ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Это количественная торговая стратегия, основанная на поддержке прорывов и регрессий на уровне сопротивления. Стратегия заключает сделки с помощью идентификации ключевых ценовых уровней поддержки и регрессий и сделок с подтверждающими точками регрессий после ценовых прорывов. Стратегия использует динамическое позиционирование ключевых точек с помощью пересмотра с левой стороны на левую сторону, и в сочетании с регрессивной пропускной способностью просматривает ложные прорывы, что повышает точность и стабильность торгов.
Стратегический принцип
Стратегия включает в себя следующие ключевые логики:
- Выявление ключевых точек пивота поддержки и сопротивления путем просмотра заданного количества K-линий вперед и назад
- Настройка переменных состояния для отслеживания прорывов и отслеживания резистентности в поддержке кандидата
- Обновление сопротивления поддержки кандидата при появлении новых точек поворота
- Торговля, когда цена преодолевает поддерживающую оппозицию и отсчитывает:
- Если цена опустилась ниже поддержки, а затем поднялась вблизи поддержки, делайте больше.
- Пропуск после прорыва и падения вблизи резистентности
- Использование параметров емкости для фильтрации колебаний цены при отсчете, улучшение качества сигнала
Стратегические преимущества
- Классическая теория технического анализа, понятная логика.
- Сильная адаптивность с помощью динамического распознавания ключевых точек
- Двойное подтверждение в сочетании с прорывом и отслеживанием снижает ложные сигналы
- Фильтрация шума с использованием параметров пропускной способности для повышения точности
- Ясная структура кода, легко поддерживаемая и расширяемая
- Подходит для нескольких периодов времени и разновидностей
Стратегический риск
- Частые сделки могут привести к убыткам на нестабильных рынках
- Ложные сигналы по-прежнему существуют
- Оптимизация параметров может иметь риск переобучения
- В случае чрезмерной колебательности рынка, возможны большие потери.
- Необходимо учитывать влияние на стоимость сделки
Направление оптимизации стратегии
- Добавление фильтра тренда, чтобы торговать только в направлении основного тренда
- Присоединение к механизму подтверждения поставок
- Оптимизация времени поступления, возможное рассмотрение вопроса о дополнительном подтверждении технических показателей
- Совершенствование механизмов сдерживания повреждений
- Добавление логики управления позициями
- Подумайте о том, чтобы включить многократный анализ
Подвести итог
Стратегия построена на основе классической теории сопротивления и логики прорыва, имеет хорошую теоретическую основу. Стабильный торговый эффект может быть достигнут за счет оптимизации параметров и контроля риска. Структура кода стратегии ясна, проста в понимании и расширении, имеет сильную практическую ценность. Рекомендуется соответствующая параметровая настройка в сочетании с рыночными условиями и личными предпочтениями риска в реальной торговле.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SR Breakout & Retest Strategy (4hr)", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// ===== USER INPUTS =====
leftBars = input.int(3, "Left Pivot Bars", minval=1)
rightBars = input.int(3, "Right Pivot Bars", minval=1)
tolerance = input.float(0.005, "Retest Tolerance (Fraction)", step=0.001)
// ===== PIVOT CALCULATION =====
pLow = ta.pivotlow(low, leftBars, rightBars)
pHigh = ta.pivothigh(high, leftBars, rightBars)
// ===== STATE VARIABLES FOR CANDIDATE LEVELS =====
var float candidateSupport = na
var bool supportBroken = false
var bool supportRetested = false
var float candidateResistance = na
var bool resistanceBroken = false
var bool resistanceRetested = false
// ===== UPDATE CANDIDATE LEVELS =====
if not na(pLow)
candidateSupport := pLow
supportBroken := false
supportRetested := false
if not na(pHigh)
candidateResistance := pHigh
resistanceBroken := false
resistanceRetested := false
// ===== CHECK FOR BREAKOUT & RETEST =====
// -- Support: Price breaks below candidate support and then retests it --
if not na(candidateSupport)
if not supportBroken and low < candidateSupport
supportBroken := true
if supportBroken and not supportRetested and close >= candidateSupport and math.abs(low - candidateSupport) <= candidateSupport * tolerance
supportRetested := true
label.new(bar_index, candidateSupport, "Support Retest",
style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.tiny)
// Example trading logic: Enter a long position on support retest
strategy.entry("Long_Support", strategy.long)
// -- Resistance: Price breaks above candidate resistance and then retests it --
if not na(candidateResistance)
if not resistanceBroken and high > candidateResistance
resistanceBroken := true
if resistanceBroken and not resistanceRetested and close <= candidateResistance and math.abs(high - candidateResistance) <= candidateResistance * tolerance
resistanceRetested := true
label.new(bar_index, candidateResistance, "Resistance Retest",
style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.tiny)
// Example trading logic: Enter a short position on resistance retest
strategy.entry("Short_Resistance", strategy.short)
// ===== PLOTTING =====
plot(pLow, title="Pivot Low (Support)", style=plot.style_circles, color=color.green, linewidth=2)
plot(pHigh, title="Pivot High (Resistance)", style=plot.style_circles, color=color.red, linewidth=2)