ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой систему отслеживания трендов, объединяющую многоциклические скользящие средние и анализ объема торгов. Стратегия подтверждает общую тенденцию с помощью трех средних линий EMA9, WMA20 и WMA200 на циклических циклах, а также вводит индикатор OBV (On Balance Volume) и его EMA для подтверждения объема торгов, что позволяет более стабильно отслеживать тренды.
Стратегический принцип
Стратегия основана на двух ключевых условиях:
- Подтверждение тренда - подтверждение направления тренда путем определения того, находятся ли все три средних линии дня (EMA9, WMA20, WMA200) в состоянии повышения. Когда все три средних линии наклоняются вверх, это указывает на то, что каждый временной период имеет многоглавый тренд.
- Подтверждение объема сделок - анализ объема сделок с использованием индикатора OBV и его 13-циклической EMA. Когда EMA OBV находится выше OBV, это указывает на то, что объем сделок поддерживает рост цены, подтверждая эффективность тенденции. Полисигналы создаются только в том случае, если эти два условия выполнены одновременно. При невыполнении любого из этих условий стратегия выходит из строя.
Стратегические преимущества
- Анализ нескольких временных рамок - снижение риска ложных прорывов путем комплексного рассмотрения краткосрочных (EMA9), среднесрочных (WMA20) и долгосрочных (WMA200) тенденций.
- Поддержка объема сделок - введение анализа OBV-индикаторов, чтобы обеспечить поддержку ценового движения в сочетании с объемом сделок.
- Управление рисками - с учетом процентного управления позициями и комиссионных, более соответствует реальной торговой среде.
- Визуальная поддержка - помогает трейдерам понять время входа и выхода через четкие графические маркировки.
Стратегический риск
- Задержка поворота тренда - может быть медленной реакцией в начале поворота тренда из-за использования подтверждения нескольких средних линий.
- Не применяется для рынков со сдвигом - частое ложное прорыв может привести к чрезмерному количеству сделок на этапе горизонтальной сверки.
- Расчет стоимости капитала - 0.1% комиссионный сбор может существенно повлиять на прибыль при высокочастотных сделках.
Направление оптимизации стратегии
- Введение волатильности - можно рассмотреть возможность добавления волатильности, такой как ATR, для динамической корректировки позиций в различных рыночных условиях.
- Совершенствование механизма остановки убытков - рекомендуется добавить функцию отслеживания остановки убытков, чтобы лучше защитить прибыль.
- Фильтр рыночных условий - добавляет индикаторы оценки рыночных условий, снижает частоту торговли или приостанавливает торговлю в нестабильных рынках.
- Выбор оптимальных параметров - оптимизация среднелинейных циклов и параметров OBV для разных рынков и сортов.
Подвести итог
Эта стратегия, объединенная с многоциклическим анализом тенденций и подтверждением объема сделок, создает относительно полную систему отслеживания тенденций. Логика стратегии ясна, контроль риска разумен, но все еще есть место для оптимизации. Рекомендуется трейдерам тщательно тестировать в реальном мире и корректировать параметры в соответствии с конкретными особенностями рынка.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-09-01 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 5d
basePeriod: 5d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Strategy: Daily MAs + OBV", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
//=== Daily Moving Averages Calculation =========================
// Get daily timeframe values using request.security.
dailyEMA9 = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.ema(close, 9))
dailyWMA20 = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.wma(close, 20))
dailyWMA200 = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.wma(close, 200))
// Check if each moving average is trending upward (current > previous).
ema9_up = dailyEMA9 > nz(dailyEMA9[1])
wma20_up = dailyWMA20 > nz(dailyWMA20[1])
wma200_up = dailyWMA200 > nz(dailyWMA200[1])
trend_condition = ema9_up and wma20_up and wma200_up
//=== OBV and its 13-period EMA Calculation ================================
// Calculate OBV manually using a cumulative sum.
obv_val = ta.cum(close > close[1] ? volume : (close < close[1] ? -volume : 0))
// 13-period EMA of the OBV.
ema13_obv = ta.ema(obv_val, 13)
// Condition: 13-period EMA of OBV must be above the OBV value.
obv_condition = ema13_obv > obv_val
//=== Entry Condition ===================================================
// Both trend and OBV conditions must be met.
buy_condition = trend_condition and obv_condition
//=== Entry and Exit Orders =============================================
// Enter a long position when the buy condition is met and no position is open.
if buy_condition and strategy.position_size <= 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Exit the position when the condition is no longer met.
if not buy_condition and strategy.position_size > 0
strategy.close("Long")
//=== Explicit Entry and Exit Markers ====================================
// Determine the exact bar where entry and exit occur.
entry_signal = (strategy.position_size > 0 and (strategy.position_size[1] <= 0))
exit_signal = (strategy.position_size == 0 and (strategy.position_size[1] > 0))
plotshape(entry_signal, title="Entry Signal", location=location.belowbar, style=shape.labelup, text="BUY", color=color.new(color.green, 0), size=size.normal)
plotshape(exit_signal, title="Exit Signal", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, text="SELL", color=color.new(color.red, 0), size=size.normal)
//=== Plots for Visualization ===============================================
// Plot daily moving averages.
plot(dailyEMA9, color=color.blue, title="Daily EMA 9")
plot(dailyWMA20, color=color.orange, title="Daily WMA 20")
plot(dailyWMA200, color=color.red, title="Daily WMA 200")
// Plot OBV and its 13-period EMA using color.new() to specify transparency.
plot(obv_val, color=color.new(color.gray, 30), title="OBV")
plot(ema13_obv, color=color.new(color.green, 0), title="13-Period EMA OBV")