ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой систему отслеживания тенденций, объединяющую несколько показателей, для захвата рыночных трендовых возможностей, в основном путем выявления ценовых прорывов, подтверждения объема сделок и сочетания с равномерной системой. Стратегия определяет торговые сигналы, отслеживая ценовые прорывы к недавним высоким / низким точкам, значительное увеличение объема сделок и расположение многоиндексальных скользящих средних (ЕМА).
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на следующих ключевых элементах:
- Система ценовых прорывов: мониторинг ценовых прорывов на высоких/низких точках за последние 20 циклов
- Подтверждение объема сделок: требуется, чтобы объем сделок на момент прорыва был как минимум в 2 раза больше среднего объема сделок за последние 20 циклов
- Среднелинейная система: система подтверждения трендов с использованием ЭМА с периодом 30/50/200
- При условии: цена достигает нового максимума, объем торгов увеличивается, цена находится на 200 EMA, краткосрочная средняя линия находится выше среднесрочной средней линии, а среднесрочная средняя линия находится выше долгосрочной средней линии
- Условия для зачисления:
- Традиционный прорыв в дефолте: цена пробивает новое низкое, объем сделок увеличивается, средняя линия расположена вверх и 200 EMA наклоняется вниз
- Узкая сборка: цены формируют узкую сборку ниже среднесрочной средней линии, сборка в 0,5 раза меньше ATR
Стратегические преимущества
- Механизм многократного подтверждения: повышение надежности сигнала с помощью трехкратного подтверждения ценового прорыва, объема сделок и средней линии
- Гибкий подход к позиционированию: два независимых подхода к позиционированию, увеличивающие возможности для торговли
- Адаптируемость: с помощью ATR определяется узкая компиляция, позволяющая стратегии адаптироваться к различным рыночным условиям
- Усовершенствование управления рисками: использование 200 EMA в качестве стоп-реферала, обеспечивающего четкий механизм выхода
- Настраиваемость параметров: ключевые параметры могут быть оптимизированы в соответствии с различными рыночными характеристиками
Стратегический риск
- Риск ложного прорыва: рынок может столкнуться с ложными прорывами, что приведет к ошибочным сигналам
- Риск скольжения: возможен более крупный скольжение в момент прорыва, когда объемы торгов увеличатся
- Риск обратного тренда: использование среднелинейного стопа может привести к преждевременному выходу из рынка при сильных трендах
- Чувствительность к параметрам: эффективность стратегии чувствительна к параметрам, требующим тщательной оптимизации
- Зависимость от рыночной конъюнктуры: частое возникновение ложных сигналов в условиях колебаний рынка
Направление оптимизации стратегии
- Введение фильтра силы тренда: можно добавить индикаторы силы тренда, такие как ADX, фильтровать сигналы в условиях слабого тренда
- Оптимизация механизмов остановки убытков: можно ввести динамическую остановку на основе ATR, повышая гибкость остановки убытков
- Усовершенствование управления позициями: корректировка размеров позиций в зависимости от прорывной силы и динамики волатильности рынка
- Добавление фильтрации по времени: добавление фильтрации по времени суток, чтобы избежать торговли в более волатильные периоды открытия и закрытия
- Введение классификации рыночных условий: параметры стратегии, динамически корректируемые в зависимости от различных рыночных условий (тенденции / колебания)
Подвести итог
Стратегия трейдинга с множественным прорывом в динамике - это комплексная система отслеживания тенденций, обеспечивающая гибкие торговые возможности путем совместного использования множества технических показателей при одновременном обеспечении надежности сигнала. Инновация стратегии заключается в сочетании традиционных методов трейдинга с новыми узкими механизмами идентификации, позволяющими ей адаптироваться к различным рыночным условиям. Несмотря на определенные риски, стратегия имеет перспективы стабильной работы в трендовых рынках с помощью разумной параметрической оптимизации и мер управления рисками.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Breakout Strategy (Long & Short) + Slope of 200 EMA", overlay=true)
