ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Эта стратегия представляет собой многоуровневую динамическую систему распределения стоимости (DCA) в сочетании с относительно сильным и слабым индексом (RSI) и средней реальной волной (ATR). Основная ее часть заключается в том, чтобы выявить перепродажи на рынке и использовать ATR для построения позиций. Эта стратегия имеет такие характеристики, как распределение риска, оптимизация затрат и стабильность доходов.
Стратегический принцип
Стратегия работает на 4-часовом или дневном уровне. Основная логика включает в себя следующие аспекты:
- Входный сигнал основан на оценке перепродажи RSI ниже 30 и допускает до 4 сборов.
- Сумма за каждое создание позиции основана на общем риске в размере 200 долларов США, размер позиции рассчитан на основе динамики ATR в 2 раза
- Управление складом использует динамическое среднее отслеживание стоимости, в реальном времени рассчитывает среднюю цену после нескольких складов
- Стоп-стоп устанавливается в 3 раза выше средней ATR, адаптируется к волатильности рынка
- Показание средней цены и стоп-позиции в режиме реального времени с помощью маркировочной линии для удобства визуального отслеживания
Стратегические преимущества
- Точный контроль риска - точный контроль риска в каждой сделке с помощью предварительной суммы риска и динамической корректировки ATR
- Гибкость в строительстве складов - механизм строительства складов по партиям позволяет снизить затраты и использовать возможности
- Интеллектуальная остановка - динамическая остановка на основе ATR, гарантирующая прибыль и адаптирующаяся к рыночным колебаниям
- Сильная визуализация - реальное отображение средней ценовой линии и стоп-линии обеспечивает интуитивно понятную торговую ссылку
- Гибкость - параметры стратегии могут быть гибко изменены в зависимости от особенностей рынка
Стратегический риск
- Риск непрерывного перепродажи - продолжающееся падение рынка может привести к чрезмерному количеству позиций Решение: строгое ограничение максимального количества складов, установка стоп-лостов при необходимости
- Риск установки стоп-листов - слишком высокий стоп-коэффициент может привести к упущенным возможностям получения прибыли Решение: корректировка ATR в зависимости от динамики рынка
- Риски управления капиталом - строительство складов может занять слишком много средств Решение: разумные ограничения на риски и размеры позиций
Направление оптимизации стратегии
- Оптимизация входных сигналов
- Повышение индексов трендового анализа, чтобы избежать преждевременного позиционирования в условиях сильного падения
- Комбинированные показатели объема торгов повышают надежность суждений о перепродаже
- Совершенствование тормозного механизма
- Внедрение механизма “trailing stop” для лучшего блокирования прибыли
- Рассмотрение сборов и гибкость прибыли
- Усиление контроля рисков
- Добавление общего контроля отмены
- Оптимизация алгоритмов распределения
Подвести итог
Стратегия, используя комбинацию RSI и ATR, обеспечивает торговую систему, которая сочетает в себе контроль риска и стабильность прибыли. Механизм создания запасов в пакетах обеспечивает возможность оптимизации затрат, а конструкция динамического остановки обеспечивает разумное выполнение прибыли. Несмотря на некоторые потенциальные риски, общая эффективность стратегии будет повышена за счет разумной параметровой настройки и реализации оптимизированного направления.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("DCA-Based Swing Strategy (Risk $200) with Signals", overlay=true)
// === Main Indicators ===
// RSI for identifying oversold conditions
rsi = ta.rsi(close, 14)
// ATR for volatility estimation
atr = ta.atr(14)
// === Strategy Parameters ===
// Risk management
riskPerTrade = 200 // Total risk ($200)
atrRisk = 2 * atr // Risk in dollars per buy (2 ATR)
positionSize = riskPerTrade / atrRisk // Position size (shares)
// DCA Parameters
maxEntries = 4 // Maximum of 4 buys
takeProfitATR = 3 // Take profit: 3 ATR
// === Position Management ===
var float avgEntryPrice = na // Average entry price
var int entryCount = 0 // Number of buys
var line takeProfitLine = na // Take profit line
var line avgPriceLine = na // Average entry price line
// === Buy and Sell Conditions ===
buyCondition = rsi < 30 and entryCount < maxEntries // Buy when oversold
if (buyCondition)
strategy.entry("DCA Buy", strategy.long, qty=positionSize)
// Update the average entry price
avgEntryPrice := na(avgEntryPrice) ? close : (avgEntryPrice * entryCount + close) / (entryCount + 1)
entryCount += 1
// Display "BUY" signal on the chart
label.new(bar_index, low, "BUY", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.normal)
// Update lines for average entry price and take profit
if (not na(takeProfitLine))
line.delete(takeProfitLine)
if (not na(avgPriceLine))
line.delete(avgPriceLine)
takeProfitPrice = avgEntryPrice + takeProfitATR * atr
// Sell condition: Take profit = 3 ATR from average entry price
takeProfitPrice = avgEntryPrice + takeProfitATR * atr
if (close >= takeProfitPrice and entryCount > 0)
strategy.close("DCA Buy")
// Reset parameters after closing
avgEntryPrice := na
entryCount := 0
// Remove lines after selling
if (not na(takeProfitLine))
line.delete(takeProfitLine)
if (not na(avgPriceLine))
line.delete(avgPriceLine)