ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Это стратегия отслеживания трендов, объединяющая несколько технических индикаторов, в основном через синхронную комбинацию трех индикаторов SMA (Simple Moving Average), MACD (Moving Average Convergence Spread Average) и ADX (Average Trend Index), которые торгуются на уровне круговой линии. Эта стратегия использует динамический механизм остановки убытков для оптимизации управления риском и более точного контроля позиций путем идентификации колебательных низких (Swing Low).
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на механизме тройной проверки:
- Судя по направлению общей тенденции по SMA ((30), цены выше средней линии представляют собой восходящую тенденцию
- Используйте MACD ((9,18,9) для захвата ценовой энергии, требуя, чтобы MACD-линия была выше сигнальной линии и была положительной
- Используя ADX ((14) для подтверждения силы тренда, ADX больше 25 означает, что тренд достаточно
- Открыть позицию, если выполнить все три условия
- Динамическая остановка, которая устанавливается с помощью идентификации второстепенных низких точек и ликвидации, когда цена падает ниже SMA
Стратегические преимущества
- Многомерная перекрестная проверка значительно снижает влияние ложных сигналов
- Применение торгов на уровне круговорота, чтобы избежать помех внутридневным колебаниям
- Динамический механизм остановки, адаптирующийся к регулированию стоп-позиции с помощью колебания низких точек
- ADX фильтрует слабые тенденции, улучшает качество торгов
- Комплексное управление рисками, включающее в себя двойную защиту от реверсии тенденции и остановки убытков
Стратегический риск
- Многочисленные показатели могут привести к задержке сигналов и упущенным возможностям в быстром движении.
- Операции на уровне окружности могут столкнуться с большим отступлением
- Распознавание колебательных низких точек может быть неустойчивым при сильных колебаниях
- Необходимо время, чтобы накопить достаточное количество данных о ценах.
- Некоторые из них, как правило, имеют более высокий риск возникновения ложных сигналов на рынке.
Направление оптимизации стратегии
- Можно рассмотреть вопрос о введении параметров адаптивного показателя, который будет изменяться в зависимости от динамики волатильности рынка.
- Дополнительная проверка показателей загрузки, повышение надежности сигнала
- Разработка более интеллектуальных алгоритмов распознавания Swing Low
- Присоединение к классификации рыночных условий с использованием различных параметров для различных состояний рынка
- Оптимизация логики стоп-ложа, рассмотрение возможности внедрения мобильного стоп-ложа
Подвести итог
Стратегия создает прочную систему отслеживания тенденций с помощью синхронного действия нескольких технических показателей. Механизм динамического остановки убытков обеспечивает хороший контроль риска и подходит для отслеживания среднесрочных и долгосрочных тенденций. Основные преимущества стратегии заключаются в высокой надежности сигнала, совершенном управлении рисками, но в то же время она также сталкивается с такими проблемами, как задержка сигнала.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-02-20 00:00:00
end: 2024-03-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Invest SMA|MACD|ADX Long Weekly Strategy (BtTL)", overlay=true)
// SMA Inputs
smaLength = input.int(30, title="SMA Länge")
// MACD Inputs
macdFastLength = input.int(9, title="MACD schnelle Periode")
macdSlowLength = input.int(18, title="MACD langsame Perside")
macdSignalLength = input.int(9, title="MACD Signal Smoothing")
//ADX Inputs
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Länge")
// SMA-Berechnung
smaValue = ta.sma(close, smaLength)
isAboveSMA = close > smaValue
isBelowSMA = close < smaValue
// MACD-Berechnung
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdFastLength, macdSlowLength, macdSignalLength)
isMACDBuy = macdLine > signalLine and macdLine > 0
// Swing-Low Berechnung (5-Kerzen)
isSwingLow = low[2] > low[1] and low[3] > low[1] and low[1] < low and low[1] < low[4]
var float lastSwingLow = na
var float secondLastSwingLow = na
// Wenn ein neuer Swing-Low gefunden wird
if (isSwingLow[1])
secondLastSwingLow := lastSwingLow
lastSwingLow := low[1]
//ADX ermitteln
[pDI,mDI,ADX] = ta.dmi(dilen, adxlen)
IsInTrend = ADX > 25
// Einstiegskondition mit MACD und SMA
longCondition = isAboveSMA and isMACDBuy and IsInTrend
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Ausstiegskondition am vorletzten Swing-Low
if (isBelowSMA and na(secondLastSwingLow) == false)
strategy.exit("Exit", from_entry="Long", stop=secondLastSwingLow)
// Reset bei Position schließen
if(strategy.position_size <= 0)
secondLastSwingLow := na
lastSwingLow := na
// Plots
plot(smaValue, title="SMA 30", color=#063eda, linewidth=2)
plot(na(lastSwingLow) ? na : lastSwingLow, title="Last Swing Low", color=#ffb13b, linewidth=1, style=plot.style_circles)
plot(na(secondLastSwingLow) ? na : secondLastSwingLow, title="Second Last Swing Low", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_circles)