ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой динамическую торговую систему, которая сочетает в себе случайные, относительно слабые индикаторы (SRSI) и индикаторы движущегося среднего тренда/распространения (MACD). Она обеспечивает динамическое регулирование стоп- и стоп-пойнтов с помощью индикатора ATR, обеспечивая интеллектуальное управление риском.
Стратегический принцип
Стратегия основана на нескольких ключевых механизмах:
- Оценить движение рынка путем расчета разницы между K-линией и D-линией в SRSI и разницы между K-линией и унифицированной MACD
- Одновременно необходимо выполнить условия покупки: положительная разница K-D, положительная разница K-MACD, и MACD не находится в тенденции к снижению
- Условия продажи должны выполняться одновременно: разница K-D отрицательная, разница K-MACD отрицательная, и MACD не находится в восходящем тренде
- Используйте ATR, умноженный на коэффициент риска, для динамического расчета стоп-лора и стоп-дистанции, адаптируясь к волатильности рынка
Стратегические преимущества
- Механизм подтверждения нескольких сигналов значительно повышает надежность торговли, избегая ложных сигналов, которые могут быть вызваны одним показателем.
- Динамическая стоп-стоп-настройка позволяет автоматически корректироваться в зависимости от рыночных колебаний, обеспечивая лучший риск-прибыль соотношение
- Стратегия обладает хорошей адаптивностью и может стабильно работать в различных рыночных условиях
- Параметры являются регулируемыми, что позволяет трейдерам оптимизировать их в соответствии с личными предпочтениями в отношении риска
Стратегический риск
- Слишком много торговых сигналов, которые могут возникнуть в условиях нестабильных рынков, что приводит к частым входам и выходам из рынков.
- Использование нескольких индикаторов может привести к задержке сигналов и упущению оптимального момента входа в быстро меняющиеся рынки
- ATR, основанный на исторических колебаниях, может не быть своевременно адаптированным в случае изменения рыночных колебаний
- Необходимо разумно установить коэффициент риска, слишком большой или слишком маленький может повлиять на эффективность стратегии
Направление оптимизации стратегии
- Добавление фильтров трендов, использование различных критериев подтверждения сигналов в рынках колебаний и рынках трендов
- Введение показателя перехода в качестве вспомогательного подтверждения, повышение надежности сигнала
- Метод расчета оптимальной остановки убыли, который можно рассмотреть в сочетании с устойчивостью к поддержанию
- Присоединение к модели прогнозирования рыночной волатильности и предварительная корректировка параметров риска
- Рассмотрение подтверждения сигналов в разные временные периоды, повышение устойчивости стратегии
Подвести итог
Эта стратегия, объединяя преимущества SRSI и MACD, создает прочную торговую систему. Динамический механизм управления рисками делает ее хорошо адаптируемой, но по-прежнему требует от трейдеров оптимизации параметров в соответствии с реальными рыночными условиями. Успешная работа стратегии требует глубокого понимания рынка и разумного управления позициями в сочетании с индивидуальной способностью к риску.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-09-01 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy(title="SRSI + MACD Strategy with Dynamic Stop-Loss and Take-Profit", shorttitle="SRSI + MACD Strategy", overlay=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// User Inputs
smoothK = input.int(3, "K", minval=1)
smoothD = input.int(3, "D", minval=1)
lengthRSI = input.int(16, "RSI Length", minval=1)
lengthStoch = input.int(16, "Stochastic Length", minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
enableStopLoss = input.bool(true, "Enable Stop-Loss")
enableTakeProfit = input.bool(true, "Enable Take-Profit")
riskFactor = input.float(2.5, "Risk Factor", minval=0.1, step=1)
// Calculate K and D lines
rsi1 = ta.rsi(src, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
differenceKD = k - d
// Calculate MACD and normalization
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
lowestK = ta.lowest(k, lengthRSI)
highestK = ta.highest(k, lengthRSI)
normalizedMacd = (macdLine - ta.lowest(macdLine, lengthRSI)) / (ta.highest(macdLine, lengthRSI) - ta.lowest(macdLine, lengthRSI)) * (highestK - lowestK) + lowestK
differenceKMacd = k - normalizedMacd
// Sum both differences for a unique display
differenceTotal = (differenceKD + differenceKMacd) / 2
// Check if MACD is falling or rising
isMacdFalling = ta.falling(macdLine, 1)
isMacdRising = ta.rising(macdLine, 1)
// Check if K is falling or rising
isKFalling = ta.falling(k, 1)
isKdRising = ta.rising(k, 1)
// Calculate ATR and dynamic levels
atrValue = ta.atr(14)
stopLossDistance = atrValue * riskFactor
takeProfitDistance = atrValue * riskFactor
// Variables for stop-loss and take-profit levels
var float longStopPrice = na
var float longTakeProfitPrice = na
// Buy and sell conditions with differenceKD added
buyCondition = ((differenceTotal > 0 or differenceKD > 0) and (isKdRising or isMacdRising) and k < 20 )
sellCondition = ((differenceTotal <= 0 or differenceKD <= 0) and (isKFalling or isMacdFalling) and k > 80)
// Execute strategy orders with conditional stop-loss and take-profit
if buyCondition and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if strategy.position_size > 0
longStopPrice := strategy.position_avg_price - stopLossDistance
longTakeProfitPrice := strategy.position_avg_price + takeProfitDistance
if enableStopLoss or enableTakeProfit
strategy.exit("Sell/Exit", "Buy", stop=(enableStopLoss ? longStopPrice : na), limit=(enableTakeProfit ? longTakeProfitPrice : na))
if sellCondition
strategy.close("Buy")
// Hide lines when position is closed
stopLossToPlot = strategy.position_size > 0 ? longStopPrice : na
takeProfitToPlot = strategy.position_size > 0 ? longTakeProfitPrice : na
// Plot stop-loss and take-profit lines only when long positions are active
plot(enableStopLoss ? stopLossToPlot : na, title="Stop-Loss", color=color.yellow, linewidth=1, style=plot.style_linebr, offset=0, force_overlay=true)
plot(enableTakeProfit ? takeProfitToPlot : na, title="Take-Profit", color=color.yellow, linewidth=1, style=plot.style_linebr, offset=0, force_overlay=true)
// Plot the MACD and candles
plot(normalizedMacd, "Normalized MACD", color=color.new(color.purple, 0), linewidth=1, display=display.all)
h0 = hline(80, "Upper Band", color=#787B86)
hline(50, "Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
h1 = hline(20, "Lower Band", color=#787B86)
fill(h0, h1, color=color.rgb(33, 150, 243, 90), title="Background")
// New candle based on the sum of differences
plotcandle(open=0, high=differenceTotal, low=0, close=differenceTotal, color=(differenceTotal > 0 ? color.new(color.green, 60) : color.new(color.red, 60)), title="K-D + MACD Candles")