ianzeng123
Обзор
Это стратегия диверсификации, основанная на внутреннем индикаторе силы (Internal Bar Strength, IBS), для выявления торговых возможностей, в основном путем мониторинга позиции цены закрытия в ценовом диапазоне за сутки. Когда индикатор IBS показывает состояние перекупа, стратегия открывает позицию диверсификации при выполнении определенных условий и выходит из позиции при достижении уровня перепродажи IBS.
Стратегический принцип
В основе стратегии лежит измерение, где цена закрытия находится в пределах высоких и низких точек дня с помощью показателя IBS. Формула IBS: (((Цена закрытия - цена минимума) / (((Цена максимума - цена минимума)). Если IBS больше 0,9, то это означает, что цена закрытия находится в пределах высоких точек дня и считается перекупленной, а если IBS меньше 0,3, то это означает, что цена закрытия находится в пределах низких точек дня и считается перепроданной.
- IBS достигает или превышает верхний порог ((по умолчанию 0.9)
- Цена закрытия превышает максимальную цену предыдущей линии K
- Текущее время в установленном окне времени сделки Когда IBS снижается до нижнего порога ((дифолт 0.3), стратегия устраняет все позиции。
Стратегические преимущества
- Логика стратегии ясна, проста, с меньшим количеством параметров, легко понятна и реализуема
- Показатели IBS позволяют эффективно улавливать возможности для восстановления после превышения цены
- Ограничение временного окна, чтобы избежать торговли в неподходящие периоды времени
- Входные условия в сочетании с прорывным подтверждением высоты предыдущего дня повышают надежность сигнала
- Управление рисками на основе процентной доли
Стратегический риск
- В условиях сильного тренда средневзвешенная регрессия может привести к убыткам.
- Использование одного показателя IBS может привести к ложному сигналу
- В крайних случаях может привести к значительным потерям без установки механизма хранения убытков.
- Стратегия зависит от стабильности внутридневного диапазона колебаний цен
- Высокая частота транзакций может привести к большим затратам на транзакции
Направление оптимизации стратегии
- Введение фильтра тренда, чтобы избежать обратной торговли в условиях сильной тенденции
- Повышение вспомогательных показателей, таких как объем или волатильность, повышение качества сигнала
- Динамично разработанные IBS-терминалы, адаптированные к различным рыночным условиям
- Присоединение к механизму хранения убытков для контроля риска одноразовой сделки
- Оптимизация системы управления позициями, корректировка размеров позиций в зависимости от рыночных колебаний
- Рассмотрение возможности использования многоциклического анализа для повышения надежности сигналов
Подвести итог
Это стратегия диверсификации, основанная на идее возвращения к средней стоимости, которая использует индикатор IBS для захвата возможности возврата после перекупа цены. Конструкция стратегии проста, ее действие четко определено, но все же ее необходимо оптимизировать в зависимости от конкретного вида торговли и рыночной среды.
/*backtest
start: 2024-06-01 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Botnet101
//@version=6
strategy('[SHORT ONLY] Internal Bar Strength (IBS) Mean Reversion Strategy', overlay = false, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, margin_long = 5, margin_short = 5, process_orders_on_close = true, precision = 4)
//#region INPUTS SECTION
// ============================================
//#region IBS Thresholds
upperThresholdInput = input.float(defval = 0.9, title = 'Upper Threshold', step = 0.1, maxval=1, group = 'IBS Settings')
lowerThresholdInput = input.float(defval = 0.3, title = 'Lower Threshold', step = 0.1, minval=0, group = 'IBS Settings')
//#endregion
//#endregion
//#region IBS CALCULATION
// ============================================
// IBS Value Calculation
// ============================================
internalBarStrength = (close - low) / (high - low)
//#endregion
//#region TRADING CONDITIONS
// ============================================
// Entry/Exit Logic
// ============================================
shortCondition = internalBarStrength >= upperThresholdInput and close>high[1]
exitCondition = internalBarStrength <= lowerThresholdInput
//#endregion
//#region STRATEGY EXECUTION
// ============================================
// Order Management
// ============================================
if shortCondition
strategy.entry('short', strategy.short)
if exitCondition
strategy.close_all()
//#endregion
//#region PLOTTING
// ============================================
// Visual Components
// ============================================
plot(internalBarStrength, color = color.white, title = "IBS Value")
plot(upperThresholdInput, color = color.yellow, title = "Upper Threshold")
plot(lowerThresholdInput, color = color.yellow, title = "Lower Threshold")
//#endregion