Стратегия многоуровневой кросс-регрессии RSI

RSI POSITION_SIZE PYRAMIDING
Дата создания: 2025-02-20 17:33:36 Последнее изменение: 2025-02-27 17:21:37
Копировать: 1 Количество просмотров: 338
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики

Стратегия многоуровневой кросс-регрессии RSI Стратегия многоуровневой кросс-регрессии RSI

Обзор

Стратегия представляет собой автоматизированную торговую систему, основанную на относительно сильных показателях (RSI), которая в основном используется для захвата потенциальных шансов на отскок, идентифицируя перепроданные условия на рынке. Стратегия использует прогрессивный способ создания позиций, постепенно создавая несколько позиций при пересечении низких уровней RSI и контролируя риск путем установления целевой прибыли. Система разработана для гибкого управления капиталом, используя 6,6% от общего объема счетов для каждой сделки, позволяя до 15 пирамидальных пополнений.

Стратегический принцип

Основная логика стратегии основана на следующих ключевых элементах:

  1. Сигнал входа: сигнал покупки, когда 14-циклический RSI пробивает уровень перепродажи 28.5
  2. Управление позициями: 6.6% от учетной доли использования на одном складе, допускается до 15 пополнений
  3. Прибыльный конец: ликвидация 50% позиций, когда цены достигают 900% роста средней стоимости заложенных позиций
  4. Визуальное отображение: на графике указаны сигналы покупки и продажи, кривая RSI, начальная цена и целевая цена Стратегия, основанная на наблюдении за рыночным движением в районах сверхпродажи по индикатору RSI, заключается в том, чтобы постепенно создавать позиции, чтобы снизить стоимость создания позиций, когда появляются сигналы о перепродаже.

Стратегические преимущества

  1. Систематическое создание позиций: автоматическая идентификация торговых возможностей с помощью предварительно установленных параметров RSI, избегая субъективных отклонений, вызванных искусственным суждением
  2. Распределение риска: применение последовательного строительства позиций, создание нескольких позиций по разным ценам, эффективное распределение риска
  3. Гибкость: параметры стратегии могут быть скорректированы в зависимости от различных рыночных условий и личных предпочтений в отношении риска
  4. Защита прибыли: установление четких целевых показателей прибыли, автоматическое снижение позиций при достижении целевых показателей и блокирование части прибыли
  5. Эффективность использования капитала: повышение эффективности использования капитала с помощью разумного контроля позиций и механизмов набора запасов

Стратегический риск

  1. Трендный риск: возможна частость сигналов построения позиций в сильных нисходящих трендах, что приводит к потере капитала
  2. Чувствительные к параметрам: неправильные параметры RSI, соотношение позиций и т. д. могут повлиять на эффективность стратегии
  3. Ликвидность рынка: на рынках с недостаточной ликвидностью может быть трудно совершить сделки по целевой цене
  4. Управление капиталом: чрезмерное запряжение может привести к чрезмерному риску Решение:
  • Добавление фильтров тренда, приостановка строительства складов при четкой тенденции к снижению
  • Оптимизация параметров с помощью обратной измерения
  • Настройка максимального ограничения на отзыв
  • Динамическая корректировка наценки

Направление оптимизации стратегии

  1. Динамические параметры: автоматическая корректировка RSI параметров и условий построения позиций в зависимости от рыночных колебаний
  2. Повышенная мобильность и более эффективный контроль риска
  3. Рыночная фильтрация: добавление фильтрационных условий, таких как объемы сделок, тенденции, повышение качества сигналов
  4. Оптимизация выхода: более гибкие механизмы сбора прибыли, такие как поэтапное сокращение запасов
  5. Управление рисками: увеличение максимального ограничения отвода и управления рисковыми отверстиями

Подвести итог

Стратегия использует RSI для выявления возможности перепродажи, в сочетании с пирамидальным нажимом и фиксированной пропорцией, чтобы получить прибыль и создать целостную торговую систему. Преимущества стратегии заключаются в систематизации операций и распределении риска, но необходимо обратить внимание на влияние рыночных тенденций и параметров на производительность стратегии.

Исходный код стратегии 
/*backtest
start: 2024-09-15 00:00:00
end: 2024-12-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI Cross Under Strategy", overlay=true, initial_capital=1500, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=6.6)

// Input parameters
rsiLength = input(14, "RSI Length")
rsiOversold = input(28.5, "RSI Oversold Level")
profitTarget = input(900, "Profit Target (%)")
maxPyramiding = input(15, "Max Pyramiding")

// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Detect RSI crossunder
rsiCrossunder = ta.crossunder(rsi, rsiOversold)

// Calculate the profit target price
entryPrice = strategy.position_avg_price
targetPrice = entryPrice * (1 + profitTarget / 100)

// Buy condition
if (rsiCrossunder and strategy.position_size <= maxPyramiding * strategy.equity * 0.066)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Take profit condition
if (strategy.position_size > 0 and high >= targetPrice)
    strategy.close("Buy", qty_percent = 50)

// Plot buy signals
plotshape(rsiCrossunder, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)

// Plot sell signals (when position is partially closed)
plotshape(strategy.position_size > 0 and high >= targetPrice, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

// Plot RSI
plot(rsi, "RSI", color=color.blue, linewidth=2)
hline(rsiOversold, "RSI Oversold", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)

// Plot entry and target prices
plot(strategy.position_size > 0 ? entryPrice : na, "Entry Price", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? targetPrice : na, "Target Price", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)

// Display strategy information
var table infoTable = table.new(position.top_right, 3, 6, border_width=1)
table.cell(infoTable, 0, 0, "Strategy Info", bgcolor=color.blue, text_color=color.white)
table.cell(infoTable, 0, 1, "RSI Length: " + str.tostring(rsiLength))
table.cell(infoTable, 0, 2, "RSI Oversold: " + str.tostring(rsiOversold))
table.cell(infoTable, 0, 3, "Profit Target: " + str.tostring(profitTarget) + "%")
table.cell(infoTable, 0, 4, "Order Size: 6.6% of total")
table.cell(infoTable, 0, 5, "Max Pyramiding: " + str.tostring(maxPyramiding) + " times")
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)