ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой торговую систему для отслеживания трендов, основанную на трехлинейных прорывах и фильтрации трендов ADX. Стратегия определяет силу тренда путем идентификации трех последовательных прорывов после синхронизации, в сочетании с индикатором ADX, и использует ATR для динамического установления позиции стоп-стоп. Этот метод гарантирует надежность входного сигнала и позволяет эффективно контролировать риск.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии включает в себя следующие ключевые элементы:
- Трехлинейный прорыв формы идентификации: многоголовый формы требует трех последовательных ниток, после чего появляется более крупный прорыв ниток; пустой формы требует трех последовательных ниток, после которых появляется более крупный прорыв ниток.
- Подтверждение силы тренда ADX: используется индикатор ADX для определения силы текущего тренда, только тогда, когда значение ADX превышает установленный порог ((по умолчанию 25), создается торговый сигнал.
- ATR динамический стоп-стоп: динамическое вычисление стоп-стоп и стоп-стоп позиций с использованием ATR-значений, при этом стоп-стоп устанавливается в 2 раза ATR, а стоп-стоп - в 1 раз ATR.
- Логика исполнения сделок: система автоматически выполняет операции по открытию позиции, и одновременно устанавливает соответствующие стоп-стоп-убытки, когда выполняются условия распознавания формы и силы тренда.
Стратегические преимущества
- Высокая надежность сигнала: в сочетании с двойным подтверждением ценовой конъюнктуры и трендового индикатора, значительно повышается надежность торгового сигнала.
- Управление рисками разумно: с использованием динамической настройки ATR для остановки убытков, можно самостоятельно адаптировать параметры управления рисками в соответствии с волатильностью рынка.
- Высокий уровень систематизации: четкая логика стратегии, регулируемые параметры, способствующие систематизации торгов.
- Приспособляемость: может применяться в различных рынках и временных периодах, имеет хорошую универсальность.
Стратегический риск
- Риск ложного прорыва: ложные сигналы прорыва могут возникнуть на волатильных рынках, что может привести к потере торгов.
- Риск скольжения: существенное скольжение может произойти на рынках с низкой ликвидностью из-за стратегического использования входа по рыночной цене.
- Чувствительность к параметрам: эффективность стратегии чувствительна к параметрам, таким как ADX threshold и ATR cycle, и требует оптимизации для разных рынков.
- Трендозависимость: стратегия может плохо работать в условиях рыночных потрясений и лучше подходит для рыночных условий с заметной тенденцией.
Направление оптимизации стратегии
- Улучшенная формальность: можно добавить дополнительные условия для проверки формы цены, например, соотношение объекта к теневой линии, учитывающей фиксированную линию.
- Улучшение подтверждения тренда: в качестве вспомогательного подтверждения могут быть введены другие индикаторы тренда, такие как MACD или пересечение скользящих средних.
- Оптимизация стоп-стоп-лоса: можно регулировать ATR-множитель в зависимости от динамики различных рыночных характеристик или использовать метод отслеживания стоп-лоса.
- Оптимизация времени торговли: можно добавить фильтр времени торговли, чтобы избежать торговли в периоды повышенной волатильности рынка.
Подвести итог
Трехлинейная стратегия по отслеживанию динамических тенденций является полной торговой системой, объединяющей классические ценовые формы и технические показатели. Благодаря фильтрации тенденций ADX и динамическому рисковому контролю ATR, стратегия лучше контролирует риски, гарантируя торговые возможности. Несмотря на некоторые ограничения, эта стратегия имеет хорошую практическую ценность с разумной оптимизацией параметров и улучшением стратегии.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-08-11 00:00:00
end: 2025-02-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
// Copyright ...
// Based on the TMA Overlay by Arty, converted to a simple strategy example.
