ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Эта стратегия является высококвалифицированной системой торговли, которая объединяет динамический осциллятор Чанда (CMO) и полосы Боллинджа (Bollinger Bands). Она идентифицирует состояние перекупа и перепродажи на рынке, анализируя волатильность цен и динамические индикаторы, чтобы создать точный торговый сигнал. Эта стратегия использует механизм двойной проверки, использующий обратную динамику и прорыв в ценовом канале, что эффективно повышает надежность торгов.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на следующих ключевых компонентах:
- Система Брин-Бенд: использует 20-циклическую подвижную среднюю как среднюю орбиту, стандартный дифференциальный кратный 2.0, образующий верхнюю и нижнюю орбиту. Эта настройка позволяет эффективно улавливать диапазон колебаний цены и направление прорыва.
- Система показателей CMO: использует 14-циклическую настройку, превышающую 50 и превышающую 50. Индикатор измеряет соотношение рыночных сил, рассчитывая разницу в динамике роста и падения.
- Механизм генерации торговых сигналов:
- При условии, что цены ниже, чем на уровне Брин, а CMO ниже проданной отметки
- Условия отчуждения: цены вверх по Брин-ленте и CMO выше порога перекупа
- Механизм равновесия: цены пересекают среднюю полосу Брин-Бенда или достигают противоположных предельных значений
Стратегические преимущества
- Многомерная проверка: значительно снижает риск ложных взломов с помощью двойной проверки цены и динамики.
- Умение адаптироваться: Бринбанд может автоматически регулировать торговые зоны в зависимости от волатильности рынка, чтобы адаптироваться к различным рыночным условиям.
- Усовершенствование управления рисками: использование средней полосы пояса Бурин в качестве ссылки на убытки обеспечивает объективные стандарты управления рисками.
- Высокая настраиваемость параметров: позволяет трейдерам настраивать параметры Брин-Бенда и CMO в соответствии с различными рыночными характеристиками, оптимизируя эффективность стратегии.
Стратегический риск
- Риск возникновения волатильности: частое возникновение ложных сигналов на рынке в результате поперечной корректировки. Рекомендуемые меры: Добавление фильтрующих условий, например, требование, чтобы цена достигла определенного порога.
- Риск обратного тренда: сильный обратный сигнал может привести к преждевременному выходу из тренда. Рекомендуемая мера: в сочетании с трендовым индикатором торгуйте только в направлении основного тренда.
- Чувствительность параметров: различные параметры могут привести к значительным различиям в эффективности стратегии. Рекомендуемые меры: оптимизация параметров с использованием исторических данных.
Направление оптимизации стратегии
- Динамическая корректировка параметров: введение механизма адаптации для динамической корректировки Брин-полосы в зависимости от рыночной волатильности.
- Классификация силы сигнала: создание системы оценки сигнала с корректировкой пропорции удержания позиции в зависимости от уровня прорыва и мощности.
- Классификация рыночной среды: добавление модуля идентификации рыночной среды с использованием различных комбинаций параметров в различных рыночных состояниях.
- Оптимизация сдерживания: Разработка динамических сдерживающих механизмов, основанных на волатильности, для повышения прибыльности стратегии.
Подвести итог
Стратегия создает целостную систему сделок с помощью совместной работы Бринбета и CMO. Стратегия повышает надежность сделок с помощью механизма многократного подтверждения, сохраняя при этом операционную объективность. Стратегия демонстрирует хорошую практичность и масштабируемость с помощью разумной настройки параметров и контроля риска.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Chande Momentum Oscillator + Bollinger Bands Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Bollinger Bands Parameters
bbLength = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
bbStdDev = input.float(2.0, title="Bollinger Bands Std Dev")
basis = ta.sma(close, bbLength)
upper = basis + bbStdDev * ta.stdev(close, bbLength)
lower = basis - bbStdDev * ta.stdev(close, bbLength)
// Chande Momentum Oscillator Parameters
cmoLength = input.int(14, title="CMO Length")
cmoOverbought = input.float(50, title="CMO Overbought Level")
cmoOversold = input.float(-50, title="CMO Oversold Level")
cmo = ta.cmo(close, cmoLength)
// Plot Bollinger Bands
plot(basis, color=color.orange, title="Bollinger Basis")
p1 = plot(upper, color=color.blue, title="Bollinger Upper")
p2 = plot(lower, color=color.blue, title="Bollinger Lower")
fill(p1, p2, color=color.blue, transp=90, title="Bollinger Fill")
// Plot CMO
hline(cmoOverbought, "Overbought", color=color.red)
hline(cmoOversold, "Oversold", color=color.green)
plot(cmo, color=color.purple, title="CMO")
// Buy Condition: Price crosses below lower Bollinger Band and CMO is oversold
longCondition = ta.crossunder(close, lower) and cmo < cmoOversold
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Sell Condition: Price crosses above upper Bollinger Band and CMO is overbought
shortCondition = ta.crossover(close, upper) and cmo > cmoOverbought
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit Long: Price crosses above basis or CMO is overbought
exitLong = ta.crossover(close, basis) or cmo > cmoOverbought
if (exitLong)
strategy.close("Long")
// Exit Short: Price crosses below basis or CMO is oversold
exitShort = ta.crossunder(close, basis) or cmo < cmoOversold
if (exitShort)
strategy.close("Short")