ianzeng123
Обзор
Это усиленная количественная торговая стратегия, разработанная на базе тестера стратегий metrobonez1ty. Основными характеристиками стратегии является реализация многоуровневой цели получения прибыли и динамического механизма остановки убытков при сохранении гибкости интеграции с внешними индикаторными сигналами. Стратегия поддерживает до трех позиций цели получения прибыли и выборочно использует индикаторный триггер остановки убытков для фильтрации входа в торговлю с помощью дополнительных сигналов подтверждения.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии строится вокруг многоуровневого механизма выхода. В отношении входа, стратегия запускает многозадачные и пустые торговые сигналы через два источника входа longEntry и shortEntry. Для каждого торгового направления стратегия устанавливает три независимых цели получения прибыли (TP1, TP2, TP3), каждая из которых может быть динамически скорректирована на основе внешних сигналов индикаторов.
Стратегические преимущества
- Гибкий механизм выхода: поддержка нескольких позиций с целью получения прибыли, возможность постепенного выхода из позиции в зависимости от рыночной ситуации.
- Динамическое управление рисками: Динамическая настройка стоп-позиции с помощью внешних сигналов, обеспечивающая более интеллектуальный контроль риска.
- Высокая настраиваемость: входные и выходные условия стратегии могут быть настроены с помощью внешних показателей для различных стилей торговли.
- Улучшенный механизм фильтрации: снижает влияние ложных сигналов, требуя подтверждения множества сигналов.
Стратегический риск
- Риск зависимости от сигнала: стратегия сильно зависит от качества внешнего индикаторного сигнала, который может привести к ошибочным сделкам.
- Риск оптимизации параметров: необходимо тщательно оптимизировать несколько целевых показателей прибыли и параметров остановки убытков, а чрезмерная оптимизация может привести к перенастройке.
- Риск адаптации к рыночной среде: фиксированные многоуровневые цели прибыли могут быть недостаточно гибкими в различных рыночных условиях.
Направление оптимизации стратегии
- Динамическая корректировка параметров: может быть введен механизм адаптации, автоматически корректирующий целевую прибыль и параметры стоп-лосса в зависимости от волатильности рынка.
- Оценка качества сигналов: добавление механизма оценки качества входящих и исходящих сигналов для дальнейшего повышения точности торгов.
- Оптимизация управления позициями: можно установить различные пропорции распределения позиций в зависимости от различных целей получения прибыли.
- Идентификация рыночной среды: добавление модуля идентификации рыночной среды с использованием различных параметров в различных рыночных условиях.
Подвести итог
Стратегия обеспечивает всеобъемлющую торговую структуру с помощью многоуровневых целевых показателей прибыли и динамического механизма остановки убытков. Преимущества стратегии заключаются в ее гибкости и настраиваемости, но в то же время требует осторожного обращения с вопросами оптимизации параметров и адаптивности рынка.
/*backtest
start: 2025-02-04 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Enhanced Strategy Tester with multi TP and SL Trigger", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Entry Signals
longEntry = input.source(close, 'Long Entry Trigger', 'long signal source')
shortEntry = input.source(close, 'Short Entry Trigger', 'short signal source')
// Exit Triggers
activateLongExit = input.bool(false, 'Activate Long Exit Signals')
longExit1 = input.source(high, 'Long Exit TP1')
longExit2 = input.source(high, 'Long Exit TP2')
longExit3 = input.source(high, 'Long Exit TP3')
activateShortExit = input.bool(false, 'Activate Short Exit Signals')
shortExit1 = input.source(low, 'Short Exit TP1')
shortExit2 = input.source(low, 'Short Exit TP2')
shortExit3 = input.source(low, 'Short Exit TP3')
// Stop Loss from External Indicator
useSLSignal = input.bool(false, 'Activate SL Signal')
slSignal = input.source(low, 'SL', 'SL Signal Source')
// Long Entry Condition
longCondition = not na(longEntry) and longEntry > 0
if (longCondition and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry('long', strategy.long)
strategy.exit('exit_long_tp1', 'long', limit=longExit1, comment='TP1 hit')
strategy.exit('exit_long_tp2', 'long', limit=longExit2, comment='TP2 hit')
strategy.exit('exit_long_tp3', 'long', limit=longExit3, comment='TP3 hit')
strategy.exit('exit_long_sl', 'long', stop=useSLSignal ? slSignal : na, comment='SL hit')
// Long Exit Condition
if (activateLongExit)
if (not na(longExit1) and longExit1 > 0)
strategy.close('long', comment='TP1 at Exit')
if (not na(longExit2) and longExit2 > 0)
strategy.close('long', comment='TP2 at Exit')
if (not na(longExit3) and longExit3 > 0)
strategy.close('long', comment='TP3 at Exit')
// Short Entry Condition
shortCondition = not na(shortEntry) and shortEntry > 0
if (shortCondition and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry('short', strategy.short)
strategy.exit('exit_short_tp1', 'short', limit=shortExit1, comment='TP1 hit')
strategy.exit('exit_short_tp2', 'short', limit=shortExit2, comment='TP2 hit')
strategy.exit('exit_short_tp3', 'short', limit=shortExit3, comment='TP3 hit')
strategy.exit('exit_short_sl', 'short', stop=useSLSignal ? slSignal : na, comment='SL hit')
// Short Exit Condition
if (activateShortExit)
if (not na(shortExit1) and shortExit1 > 0)
strategy.close('short', comment='TP1 at Exit')
if (not na(shortExit2) and shortExit2 > 0)
strategy.close('short', comment='TP2 at Exit')
if (not na(shortExit3) and shortExit3 > 0)
strategy.close('short', comment='TP3 at Exit')