ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой систему отслеживания трендов, динамически отслеживающую остановки на основе ATR (средняя реальная длина волны). Она использует EMA среднюю линию в качестве фильтра тренда и контролирует генерацию сигналов, регулируя параметры чувствительности и ATR-циклы. Система поддерживает не только оптовые, но и дисконтные сделки и имеет совершенный механизм управления прибылью.
Стратегический принцип
- Используйте индикатор ATR для расчета величины колебаний цены и определения стоп-дистанции отслеживания в соответствии с установленным коэффициентом чувствительности (Key Value)
- Посредством средней линии EMA можно определить направление рыночной тенденции, открывая многопорядочные ордера только в том случае, если цена находится выше средней линии, и открывая пустые ордера только в том случае, если цена находится ниже средней линии
- Сигнал для торговли срабатывает, когда цена пересекает линию стоп-лосса и соответствует тренду.
- Система использует методы поэтапного получения прибыли для управления позициями:
- Прибыль 20%-50% будет увеличена до уровня стоимости-цены.
- При прибыли 50% - 80%, часть прибыли закрывается и затягивается остановка убытка
- В случае прибыли в размере 80%-100% дополнительно ужесточают защиту прибыли от остановки
- Если выручка превышает 100%, выигрыш будет равным погашению.
Стратегические преимущества
- Движущаяся стоп-слежка позволяет эффективно отслеживать тренды, не выходя из игры слишком рано, защищая прибыль.
- Фильтрация трендов EMA эффективно снижает риск ложных прорывов
- Механизм сегментированной прибыли гарантирует реализацию доходов, а также дает возможность тенденции развиваться
- Поддержка двусторонних торгов с дисконтом, чтобы использовать рыночные возможности
- Параметры регулируемы для различных рыночных условий
Стратегический риск
- Частые сделки могут привести к убыткам на нестабильных рынках
- Начало обратного тренда может привести к значительному отступлению
- Неправильные настройки параметров могут повлиять на эффективность стратегии Предложения по контролю рисков:
- Рекомендуется использовать на рынках с заметной тенденцией
- Осторожно выбирайте параметры, которые можно оптимизировать с помощью обратного измерения
- Настройка максимального ограничения на отзыв
- Рассмотрение дополнительных рыночных фильтров
Направление оптимизации стратегии
- Добавление механизмов идентификации рыночных условий с использованием различных параметров в различных рыночных условиях
- Введение вспомогательных показателей, таких как трафик, повышает надежность сигнала
- Оптимизация механизмов управления прибылью, динамическая корректировка целевой прибыли в соответствии с волатильностью
- Увеличение временной фильтрации, чтобы избежать торговли в неблагоприятное время
- Рассмотреть возможность добавления фильтра волатильности, чтобы снизить частоту торговли при чрезмерной волатильности
Подвести итог
Это целостная, логически ясная система отслеживания трендов. Благодаря динамическому отслеживанию ATR и комбинации фильтрации трендов EMA, лучше контролируется риск при одновременном удержании тренда. Дизайн механизма поэтапной прибыли также отражает зрелое мышление о торговле.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-10-15 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Enhanced UT Bot with Long & Short Trades", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Input Parameters
keyvalue = input.float(1.1, title="Key Value (Sensitivity)", step=0.1)
atrperiod = input.int(200, title="ATR Period")
emaPeriod = input.int(50, title="EMA Period")
roi_close = input.float(100, title="Close Trade at ROI (%)", step=1)
// ATR Calculation
src = close
xATR = ta.atr(atrperiod)
nLoss = keyvalue * xATR
// EMA for Trend Filtering
ema = ta.ema(src, emaPeriod)
// Trailing Stop Logic
var float xATRTrailingStop = na
if na(xATRTrailingStop)
xATRTrailingStop := src - nLoss
if src > nz(xATRTrailingStop[1]) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1])
xATRTrailingStop := math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss)
else if src < nz(xATRTrailingStop[1]) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1])
xATRTrailingStop := math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss)
else
xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1]) ? src - nLoss : src + nLoss
// Buy/Sell Signal with Trend Filter
buySignal = ta.crossover(src, xATRTrailingStop) and src > ema
sellSignal = ta.crossunder(src, xATRTrailingStop) and src < ema
// Strategy Logic: Long Trades
if buySignal and strategy.position_size <= 0
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if sellSignal and strategy.position_size > 0
strategy.close("Buy")
// Strategy Logic: Short Trades
if sellSignal and strategy.position_size >= 0
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if buySignal and strategy.position_size < 0
strategy.close("Sell")
// ROI Calculation for Both Long and Short Trades
var float entryPrice = na
var bool isLong = na
if strategy.position_size > 0
entryPrice := strategy.opentrades.entry_price(0)
isLong := true
if strategy.position_size < 0
entryPrice := strategy.opentrades.entry_price(0)
isLong := false
// Calculate current profit
currentProfit = isLong ? (close - entryPrice) / entryPrice * 100 : (entryPrice - close) / entryPrice * 100
// Enhanced ROI Management
if strategy.position_size > 0 // Long Position
if currentProfit >= 20 and currentProfit < 50
stopLevel = entryPrice // Breakeven
strategy.exit("TSL Breakeven", from_entry="Buy", stop=stopLevel)
if currentProfit >= 50 and currentProfit < 80
stopLevel = entryPrice * 1.30 // 30% ROI
strategy.exit("TSL 30%", from_entry="Buy", stop=stopLevel)
strategy.close("Partial Profit", qty_percent=50) // Take 50% profit
if currentProfit >= 80 and currentProfit < roi_close
stopLevel = entryPrice * 1.60 // 60% ROI
strategy.exit("TSL 60%", from_entry="Buy", stop=stopLevel)
if currentProfit >= roi_close
strategy.close("Full Exit at 100% ROI")
if strategy.position_size < 0 // Short Position
if currentProfit >= 20 and currentProfit < 50
stopLevel = entryPrice // Breakeven
strategy.exit("TSL Breakeven", from_entry="Sell", stop=stopLevel)
if currentProfit >= 50 and currentProfit < 80
stopLevel = entryPrice * 0.70 // 30% ROI (Short stop)
strategy.exit("TSL 30%", from_entry="Sell", stop=stopLevel)
strategy.close("Partial Profit", qty_percent=50) // Take 50% profit
if currentProfit >= 80 and currentProfit < roi_close
stopLevel = entryPrice * 0.40 // 60% ROI (Short stop)
strategy.exit("TSL 60%", from_entry="Sell", stop=stopLevel)
if currentProfit >= roi_close
strategy.close("Full Exit at 100% ROI")
// Plotting
plot(xATRTrailingStop, color=buySignal ? color.green : sellSignal ? color.red : color.gray, title="Trailing Stop")
plot(ema, color=color.blue, title="EMA Trend Filter")
plotshape(buySignal, title="Buy Signal", style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, text="Buy")
plotshape(sellSignal, title="Sell Signal", style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, text="Sell")