
if (close >= targetLevel)
strategy.close("Long", comment="Tgt Hit")
if (close <= stopLossLevel)
strategy.close("Long", comment="SL Hit")
// Ensure lines plot on the chart body
targetLine = strategy.position_size > 0 ? targetLevel : na
stopLossLine = strategy.position_size > 0 ? stopLossLevel : na
plot(targetLine, title="Target Level", color=color.green, linewidth=2, offset=0)
plot(stopLossLine, title="Stop Loss Level", color=color.red, linewidth=2, offset=0)
// Add entry price for reference
plot(strategy.position_size > 0 ? entryPrice : na, title="Entry Price", color=color.blue, linewidth=1, style=plot.style_cross, offset=0)