ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой торговую систему, основанную на ценовых прорывах и динамическом отслеживании стоп-лосс. Она осуществляет торговлю, контролируя максимальные и минимальные цены за последние N циклов, когда цены прорывают эти ключевые уровни. Стратегия использует интеллектуальный механизм стоп-лосс, который активирует стоп-лосс только после достижения 1% прибыли, чтобы прибыль могла полностью развиваться.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии включает в себя следующие ключевые части:
- Входные сигналы: с помощью расчета максимальных и минимальных цен за последние N циклов, они запускают торговые сигналы, когда текущие цены превышают эти уровни. Многоголовые входы требуют, чтобы цена превышала предыдущие высокие значения в определенном процентном соотношении, а пустые - предыдущие низкие значения.
- Управление сделками: введение 1-часового периода охлаждения торговли, чтобы избежать частых сделок во время сильных колебаний.
- Управление рисками: используется динамическое отслеживание стоп-лосса, которое активируется только после получения 1% прибыли, что позволяет лучше защитить прибыль.
- Оптимизация параметров: Ключевые параметры, такие как цикл обзора, прорыв порога, стоп-процент и т. д., могут быть скорректированы в зависимости от различных рыночных условий.
Стратегические преимущества
- Динамический риск-менеджмент: с помощью слежения за стоп-лоском, стратегия может обеспечить устойчивый рост прибыли, защищая прибыль.
- Гибкая адаптивность: стратегия может адаптироваться к различным рыночным условиям, оптимизируя производительность путем корректировки параметров.
- Фильтрационный механизм: использование охлаждающего периода для предотвращения чрезмерной торговли и улучшения качества торгов.
- Простые и эффективные: логика стратегии ясна, легко понятна и выполняется, при этом сохраняется хорошая масштабируемость.
Стратегический риск
- Риск ложного прорыва: рынок может иметь ложный прорыв, что приводит к ошибочным сигналам. Рекомендуется увеличить количество подтверждений сделки.
- Влияние скольжения: во время высокой волатильности может возникнуть большое скольжение, влияющее на эффективность стратегии.
- Чувствительность к параметрам: эффективность стратегии чувствительна к параметрам и требует тщательной оптимизации.
- Зависимость от рыночных условий: может не работать в условиях низкой волатильности.
Направление оптимизации стратегии
- Введение показателя загрузки: повышение надежности прорывного сигнала путем подтверждения загрузки.
- Добавление фильтрации трендов: в сочетании с долгосрочными трендовыми индикаторами, торгуйте только в направлении тренда.
- Динамическая коррекция параметров: автоматическая коррекция параметров прорыва и остановки убытков в зависимости от рыночных колебаний.
- Многочасовой цикл: объединение сигналов из нескольких временных периодов для повышения точности.
Подвести итог
Это разумно разработанная стратегия отслеживания тенденций, которая, в сочетании с ценовыми прорывами и динамическими остановками, позволяет как улавливать большие тенденции, так и эффективно контролировать риск. Стратегия имеет высокую настраиваемость, может быть адаптирована к различным рыночным условиям с помощью оптимизации параметров. Рекомендуется начинать с небольших позиций в реальном мире и постепенно проверять эффективность стратегии в различных рыночных условиях.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"TRB_USDT"}]
*/
//@version=5
//TSLA has the buest results on the 5 min or 1 hour chart
//NQ 15 minute
strategy("!! 🔥 Breakout Strategy with Trailing Stop", overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,
pyramiding=100)
// User inputs
var int lookbackBars = input.int(10, title="Lookback Bars", minval=1)
var float breakoutThresholdPct = input.float(0.05, title="Breakout Threshold Percentage", minval=0.0001, maxval=5, step=0.01)
var float stopLossPct = input.float(0.2, title="Stop Loss Percentage", minval=0.1) / 100
// Adjusted: No longer directly using takeProfitPct for a fixed take profit level
var float trailStartPct = input.float(0.5, title="Trail Start at Profit Percentage", minval=0.001) / 100
// Tracking the last entry time
var float lastEntryTime = na
// Calculate the highest high and lowest low over the last N bars excluding the current bar
float previousHigh = ta.highest(high[1], lookbackBars)
float previousLow = ta.lowest(low[1], lookbackBars)
// Entry condition adjusted to compare current price against the previous period's high/low
bool breakoutHigh = close > previousHigh * (1 + breakoutThresholdPct / 100) and (na(lastEntryTime) or (time - lastEntryTime) > 3600000 )
bool breakoutLow = close < previousLow * (1 - breakoutThresholdPct / 100) and (na(lastEntryTime) or (time - lastEntryTime) > 3600000 )
// Execute strategy based on the breakout condition
if (breakoutHigh)
strategy.entry("Breakout Buy", strategy.long)
lastEntryTime := time
else if (breakoutLow)
strategy.entry("Breakout Sell", strategy.short)
lastEntryTime := time
// Exiting the strategy with a trailing stop that starts after reaching 1% profit
// Adjusted: Implementing a dynamic trailing stop that activates after a 1% profit
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Trailing Stop Exit", "Breakout Buy", trail_points = close * trailStartPct, trail_offset = close * stopLossPct)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Trailing Stop Exit", "Breakout Sell", trail_points = close * trailStartPct, trail_offset = close * stopLossPct)
// Visualization for debugging and analysis
plot(previousHigh, color=color.green, linewidth=2, title="Previous High")
plot(previousLow, color=color.red, linewidth=2, title="Previous Low")
// plotshape(series=breakoutHigh, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
// plotshape(series=breakoutLow, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")