// -------------------
// 1. Settings
// -------------------
breakout_candles = input.int(20, title="Number of Candles for Breakout")
range_candles = input.int(10, title="Number of Candles for Previous Range")
ema_long_period = input.int(200, title="Long EMA Period")
ema_medium_period = input.int(50, title="Medium EMA Period")
ema_short_period = input.int(30, title="Short EMA Period")
// Checkbox to allow/disallow short positions
allowShort = input.bool(true, title="Allow Short Positions")
// Inputs for the new Narrow Consolidation Short setup
consolidationBars = input.int(10, "Consolidation Bars", minval=1)
narrowThreshInAtr = input.float(0.5,"Narrowness (ATR Mult.)",minval=0.0)
atrLength = input.int(14, "ATR Length for Range")
// -------------------
// 2. Calculations
// -------------------
breakout_up = close > ta.highest(high, breakout_candles)[1]
breakout_down = close < ta.lowest(low, breakout_candles)[1]
prev_range_high = ta.highest(high, range_candles)[1]
prev_range_low = ta.lowest(low, range_candles)[1]
ema_long = ta.ema(close, ema_long_period)
ema_medium = ta.ema(close, ema_medium_period)
ema_short = ta.ema(close, ema_short_period)
average_vol = ta.sma(volume, breakout_candles)
volume_condition = volume > 2 * average_vol
// 200 EMA sloping down?
ema_long_slope_down = ema_long < ema_long[1]
// For the Narrow Consolidation Short
rangeHigh = ta.highest(high, consolidationBars)
rangeLow = ta.lowest(low, consolidationBars)
rangeSize = rangeHigh - rangeLow
atrValue = ta.atr(atrLength)
// Condition: Price range is "narrow" if it's less than (ATR * threshold)
narrowConsolidation = rangeSize < (atrValue * narrowThreshInAtr)
// Condition: All bars under Medium EMA if the highest difference (high - ema_medium) in last N bars is < 0
allBelowMedium = ta.highest(high - ema_medium, consolidationBars) < 0
// -------------------
// 3. Long Entry
// -------------------
breakout_candle_confirmed_long = ta.barssince(breakout_up) <= 3
long_condition = breakout_candle_confirmed_long
and volume_condition
and close > prev_range_high
and close > ema_long
and ema_short > ema_medium
and ema_medium > ema_long
and strategy.opentrades == 0
if long_condition
strategy.entry("Long", strategy.long)
// -------------------
// 4. Short Entries
// -------------------
// (A) Original breakout-based short logic
breakout_candle_confirmed_short = ta.barssince(breakout_down) <= 3
short_condition_breakout = breakout_candle_confirmed_short
and volume_condition
and close < prev_range_low
and close < ema_long
and ema_short < ema_medium
and ema_medium < ema_long
and ema_long_slope_down
and strategy.opentrades == 0
// (B) NEW: Narrow Consolidation Short
short_condition_consolidation = narrowConsolidation
and allBelowMedium
and strategy.opentrades == 0
// Combine them: if either short scenario is valid, go short
short_condition = (short_condition_breakout or short_condition_consolidation) and allowShort
if short_condition
// Use a different order ID if you want to distinguish them
// but "Short" is fine for a single position
strategy.entry("Short", strategy.short)
// -------------------
// 5. Exits
// -------------------
if strategy.position_size > 0 and close < ema_long
strategy.close("Long", qty_percent=100)
if strategy.position_size < 0 and close > ema_long
strategy.close("Short", qty_percent=100)
// ======================================================================
// 5. ADDITIONAL PARTIAL EXITS / STOPS
// ======================================================================
// You can add partial exits for shorts or longs similarly.
// For example:
// if strategy.position_size < 0 and close > stop_level_for_short
// strategy.close("Short", qty_percent=50)