ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой многомерную техническую индикаторную торговую систему, которая сочетает в себе Keltner Channel, K-линейную форму и анализ объема сделки. Стратегия используется для повышения надежности торговых сигналов путем мониторинга ценовых прорывов в канале, а также в качестве фильтрующих условий использует форму объема сделки и графика. Система разработана для полного механизма управления капиталом, включая динамические стоп-лосы и стоп-стопы на основе ATR.
Стратегический принцип
Стратегия построена на следующих основных компонентах:
- Используя 20-циклическую ЭМА в качестве средней орбиты тренда, в сочетании с 1,5-кратным ATR строится верхняя и нижняя орбиты, образуя Кентнерский канал
- Выявление потенциальных торговых возможностей с помощью мониторинга ценовых прорывов в коридорах.
- Фильтрация с использованием показателя объема сделок, требующая, чтобы объем сделок в момент прорыва был выше среднего значения за 20 циклов
- В качестве дополнительного подтверждающего сигнала используйте формат поглощения в сочетании с позиционным/базовым поглощением
- Суппозиция использует 1,5-кратный ATR в качестве стоп-лосса, и 2-кратный ATR в качестве стоп-стопа, для достижения соотношения риска к прибыли приблизительно 1:1.33
Стратегические преимущества
- Круговая проверка множества технических показателей для повышения надежности торговых сигналов
- Ширина динамического канала адаптируется к изменению рыночных колебаний
- Подтверждение объема сделки повышает эффективность сигналов
- Фильтрация K-линейных форм уменьшает ложное прорывное воздействие
- Совершенствованный механизм сдерживания убытков для защиты финансовой безопасности
- Визуальные знаки помогают трейдерам распознавать ложные прорывы
Стратегический риск
- Некоторые эксперты считают, что в результате событий, связанных с торговой нестабильностью, может возникнуть ложный сигнал прорыва.
- Стоп-пост может быть слишком широким при резких колебаниях
- Многочисленные условия фильтрации могут пропустить часть сигнала
- Поглощение форм снижает надежность в некоторых рыночных условиях
- Стоп-стоп с фиксированным множителем может не подходить для всех рыночных условий
Направление оптимизации стратегии
- Введение индикатора интенсивности тренда (например, ADX) для фильтрации рыночных колебаний
- Разработка адаптивных механизмов регулирования ATR
- Добавление большего количества K-линейных форм для улучшения качества сигнала
- Стоп-стоп-коэффициент, изменяемый в зависимости от динамики рыночной волатильности
- Добавить временную фильтрацию, чтобы избежать торговли в неблагоприятное время
- Развитие системы классификации состояния рынка с использованием различных параметров для разных рынков
Подвести итог
Стратегия создает относительно полную торговую систему, объединяя несколько инструментов технического анализа. Ее преимущества заключаются в наличии множественных механизмов подтверждения сигналов и совершенной системы управления рисками, но все же требует оптимизированной адаптации в соответствии с конкретными рыночными характеристиками. Успешное применение стратегии требует от трейдера глубокого понимания роли различных компонентов и гибкого использования в реальных сделках.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-06-01 00:00:00
end: 2024-12-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Keltner Channel Breakout with Candlestick Patterns (Manual) - Visualize False Breakouts with Chinese Labels", overlay=true)
// 输入参数
length = input.int(20, title="EMA 长度")
mult = input.float(1.5, title="ATR 乘数") // 让通道稍微紧一点，增加突破机会
atrLength = input.int(14, title="ATR 长度")
volLength = input.int(20, title="成交量长度")
stopLossMultiplier = input.float(1.5, title="止损ATR倍数")
takeProfitMultiplier = input.float(2.0, title="止盈ATR倍数")
// 计算 Keltner 通道
ema20 = ta.ema(close, length)
atr = ta.atr(atrLength)
upper = ema20 + mult * atr
lower = ema20 - mult * atr
// 绘制 Keltner 通道
plot(upper, color=color.green, linewidth=2, title="上轨")
plot(lower, color=color.red, linewidth=2, title="下轨")
plot(ema20, color=color.blue, linewidth=2, title="中轨 (EMA20)")
// 判断突破
breakout_up = close > upper
breakout_down = close < lower
// 成交量过滤：当前成交量是否高于过去 N 根 K 线的平均成交量
volume_above_avg = volume > ta.sma(volume, volLength)
// 手动判断 K线形态：看涨吞没和看跌吞没
bullish_engulfing = close > open and open[1] > close[1] and close > open[1] and open < close[1]
bearish_engulfing = close < open and open[1] < close[1] and close < open[1] and open > close[1]
// 只在突破上轨和下轨时应用 K线形态过滤
valid_breakout_up = breakout_up and volume_above_avg and bullish_engulfing
valid_breakout_down = breakout_down and volume_above_avg and bearish_engulfing
// 交易信号
long_condition = valid_breakout_up
short_condition = valid_breakout_down
// 交易策略
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="做多")
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="做空")
// 止损 & 止盈
long_stop_loss = close - stopLossMultiplier * atr
long_take_profit = close + takeProfitMultiplier * atr
short_stop_loss = close + stopLossMultiplier * atr
short_take_profit = close - takeProfitMultiplier * atr
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)
// 可视化假突破事件
plotshape(series=breakout_up and not bullish_engulfing, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, title="假突破-上")
plotshape(series=breakout_down and not bearish_engulfing, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="假突破-下")
// 可视化 K线形态（中文标签）
plotshape(series=bullish_engulfing and breakout_up, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="看涨吞没", text="看涨吞没")
plotshape(series=bearish_engulfing and breakout_down, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="看跌吞没", text="看跌吞没")