ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Стратегия является высокотехнологичной системой отслеживания трендов, основанной на прорыве по Бриньовой полосе, в сочетании с несколькими техническими показателями, такими как RSI и ADX, в качестве фильтрующих условий, и использует динамический стоп-стоп и отслеживание остановок на основе ATR. Стратегия использует строгие методы управления рисками для повышения точности и стабильности торговли путем использования нескольких показателей в комбинации.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на следующих ключевых элементах:
- Используется 20-циклическая лента Бринна в качестве основного индикатора для определения тенденций, с полосой пропускания в два раза большей, чем стандартная разница
- Фильтрация ложных прорывов через нейтральный диапазон RSI (((14) (((40-60)
- Сила тренда подтверждена ADX ((14)>25 с использованием ручного подсчета
- Сигнал входа:
- Многоголовый: цена вышла на рельсы и удовлетворила RSI и ADX фильтрации
- Пустая глава: цена пробилась вниз и удовлетворяет RSI и ADX фильтрации
- Управление рисками:
- Первоначальная остановка на основе установки ATR в 1,5 раза
- Трекерная потеря с использованием 1-кратного ATR
- Стоп-лост сопровождается расстоянием в 0,5 раза ATR
Стратегические преимущества
- Сочетание нескольких технических индикаторов повышает надежность торговых сигналов.
- Динамический стоп-лосс и отслеживание остановок эффективно защищают прибыль
- Фильтрация на нейтральном диапазоне RSI позволяет избежать перекупа и перепродажи
- Фильтрация ADX гарантирует торговлю только в сильных тенденциях
- ADX, рассчитанный вручную, обеспечивает более точные измерения силы тренда
- Динамическое управление позициями на основе ATR адаптируется к различным рыночным условиям
Стратегический риск
- Многочисленные условия фильтрации могут привести к упущению потенциальных возможностей.
- На нестабильном рынке могут возникать частые ложные сигналы прорыва
- ATR-стоп может быть преждевременно активирован при резком увеличении волатильности
- Большие колебания цен необходимы для создания эффективных торговых сигналов.
- Большие отступления могут произойти в переломных моментах
Направление оптимизации стратегии
- Введение адаптированных циклов и множителей в поясах Бринга
- Фильтрационный диапазон RSI, скорректированный в соответствии с динамикой рыночных колебаний
- Дополнительное подтверждение по увеличению объема сделок
- Разработка более интеллектуальных алгоритмов отслеживания и устранения потерь
- Добавление временных фильтров, чтобы избежать транзакций во время важных пресс-релизов
- Динамическое управление позициями на основе рыночных колебаний
Подвести итог
Это хорошо структурированная стратегия отслеживания тенденций, которая повышает стабильность торговли посредством синхронного действия нескольких технических показателей. Система управления рисками стратегии является совершенной и может эффективно контролировать нисходящий риск. Несмотря на то, что есть некоторые возможности для оптимизации, общая концепция дизайна соответствует требованиям современной количественной торговли.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2025-02-01 00:00:00
end: 2025-02-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Optimized Bollinger Bands Breakout Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=1)
// 🎯 Bollinger Bands Settings
length = input(20, title="Bollinger Length")
mult = input(2.0, title="Bollinger Multiplier")
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upperBand = basis + dev
lowerBand = basis - dev
// 📌 ADX Calculation (Manually Calculated)
adxLength = input(14, title="ADX Length")
dmiLength = input(14, title="DMI Length")
upMove = high - ta.highest(high[1], 1)
downMove = ta.lowest(low[1], 1) - low
plusDM = upMove > downMove and upMove > 0 ? upMove : 0
minusDM = downMove > upMove and downMove > 0 ? downMove : 0
plusDI = ta.sma(plusDM, dmiLength) / ta.atr(dmiLength) * 100
minusDI = ta.sma(minusDM, dmiLength) / ta.atr(dmiLength) * 100
dx = math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI) * 100
adx = ta.sma(dx, adxLength)
// 📌 Additional Filters
rsi = ta.rsi(close, 14)
// ✅ Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(close, upperBand) and rsi > 40 and rsi < 60 and adx > 25
shortCondition = ta.crossunder(close, lowerBand) and rsi > 40 and rsi < 60 and adx > 25
// 📌 ATR-based Stop Loss
stopLossMultiplier = input(1.5, title="Stop Loss (ATR Multiplier)")
atrValue = ta.atr(14)
longSL = close - (atrValue * stopLossMultiplier)
shortSL = close + (atrValue * stopLossMultiplier)
// ✅ Trailing Stop
trailMultiplier = input(1, title="Trailing Stop Multiplier")
longTrailStop = close - (atrValue * trailMultiplier)
shortTrailStop = close + (atrValue * trailMultiplier)
// 🚀 Executing Trades
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=longSL, trail_price=longTrailStop, trail_offset=atrValue * 0.5)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=shortSL, trail_price=shortTrailStop, trail_offset=atrValue * 0.5)
// 📊 Plot Bollinger Bands
plot(upperBand, title="Upper Band", color=color.blue)
plot(lowerBand, title="Lower Band", color=color.red)
plot(basis, title="Middle Band", color=color.gray)