ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой торговую систему, которая сочетает в себе двухуровневые перекрестные сигналы и управление динамическим риском. Торговые сигналы генерируются путем перекрестных краткосрочных и долгосрочных движущихся средних, при этом используются индикаторы ATR для динамической корректировки стоп- и выигрышных позиций, а также вводятся временные фильтрации и охлаждающие периоды для оптимизации качества торгов.
Стратегический принцип
Стратегия основана на следующих основных компонентах:
- Система генерирования сигналов использует кратковременные (~10 циклов) и долгосрочные (~100 циклов) пересечения простых движущихся средних для инициирования торгов. Когда кратковременная средняя линия пересекает долгосрочную среднюю линию вверх, создается многосигнал, а наоборот, создается пустой сигнал.
- Система управления рисками использует 14-циклический ATR, умноженный на 1,5-кратный коэффициент, чтобы установить динамическую остановку убытков, а целевая прибыль - в 2 раза больше остановки убытков (регулируемый риск-прибыль).
- Фильтр времени позволяет пользователю установить конкретный промежуток времени для сделки и выполнять сделки только в течение указанного времени.
- Механизм охлаждения торгов устанавливает 10-циклический период ожидания, чтобы предотвратить чрезмерную торговлю.
- Риск каждой сделки контролируется в 1% от счета (смещается).
Стратегические преимущества
- Динамическое управление рисками: используйте индикатор ATR, чтобы адаптироваться к волатильности рынка и автоматически корректировать стоп-лосс и прибыль в разных рыночных условиях.
- Полный контроль риска: осуществление систематизированного управления капиталом путем установления соотношения риска-прибыли и риска на одну сделку.
- Гибкое управление временем: время торговли может быть скорректировано в зависимости от особенностей торговых периодов на разных рынках.
- Предотвращение чрезмерной торговли: механизм охлаждения эффективно предотвращает создание чрезмерных торговых сигналов в периоды сильной волатильности.
- Визуализация: четкое отображение торговых сигналов и движущихся средних на графике для удобства анализа и оптимизации.
Стратегический риск
- Риск обратного тренда: возможен ложный сигнал прорыва на колеблющихся рынках, что может привести к последовательным остановкам.
- Чувствительность параметров: выбор параметров, таких как циклы скользящих средних, ATR-множители, может существенно повлиять на эффективность стратегии.
- Неправильно настроенный временной фильтр может привести к тому, что вы упустите важные торговые возможности.
- Фиксированный риск-прибыль может быть недостаточно гибким в различных рыночных условиях.
Направление оптимизации стратегии
- Внедрение фильтра силы тренда: можно добавить ADX или аналогичные показатели для оценки силы тренда, торговать только в период сильной тенденции.
- Динамически скорректированный риск-прибыль: Риск-прибыль автоматически корректируется в зависимости от волатильности рынка или силы тренда.
- Анализ объемов сделок: используйте объемы сделок в качестве дополнительного показателя подтверждения сигнала.
- Оптимизация механизма охлаждения: длина охлаждающего периода может быть скорректирована в соответствии с динамикой волатильности рынка.
- Присоединение к классификации рыночных условий: используются различные комбинации параметров в различных рыночных условиях.
Подвести итог
Стратегия создает целостную торговую систему, объединяя классические методы технического анализа и современные концепции управления рисками. Ее ключевые преимущества заключаются в динамическом управлении рисками и многочисленных механизмах фильтрации, но все же требует оптимизации параметров в соответствии с конкретными рыночными особенностями в практическом применении. Успешное функционирование стратегии требует от трейдера глубокого понимания роли различных компонентов и своевременной корректировки параметров в соответствии с изменениями рынка.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-09-18 00:00:00
end: 2025-02-19 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Profitable Moving Average Crossover Strategy", shorttitle="Profitable MA Crossover", overlay=true)
// Input parameters for the moving averages
shortPeriod = input.int(10, title="Short Period", minval=1)
longPeriod = input.int(100, title="Long Period", minval=1)
// Input parameters for time filter
startHour = input.int(0, title="Start Hour (UTC)", minval=0, maxval=23)
startMinute = input.int(0, title="Start Minute (UTC)", minval=0, maxval=59)
endHour = input.int(23, title="End Hour (UTC)", minval=0, maxval=23)
endMinute = input.int(59, title="End Minute (UTC)", minval=0, maxval=59)
// Cooldown period input (bars)
cooldownBars = input.int(10, title="Cooldown Period (Bars)", minval=1)
// Risk management inputs
riskRewardRatio = input.float(2, title="Risk-Reward Ratio", minval=1)
riskPercent = input.float(1, title="Risk Per Trade (%)", minval=0.1)
// ATR settings
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier for Stop-Loss and Take-Profit")
// Calculate the moving averages
shortMA = ta.sma(close, shortPeriod)
longMA = ta.sma(close, longPeriod)
// Plot the moving averages
plot(shortMA, color=color.blue, title="Short MA")
plot(longMA, color=color.red, title="Long MA")
// Calculate ATR for dynamic stop-loss and take-profit
atr = ta.atr(atrLength)
stopLossOffset = atr * atrMultiplier
takeProfitOffset = stopLossOffset * riskRewardRatio
// Identify the crossover points
bullishCross = ta.crossover(shortMA, longMA)
bearishCross = ta.crossunder(shortMA, longMA)
// Get the current bar's time in UTC
currentTime = na(time("1", "UTC")) ? na : timestamp("UTC", year, month, dayofmonth, hour, minute)
// Define the start and end time in seconds from the start of the day
startTime = timestamp("UTC", year, month, dayofmonth, startHour, startMinute)
endTime = timestamp("UTC", year, month, dayofmonth, endHour, endMinute)
// Check if the current time is within the valid time range
isTimeValid = (currentTime >= startTime) and (currentTime <= endTime)
// Functions to check cooldown
var int lastSignalBar = na
isCooldownActive = (na(lastSignalBar) ? false : (bar_index - lastSignalBar) < cooldownBars)
// Handle buy signals
if (bullishCross and isTimeValid and not isCooldownActive)
entryPrice = close
stopLossBuy = entryPrice - stopLossOffset
takeProfitBuy = entryPrice + takeProfitOffset
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("TakeProfit/StopLoss", "Buy", stop=stopLossBuy, limit=takeProfitBuy)
lastSignalBar := bar_index
// Handle sell signals
if (bearishCross and isTimeValid and not isCooldownActive)
entryPrice = close
stopLossSell = entryPrice + stopLossOffset
takeProfitSell = entryPrice - takeProfitOffset
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("TakeProfit/StopLoss", "Sell", stop=stopLossSell, limit=takeProfitSell)
lastSignalBar := bar_index
// Plot signals on the chart
plotshape(series=bullishCross and isTimeValid and not isCooldownActive, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy", title="Buy Signal", textcolor=color.white)
plotshape(series=bearishCross and isTimeValid and not isCooldownActive, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell", title="Sell Signal", textcolor=color.white)
// Strategy performance tracking
strategy.close("Buy", when=not isTimeValid)
strategy.close("Sell", when=not isTimeValid)