// Pine Script v5
//@version=5
strategy(title='3 Line Strike [TTF] - Strategy with ATR and ADX Filter',
shorttitle='3LS Strategy [TTF]',
overlay=true,
initial_capital=100000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
pyramiding=0)
// -----------------------------------------------------------------------------
// INPUTS
// -----------------------------------------------------------------------------
// ATR and ADX Inputs
atrLength = input.int(title='ATR Length', defval=14, group='ATR & ADX')
adxLength = input.int(title='ADX Length', defval=14, group='ATR & ADX')
adxThreshold = input.float(title='ADX Threshold', defval=25, group='ATR & ADX')
// ### 3 Line Strike
showBear3LS = input.bool(title='Show Bearish 3 Line Strike', defval=true, group='3 Line Strike',
tooltip="Bearish 3 Line Strike (3LS-Bear) = 3 zelené sviečky, potom veľká červená sviečka (engulfing).")
showBull3LS = input.bool(title='Show Bullish 3 Line Strike', defval=true, group='3 Line Strike',
tooltip="Bullish 3 Line Strike (3LS-Bull) = 3 červené sviečky, potom veľká zelená sviečka (engulfing).")
// -----------------------------------------------------------------------------
// CALCULATIONS
// -----------------------------------------------------------------------------
// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrLength)
// Calculate ADX components manually
tr = ta.tr(true)
plusDM = ta.change(high) > ta.change(low) and ta.change(high) > 0 ? ta.change(high) : 0
minusDM = ta.change(low) > ta.change(high) and ta.change(low) > 0 ? ta.change(low) : 0
smoothedPlusDM = ta.rma(plusDM, adxLength)
smoothedMinusDM = ta.rma(minusDM, adxLength)
smoothedTR = ta.rma(tr, adxLength)
plusDI = (smoothedPlusDM / smoothedTR) * 100
minusDI = (smoothedMinusDM / smoothedTR) * 100
dx = math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI) * 100
adx = ta.rma(dx, adxLength)
// Helper Functions
getCandleColorIndex(barIndex) =>
int ret = na
if (close[barIndex] > open[barIndex])
ret := 1
else if (close[barIndex] < open[barIndex])
ret := -1
else
ret := 0
ret
isEngulfing(checkBearish) =>
sizePrevCandle = close[1] - open[1]
sizeCurrentCandle = close - open
isCurrentLargerThanPrevious = math.abs(sizeCurrentCandle) > math.abs(sizePrevCandle)
if checkBearish
isGreenToRed = (getCandleColorIndex(0) < 0) and (getCandleColorIndex(1) > 0)
isCurrentLargerThanPrevious and isGreenToRed
else
isRedToGreen = (getCandleColorIndex(0) > 0) and (getCandleColorIndex(1) < 0)
isCurrentLargerThanPrevious and isRedToGreen
isBearishEngulfing() => isEngulfing(true)
isBullishEngulfing() => isEngulfing(false)
is3LSBear() =>
is3LineSetup = (getCandleColorIndex(1) > 0) and (getCandleColorIndex(2) > 0) and (getCandleColorIndex(3) > 0)
is3LineSetup and isBearishEngulfing()
is3LSBull() =>
is3LineSetup = (getCandleColorIndex(1) < 0) and (getCandleColorIndex(2) < 0) and (getCandleColorIndex(3) < 0)
is3LineSetup and isBullishEngulfing()
// Signals
is3LSBearSig = is3LSBear() and adx > adxThreshold
is3LSBullSig = is3LSBull() and adx > adxThreshold
// Take Profit and Stop Loss
longTP = close + 2 * atr
longSL = close - 1 * atr
shortTP = close - 2 * atr
shortSL = close + 1 * atr
// -----------------------------------------------------------------------------
// STRATEGY ENTRY PRÍKAZY
// -----------------------------------------------------------------------------
if (showBull3LS and is3LSBullSig)
strategy.entry("3LS_Bull", strategy.long, comment="3LS Bullish")
strategy.exit("Exit Bull", from_entry="3LS_Bull", limit=longTP, stop=longSL)
if (showBear3LS and is3LSBearSig)
strategy.entry("3LS_Bear", strategy.short, comment="3LS Bearish")
strategy.exit("Exit Bear", from_entry="3LS_Bear", limit=shortTP, stop=shortSL)